118435

Metody ilościowe i jakościowe w finansach i rachunkowości Egzamin

Informacje:

1.    do każdego zadania były odpowiedzi a, b, c, d, e.

2.    Odpowiedź e zawsze oznaczała Jadna z powyższych'

3.    Odpowiedzi były zaokrąglone do liczb całkowitych,

4.    W każdym z zadań odpowiedź była liczbowa (w moim teście nie było żadnej odpowiedzi e)

5.    W każdym przypadku wyceny opcji był model dwumianowy dwuokresowy

6.    Tabela dotyczy zadań 7-8

Zadanie 1

Payoff= MAX(max(S,)-90; 0). i- 1, 2; u= 1,4; d=0,9; r-0,2; Opcja europejska. Wyceń opcję.

Zadanie 2

Payoff= MAX(260-S_t,O). u- 1,3; d«0,9; r-0,1; W pierwszym okresie została wypłacona dywidenda proporcjonalna 40%. Opcja europejska. Wyceń opcję.

Zadanie 3

Payoff= MAX (202-St;0). u= 1,3; d=0,8; r=0,1. Opcja amerykańska. Wyceń opcję.

Zadanie 4

Wyceń opcję za pomocą modelu B-S przy następujących danych: S₀=80; ct=0.2; r-0,1; Payoff= MAX(S_t-90;0).

Zadanie 5

Utwórz portfel replikujący opcję w węźle 1d. Payoff= MAX (250-S_T;0). u* 1,3; d*0,9; r=0,1.

Zadanie 6

Portfel składa się z następujących instrumentów: z jednej opcji której A=2, z dwóch opcji, których A= -0,5; o jakiej wartości trzeba dokonać transakcji by A portfela była neutralna.

Klasa	ni	q.	M	o
I	500	0,03	100	200
II	400	0,02	400	300

Zadanie 7

Wyznacz składkę tak aby zakład ubezpieczeń nie poniósł straty z prawdopodobieństwem 0,98 Zadanie 8

Jakie będzie prawdopodobieństwo tego, że P(szkody<składki) gdy składka wynosi 7