6915323607

23 Zagadnienia - Prognozowanie i symulacje

m* - wyrażone jest w takich samych jednostkach jak wartość prognozowanej zmiennej 7; informuje o ile średnio rzeczywista wartość prognozowanej zmiennej dla wartości zmiennych objaśniających zawartych w wektorze , odchylać się będzie od postawionej prognozy.

•    błąd względny prognozy (dopuszczalność prognozy)- określa się na podstawie relacji m*/y*; zazwyczaj przyjmuje się, że prognoza jest dopuszczalna wtedy, gdy m*/ y*<0,2 (20%).

•    Prognoza przedziałowa (przedział ufności dla prognozy) U=0,95- jest to przedział, który z prawdopodobieństwem U zawiera rzeczywistą wartość prognozowanej zmiennej dla wartości zmiennych objaśniających z wektora . przedział ten konstruowany jest w następujący sposób: { y*- m*t; y*+ m*t> t (o=l-u, T-K) 9. OMÓW WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ MODEL EKONOMETRYCZNY, BY MOŻNA NA JEGO PODSTAWIE STAWIAĆ PROGNOZY.

Aby model mógł być użyty do prognozowania, muszą być spełnione następujące założenia teorii prognozy ekonometrycznej:

•    model jest „modelem dobrym";

•    występuje stabilność relacji strukturalnych w czasie;

•    składnik losowy ma stały rozkład w czasie;

•    znane są wartości zmiennych objaśniających w momencie lub okresie prognozowanym;

•    model można ekstrapolować poza jego dziedzinę. Wymienione założenia są na ogół spełnione przy sporządzaniu prognoz krótkookresowych. Oczekuje się

wówczas, że w rozwoju zjawiska występują tylko zmiany ilościowe, co oznacza, że w przyszłości oddziaływanie zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą nie zmieni się i będzie takie samo jak w przeszłości. Ani postać modelu, ani oszacowania jego parametrów strukturalnych nie ulegną więc zmianie do okresu prognozowanego włącznie.

10. CO TO SĄ EKONOMETRYCZNE MODELE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE? KIEDY NALEŻY SIĘ NIMI POSŁUGIWAĆ W PROCESIE PROGNOZOWANIA? JAKIE WYMOGI STAWIANE SĄ WOBEC MODELI PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PROGNOZOWANIA?

6

www.wkuwanko.pl