5600235807

Joanna Biedacha - Ryzyko ubezpieczeniowe

przykładem może tu być giełda, gdzie nigdy nie możemy być na 100% pewni kierunku zmiany kursów giełdowych)

•    Możliwość nastąpienia straty

•    Stan, w którym istnieje możliwość zysku lub straty (będzie to stan, kiedy może zajść wydarzenia inne niż oczekiwane. Czasem określa się takie rozumienie 'ryzyka' jako "ciszę przed burzą")

•    Dyspersja rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych

•    Prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany (tutaj podkreśla się matematyczne podejście do problemu. Często aktuariusze ubezpieczeniowi posługują się tym właśnie rozumieniem 'ryzyka' określając, jakie jest prawdopodobieństwo zajścia konkretnego zdarzenia. Np. prawdopodobieństwo spalenia się w ciągu roku konkretnego budynku wynosi 0,2)

•    Niepewność

•    Niebezpieczeństwo (tak zwykle rozumiemy 'ryzyko' w mowie potocznej, a przecież trudno nazwać niebezpieczeństwem np. ryzyko macierzyństwa)

•    Przedmiot ubezpieczenia (ujęcie charakterystyczne dla języka techniczno-ubezpieczeniowego, używane w codziennej praktyce)

Dla zakładu ubezpieczeń ryzykiem jest możliwość niekorzystnego odchylenia się rzeczywistej wielkości roszczeń (a co za tym idzie odszkodowań) od ich wartości oczekiwanej ustalonej przy pomocy rachunku prawdopodobieństwa.

2. Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Dla lepszego zbadania istoty ryzyka a także dla wyodrębnieniu z masy potencjalnych zagrożeń tych ryzyk, które można następnie poddać ocenie według standardów ubezpieczeniowych konieczna jest klasyfikacja ryzyka. Grupowanie ryzyk w ramach pewnych działów czy grup ubezpieczeń nie tylko pozwala na selekcję ryzyk, ale również na kwantyfikację tych ryzyk w celu wyceny taryfowej. Różnorodność ryzyk sprawia, że nie możliwa jest konstrukcja jednej, uniwersalnej i wyczerpującej klasyfikacji, a prezentowane klasyfikacje uzupełniają i przenikają się wzajemnie.

Ze względu na charakter strat ryzyka dzieli się na finansowe i niefinansowe. Ryzyka finansowe, w przeciwieństwie do ryzyk niefinansowych, powodują straty dające się ująć finansowo. Jeśli za kryterium podziału przyjmiemy wpiły w czasu to można wyróżnić ryzyka występujące niezależnie od upiływu czasu, tzw. ryzyka statyczne, oraz ryzyka dynamiczne, będące funkcją czasu. Pierwsze mogą hipotetycznie pojawić się bez względu na postęp ekonomiczny czy technologiczny (np. klęska żywiołowa związana z wystąpieniem tsunami), drugie są pochodną zmian cywilizacyjnych. Kierując się źródłem ryzyka a także masowością jego oddziaływania i rozmiarami następstw (kryterium ilościowo-jakościowe) zachodzi podział na ryzyka fundamentalne, czyli bezosobowe, dotykające najczęściej całe społeczeństwo, oraz partykularne, których źródła tkwią w aktywności jednostki i powodują straty w skali indywidualnej. Uznawany za najbardziej użyteczny w analizie ryzyka ubezpieczeniowego jest podział wprowadzony przez A. H. Mowbray’a z 1961 r., który opiera się na konsekwencjach, jakie pociąga za sobą ryzyko. W tym kontekście wyróżnia się ryzyko

-4-