3307665917

Informatyka i Ekonometria, st. 2, 2009/2010

Ekonometria dynamiczna i finansowa

TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY

FORMA ZAJĘĆ	W	C
LICZBA GODZIN	30	30
FORMA ZALICZENIA	E	O
ECTS	7

SEMESTRY
1	2	3	4	5	6
■

WYKŁADOWCA dr Jacek Bojarski WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i ekonometrii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Umiejętność analizy modeli jedno- i w ielo wy miaro wy ch ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych. Umiejętność stosowania modeli procesów stacjonarnych i niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych.

PROGRAM NAUCZANIA

1. Stacjonamość i niestacjonamość procesu. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej.

2. Model autoregresji i średniej ruchomej: ARMA, ARIMA. Identyfikacja procesu. Estymacja parametrów. Testy pierwiastka jednostkowego.

3. Wielowymiarowe procesy stochastyczne.

4. Kointegracja.

5. Modele klasy GARCH. Estymacja.

6. Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu.

7. Model portfela, hipoteza rynku efektywnego, hipoteza racjonalnych oczekiwań, wycena opcji.

8. Estymacja i prognozowanie miar ryzyka (Value at Risk).

LITERATURA

Literatura podstawowa

1. G.E.P Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, 1983.

2. W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, 1997.

3. T. Kufel, Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, 2002.

4. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2003.

5. M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Of.wyd. SGH, 2002.

6. W. Welfe (red.), Ekonometryczne modele rynku, t.l, Metody ekonometryczne, PWE, Warszawa, 1977.

7. Z. Zieliński, Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa, 1979. Literatura uzupełniająca

1. M. Gruszy ński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Wydawnictwo uczelniane SGH, Warszawa, 2002.

2. M. Osińska, Ekonometria współczesna, TNOiKDO, 2007.

3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, 2005.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie artykułu naukowego o tematyce z zakresu ekonometrii dynamicznej i finansowej.