3110399118

Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)	Znajomość problemów obliczeniowych spotykanych w matematyce finansowej. Umiejętność korzystania ze środowiska R. Umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów przy użyciu proąramów komputerowych.
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany	Semestr pierwszy i drugi
Forma realizacji zajęć	Laboratorium
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*	Laboratorium 20 godzin
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi	6
Stosowane metody dydaktyczne	Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy	Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia	Rozwiązanie przedstawionych zadań i problemów. Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych. Zaliczenie
Treści programowe przedmiotu	1 .Wprowadzenie do środowiska R. Interfejs użytkownika, funkcje matematyczne i statystyczne, elementy programowania, import i eksport danych, wizualizacja danych. Omówienie wybranych pakietów dodatkowych. 2,Optymalizacja portfela papierów wartościowych. 3. Techniki obliczeń aktuarialnych. Symulacja portfela. 4. Wycena i zabezpieczanie opcji: metody analityczne i numeryczne (drzewa dwumianowe, Monte Carlo, metoda elementów skończonych.
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej	1 P.Biecek, Przewodnik po pakiecie R, GiS 2008 2. Ł. Komsta, Wprowadzenie do środowiska R, httD://cran.r-Droiect.or2/doc/contrib/Komsta-WDrowadzenie.Ddf 3. Dokumentacja on-line środowiska R, httD://cran.r-Droiect.or2/doc/manuals/R-intro.Ddf 4. P.Jaworski, J.Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltex 2005 5. R.Seydel, Tools for Computational Finance, Springer 2006 6. G.Fusai, A.Roncoroni, Implementing Models in Quantative Finance: Methods and Cases, Springer 2008

11