8719220883

Informatyka i Ekonometria, st. 1, 2009/2010

Ekonometria

TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY

FORMA ZAJĘĆ	W	C	L
LICZBA GODZIN	30	15	15
FORMA ZALICZENIA	E	0	0
ECTS	8

SEMESTRY
1	2	3	4	5	6
				■

WYKŁADOWCA

dr Jacek Bojarski, dr Magdalena Wojciech WYMAGANIA WSTĘPNE

Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematy czna.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Znajomość modeli regresji. Umiejętność analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych.

PROGRAM NAUCZANIA

1.    Klasyczny model regresji liniowej. Estymacja parametrów modelu. Przedziały ufności. Testy adekwatności modelu. Mierniki dopasowania. Testy założeń modelu.

2.    Uogólniony model regresji. Model liniowy. Model nieliniowy.

3.    Modele wielorównaniowe.

4.    Zastosowanie regresji. Analiza i prognozowanie zjawisk ekonomicznych.

LITERATURA

•    P.J. Bickel, K.A. Doksum, Mathematical Statistics, Holden-Day, Inc. San Francisco 1977.

•    G.C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa, 1995.

•    Ch. Dougherty, Introduction to Econometrics, Oxford University Press, 1992.

•    J. Dziedzic (red.), Zbiór Zadań z Ekonometrii, AE, Wrocław 2000.

•    K. Jajuga (red.). Ekonometria - Metody i Analiza Problemów Ekonomicznych, AE, Wrocław 1999.

•    C. R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.

WARUNKI ZALICZENIA

Egzamin pisemny.

19