9752256747

c)    W metodzie LDA, w przeciwieństwie do metody IMA, wyliczany jest współczynnik y (gamma),

d)    Wymóg kapitałowy w metodzie LDA, w przeciwieństwie do metody IMA, wyliczany jest oddzielnie dla każdej kombinacji linii biznesowej i typu ryzyka.

47. Bank w kolejnych latach zrealizował następujące wyniki brutto: 1800, -400, 1400. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wynosi 720. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego wynosi 80. Fundusze własne wynoszą 1300, a współczynnik a wynosi 20%. Ryzyko operacyjne powoduje:

a)    Obniżenie współczynnika wypłacalności o 3,98 pp.,

b)    Podwyższenie współczynnika wypłacalności o 2,88 pp.,

c)    Obniżenie współczynnika wypłacalności o 5,78 pp.,

d)    Obniżenie współczynnika wypłacalności o 6,58 pp.

48. Jaki średni wynik brutto zrealizował bank w linii biznesowej A, jeśli w linii biznesowej B zrealizował odpowiednio średni wynik brutto w wysokości 300, czynniki p dla linii biznesowej A i B wynosi odpowiednio 15% i 18%, kapitał banku wynosi 1500, a współczynnik wypłacalności 12%, wiedząc ponadto, że wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wyznaczony metodą standardową stanowi 45% całkowitego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka bankowego:

a)    2640

b)    2500

c)    1500

d)    1250

Warszawski Instytut Bankowości 10