117236

W sytuacji gdy badania dotyczyć będą modelu dynamiki lub struktury, wówczas etap specyfikacji sprowadza się tylko do przyjęcia z góty wiadomych zmiennych objaśniających.

Z taką sytuacją mamy do czynienia jeżeli badania dotyczą analizy jednego zjawiska ekonomicznego w czasie lub przestrzeni.

W przypadku badania zjawiska ekonomicznego w zakresie struktury role zmiennych objaśniającej i objaśnianej ulegają zamianie. Zdefiniowana w pierwszym etapie zmienna objaśniana staje się w modelu struktury zmienną objaśniającą liczebność występowania zmiennej objaśniającej.

W przypadku badania przebiegu zjawiska ekonomicznego w czasie możemy spotkać się z dwoma przypadkami (najczęściej):

1.    badanie wyłącznie tendencji rozwojowej,

2.    badanie tendencji rozwojowej i wahań sezonowych.

W pierwszym przypadku badając tendencję rozwojową zmiennej jedyną zmienną objaśniającą jest najczęściej zmienna czasowa. W drugim przypadku wzbogaca się model także o zmienne zerojedynkowe reprezentujące kolejne sezony w okresie badania.

Dobór zmiennych do ekonometrycznego modelu związków (1).

Przez dobór zmiennych należy rozumieć meiytoryczne propozycje zbioru zmiennych objaśniających, czyli listę „kandydatek” na zmienne objaśniające w modelu ekonometrycznym. Doboru dokonujemy w kategoriach logicznych powiązań między zmiennymi. Należy się przy tym kierować następującymi względami:

-    zbiór zmiennych objaśniających powinien spełniać wymagania merytoryczne, które zależą od celu badania (opisowy, diagnostyczny, prognostyczny),

-    zmienne objaśniające powinny spełniać rolę przyczyn (w szerszym znaczeniu),

-    zmienne objaśniające powinny reprezentować różne aspekty ze sfery przyczyn,

-    zmienne te powinny być dobrane tak ze względu na istniejącą teorię ekonomiczną jak i praktykę gosp.

Zbieranie danych statystycznych (2).

Rozróżniamy dane statystyczne w postaci:

-    szeregów czasowych,

-    danych przekrojowych,

-    danych przekrojowo - czasowych.

Zebrany materiał statystyczny należy przeanalizować pod względem porównywalności i jednorodności danych. Odrębnym problemem jest problem błędów pomiaru. Błędy te nie mają istotnego wpływu na jakość modelu tylko wówczas, gdy są czystko losowe i nieistotne. Występowanie systematycznych błędów prowadzi do niezgodnych estymatorów strukturalnych.

Wybór zmiennych do ekonometrycznego modelu (3).

Przez wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometiycznego rozumieć należy taką selekcję zbioru złożonego z „kandydatek", aby zbiór zmiennych uwzględnionych w modelu spełniał wymogi przyjętych kryteriów formalnych. Do modelu powinny wejść zatem takie zmienne, aby miał on sensowną interpretację meiytoryczną i aby zapewniał opis zmiennej