aparat (10)N

Wu*Mc

ik ttnawśdoranTi

i « )    widkaić objaśnione} zmienności zmiennej objaśnianej,

! M *% fgfęduą wielkość mcobjaśnionej zmienności zmiennej objawianej, fc)    wielkość objaśnionej zmienności składniki losowego,

ra w/fiędną wielkość objaśnionej zmienności zmiennych objaśniających 16 i Pictw^/c założenie Gaussa-Markom mówi, że zależność między zmienną objaśnianą I zmiennymi objaśniającymi nie zmienia się:

[aj dla wszystkich danych empirycznych (obserwacji),___

h) jedynie dla kolejńyeh danych empirycznych (obserwacji), ej dla ustalonego porządku (kolejności) zmiennych objaśniających w modelu.

17.

18.

19.

20.

1-fiT

d) dla wszystkich możliwych danych empirycznych zmiennej objaśnianej. Rozkład zmiennej objaśnianej jako zmiennej losowej w standardowym modelu liniowym zależy od:

a)    rozkładów zmiennych objaśniających,__

b)    rozkładu parametrów strukturalnych,

rozkładu składnika losowego,_

d)    łącznego rozkładu zmiennych objaśniających i parametrów

strukturalnych..    Viim

Czy w rekurencyjnym modelu wielorównaniowym zmienne łącznie współzależne są objaśniane:    _r-

a)    wyłącznic za pomocą zmiennych z góry ustalonych,

bj wyłącznie za pomocą zmiennych objaśniających,    _i-¹

c) mc tylko za pomocą zmiennych z góry ustalonych.    iflSM

Zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu: aj powoduje niedoszacowanie wartości współczynnika zbieżności,

b)    powoduje przeszacowanie wartości współczynnika zbieżności,

e)    nie ma wpływu na wartość wartości współczynnika zbieżności.

Dla modelu postaci y_t = a« + a_}x_t + Et, spełniającego założenia Gaussa-Markowa, warunkowa wartość oczekiwana zmiennej objaśnianej przy znanej wartości zmiennej

a) E(ytłi<)*q«+tti»<.
b) ECydid » •§ + «i1ł
c) E(yiłxi)«oco + aiXt+€*, _____________
d) E(yt|xd“ao+*iXi+et.