3818438780

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM

1. Niepewność - interpretacja i czynniki kształtujące

Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą, powszechną i nieskomplikowaną to opisanie jej istoty jest dość trudne.

Termin niepewność pochodzi od angielskiego słowa uncertainty, co oznacza brak stanowczego przeświadczenia, że tak było, jest lub będzie. W stosunku do własnego działania - brak przekonania, że określony sposób doprowadzi do celu.¹

Powyższe rozumienie niepewności ma subiektywny charakter, a w literaturze można spotkać inne podejścia, w których niepewność odnosi się do:

•    Kontra dykto ryj ność pewności. W tym sensie mówi się, że wszystkie sytuacje, o których nie można mówić w kategoriach pewności, są niepewne. Ich niepewność wyraża się w nieznajomości lub braku parametrów opisowych.

•    Sytuacji o nieznanym rozkładzie prawdopodobieństwa. Z punktu widzenia statystyki niepewność odnosi się do sytuacji o nieznanym rozkładzie prawdopodobieństwa przyszłych warunków gospodarowania.

•    Efektów. W tym przypadku często pojęcie niepewności odnosi się do efektów i wyraża, w jakim stopniu zamierzone przedsięwzięcie jest w realizacji wątpliwe -prawdopodobne.

•    Niewiedzy. W niektórych ujęciach teorii gier zamiast określenia niepewności używa się słowa niewiedza. Niepewność w tym sensie jest jakąś wartością leżącą w skali wyznaczonej przez krańcową pewność (prawdopodobieństwo równe jedności) i krańcową (prawdopodobieństwo równe zero).

•    Zespołu cech. W socjologii niepewność definiuje się jako pewien stan wynikający z tego, że nieokreśloność stała na początku procesu poznania i będzie stać na całej jego drodze. Pojęcie niepewności łączy się z przypadkowością, używa się go w znaczeniu: zawodność, wątpliwość w stosunku do czegoś lub kogoś. Niepewność wynika z rozbieżności między informacją niezbędną do rozwiązania zadania i podjęcia decyzji a informacja posiadaną.²

Niepewność dotyczy przyszłego przebiegu zdarzeń. Działalność banków w znacznej części opiera się na przewidywaniu przyszłości. Udzielając pożyczki (kredytu) bank przewiduje, że dłużnik spłaci ją w ustalonym terminie, podobne przewidywanie towarzyszy zakupowi przez bank papieru wartościowego (np, bonu czy obligacji),

1

   S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, OPO, Bydgoszcz 1999, s. 79.

2

   Tamże, s. B2.