Na ogół, w pierwszych krokach procesu iteracyjnego rozwiązującego zadanie wyrównawcze przyjmuje się /-0.0ł-K).1, g = 2. Wartości parametrów sterujących (/. g) powinny być jednak dobierane doświadczalnie. Na przykład, źle dobrana wartość i (ale także i g) zwiększa liczbę kroków procesu iteracyjnego rozwiązującego odporne zadanie wyrównawcze. Przebieg duńskiej funkcji tłumienia przedstawia rys. 8.5.
Rys. 8.5. Duńska funkcja tłumienia
Ekwiwalentne zadanie wyrównawcze
Zadanie wyrównawcze z zastosowaniem uodpornionej na błędy grube metody najmniejszych kwadratów można sformułować w następującej postaci {w nawiązaniu do klasycznego, liniowego zadania wyrównawczego):
model funkcjonalny oryginalny model statystyczny ekwiwalentny model statystyczny
V = Ad % +L
Cx„fc - <7,5 Qx,lh = cr5 P 1
(8.10)
Cx„/, = cfoQx(<A = cTq P 1
min{ę(d y ) ~ Vr PV = V r[T(V)P 1V}
•h
kryterium wyrównania
= V7 [T(V)P] V
gdzie P-T(V)P jest ekwiwalentną macierzą wag (C^,,/,,Q - ekwiwalentna macierz kowariancji i ekwiwalentna macierz kofaktorówj, natomiast T(V) jest następującą diagonalną macierzą tłumienia: 3S0
T(V) -
'(v„) i
Korzystając z relacji /;,■ =r(vf)/>,-, r-- K .... n, ekwiwalentną macierz wag P dla zmiennych niezależnych można przedstawić w postaci:
P = T{V)P =
P\ |
l(v\)P\ | |
P 2 |
r.: |
l(vz)p2 |
Pu . |
Diagonalne elementy estymatora macierzy kowariancji wektora V, tzn. macierzy
Ćy =m(5[P~l-A(A7'PA)'lA7']
są kwadratami błędów średnich odpowiednich estymatorów poprawek 0-. Okazuje się jednak, że ze względu na istnienie błędów grubych, nawet w przypadku prawidłowo dobranych wartości wag, można się spodziewać dużych wartości estymatora współczynnika wariancji cTq (gdy nie zastosuje się specjalnych metod odpornej estymacji, zaproponowanych m.in. w pracach Duchnowskikgo (2001) i Wiśniewskiego (1999b)). Wynikające stąd zawyżenie wartości błędów średnich m- może znacząco zakłócić identyfikację obserwacji odstających (wartości standaryzowanych estymatorów poprawek v-vfnt;. będą zaniżane). W celu uniknięcia tej niedogodności można zaproponować, oprócz teoretycznych rozwiązań przedstawionych w ww, pracach, rozwiązanie uproszczone, polegające na przyjęciu oceny współczynnika wariancji zgodnej z jej teoretyczną wartością dla przypadku, gdy P = C~j/}. Przyjmując zatem - l, zastępujemy macierz kowariancji Cy macierzą Ćy(j|( = P“l - A(A7 PA)-1 Ar. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że jest to rozwiązanie uzasadnione tylko wtedy, gdy wartości wag są prawidłowe (ze względu na przyjętą relację P~C~^ ). Wobec takich założeń, wystę-
\
pujące w funkcjach tłumienia t{vj) standaryzowane poprawki można w praktyce zastępować ich standaryzowanymi estymatorami o postaci
381
i -
"■'V