9752256755

42. Jeżeli bank posiada portfel aktywów płynnych mniejszy niż wolumen pasywów niestabilnych, to:

a)    zwiększa to jego dochodowość

b)    ma źle zabezpieczoną płynność krótkoterminową

c)    nie ma to żadnego znaczenia

d)    wzrost stóp procentowych spowoduje spadek dochodów odsetkowych

43. Które z poniższych zdań nt. luki płynności jest fałszywe?

a)    Polega na rozbiciu wszystkich generujących ryzyko płynności pozycji aktywów i pasywów banku wedtug terminów ich zapadalności i wymagalności na przedziały czasowe

b)    Pozwala ustalić wielkość niedopasowania operacji aktywnych ze źródłami ich finansowania w poszczególnych przedziałach czasowych

c)    Jeśli występuje przewaga zapadających aktywów nad wymagalnymi pasywami mamy do czynienia z dodatnią luką płynności,

d)    W przypadku wątpliwości co do terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, przepływy należy alokować w ten sposób, aby termin zapadalności aktywów był jak najbliższy, a termin zapadalności pasywów jak najdalszy.

44. Luka duration jest krótka/ujemna, jeżeli:

a)    duration aktywów jest większe niż skorygowane duration pasywów

b)    duration aktywów jest krótsze niż skorygowane duration pasywów

c)    spadek wartości ekonomicznej kapitału Banku wystąpi w przypadku spadających stóp procentowych

d)    wartość bieżąca aktywów jest mniej wrażliwa na spadek stóp procentowych niż wartość bieżąca pasywów

45. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:

a)    Czynnikiem ryzyka operacyjnego jest konkretne wystąpienie nieprawidłowości w przebiegu procesu wewnętrznego, działaniu ludzi lub funkcjonowaniu systemu,

b)    Strategicznym celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest jego identyfikacja, pomiar i analiza,

c)    W zakresie wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, Metoda Podstawowego Wskaźnika różni się od Metody Standardowej m.in. sposobem uwzględniania ujemnych wartości bazowych w liczbie obserwacji branych pod uwagę przy kalkulacji wymogu kapitałowego

d)    żadne z powyższych.

46. W zakresie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego, Metoda Rozkładu

Strat (LDA) i Metoda Pomiaru Wewnętrznego (IAAA) różnią się między sobą tym, że:

a)    W metodzie IAAA, w przeciwieństwie do metody LDA, nie jest istotna częstotliwość występowania straty operacyjnej,

b)    W metodzie LDA, w przeciwieństwie do metody IAAA, straty nieoczekiwane są szacowane bezpośrednio, a nie poprzez założenie o określonej relacji ich wartości do wysokości strat oczekiwanych,

Warszawski Instytut Bankowości