3582318184

Macierz CRPSS;

Xo-wektor wyrazów wolnych (jedynek)

	Y	Xo	Xx
Y	Z*^2	Z^	z«
X0	Z*	z-	z-
Xi	z^	z-	Z'^2

Wektor X*§

Macierz X'X

Parametry medeln

a = (Z'*)^-1 X'y

Suwanie parametrów rtmła»ry..$tffęhflŁtyęznfii

0SK=-£(y,-y)²    =y'y-A(i'y)^:i

5KR=X(y,-y)⁵^'y-a^rx'y

j»sr=2(y,-j)^J#'r~W

OSK = SKR + RSK

1.    Wariancja składnika resztowego

2 _ Z(yt->?)² _ skr

S--'r-k--T-k    obserwacji; k-ilość parametrów)

2.    Odchylenie standardowe składnika resztowego

S = yfs^ (o ile średnio odchylają się wartości teoretyczne od wartości empirycznych pod wpływem czynnika losowego)

3.    Macierz kowariancji estymatorów parametrów

D²(a) = S²{X'X) ¹ (na głównej przekątnej są wariancje szacowanych parametrów)

4.    Współczynnik zbieżności

₂ SJTR £(y_t-y_t)²    (T-k)s² y^Ty-y^TXa (jaka część zmienności zmiennej y wynika ze składnika losowego

V    ⁼ ośk ⁼ Zb>t~yi)² = Ziyt-ytY ⁼ Cv_t-yt)(yt~yi) ^lubinnY^chczy^{nnikównieuw2}gMr>i°nych w modelu)

5.    Współczynnik determinacji

o    DC X    SKR    o

R² =-=1--= 1 — m² (jaka część zmienności zmiennej y wyjaśniona jest przez model)

OSK    OSK    *

6.    Współczynnik zmienności losowej

V    = ^ [% ] (Wpływ czynników losowych na zmienną y. stosowany do oceny dopasowania modeiu)

Weryfikacja fetałmasi parametru

		A = A	3 warianty;
(a)		A * K	|tfc| > t(tr; T — k) (w przypadku a)
(b)	Hf		tfr > t(2a-,T - /c) (w przypadku b)
		A^2* ^> Pk	tfr < t(2cr; T-k) (w przypadku c)
(c)		A < A°

Wartość empiryczna statystyki t:

^E*--1—

dk

b_k- wartość szacowanego parametru

d_k- odchylenie standardowe szacowanego parametru