68013

•    Zarządzanie ryzykiem płynności

11.    Proces zapewnienia płynności finansowej w BRE Banku S.A.:

•    Zarządzanie ryzykiem płynności:

o Na poziomie strategicznym o Na poziomie operacyjnym

•    Monitorowanie sytuacji płatniczej:

o Monitoring dzienny

o Metody oparte o analizę przepływów pieniężnych

12.    Analiza płynności:

•    Analiza luki płynności

•    Analiza przepływów środków pieniężnych

•    Analiza wskaźnikowa

•    Rezerwy płynności

•    Normy płynności

13.    Luka płynności:

•    Zestawienie terminów płatności aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych

•    Różnicę między sumą aktywów zapadających o sumą pasywów wymagalnych w danym przedziale czasowym określa się terminem luki płynności

•    Luka skumulowana dla danego przedziału czasowego stanowi sumę luki od pierwszego przedziału do danego przedziału włącznie

14.    BRE Bank S.A.

•    Wartość urealnionej skumulowanej luki niedopasowania przepływów pieniężnych (w min zł)

•    Przedział czasowy - 31.12.2009 - 31.12.2010

15.    Rezerwy płynności:

•    Podstawowa:

o Kasa

o Niezależności od NBP lub innego banku z terminem płatności do 7 dni o Instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni

•    Uzupełniając:

o Należności od NBP lub innego banku z terminem płatności od 7 do 30 dni o Instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w okresie powyżej 7 dni i do 30 dni

16.    Nadzorcze miary płynności krótkoterminowej:

•    Luka płynności krótkoterminowej

•    Współczynnik płynności krótkoterminowej

17.    Luka płynności krótkoterminowej:

•    Różnica pomiędzy sumą wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym a wartością środków obcych niestabilnych

•    Wartość minimalna 0

18.    Współczynnik płynności krótkoterminowej:

•    Wartość podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym / wartość środków obcych niestabilnych

•    Wartość minimalna 1

19.    Nadzorcze miary płynności długoterminowej:

•    Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi

•    Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi

20.    Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi:

2