3307665916

Informatyka i Ekonometria, st. 2, 2009/2010

Ekonometria

TYP PRZEDMIOTU: DODATKOWY A

FORMA ZAJĘĆ	W	C	L
LICZBA GODZIN	30	30	30
FORMA ZALICZENIA	E	O	O
ECTS	10

SEMESTRY
1	2	3	4	5	6
		■

WYKŁADOWCA

prof. dr hab. Roman Zmyślony

WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość elementów rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM NAUCZANIA

1.    Klasyfikacja modeli ekonometiycznych: modele liniowe, nieliniowe i sprowadzalne do liniowych.

2.    Dobór zmiennych do modeli.

3.    Metoda najmniejszych kwadratów estymacji parametrów modelu.

4.    Testowanie istotności modelu (analiza wariancji, test F Snedecora), współczynnik determinacji

5.    Testowanie istotności poszczególnych parametrów.

6.    Estymacja błędu modelu (wariancji).

7.    Przedziały ufności dla parametrów i funkcji liniowych parametrów.

8.    Predykcja i przedziały dla predykcji.

9.    Przegląd modeli ekonometiy cznych.

10.    Modele nieliniowe, funkcje produkcji itp. oraz metody numery czne obliczania estymatorów.

11.    Model autokorelacj i.

12.    Modele wielorównaniowe LITERATURA

[1]    G.C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa, 1995.

[2]    Ch. Dougherty, lntroduction to Econometrics, Oxford University Press, 1992.

[3]    J. Dziedzic (red.), Zbiór Zadań z Ekonometrii, AE, Wrocław, 2000.

[4]    K. Jajuga (red.), Ekonometria - Metody i Analiza Problemów Ekonomicznych, AE, Wrocław, 1999.

[5]    C. R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, 1982.

[6]    A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, 2003.

WARUNKI ZALICZENIA

Egzamin pisemny.

5