6915323610

23 Zagadnienia - Prognozowanie i symulacje

WSKAZUJĄCYCH WAHANIA SEZONOWE.

Wahania sezonowe - są to wahania, których pełen cykl kończy się w ciągu 1 roku i każdego roku powtarza wg

zbliżonego schematu. Wahania sezonowe wywoływane są zwyczajami i warunkami naturalnymi.

Prognozowanie zjawisk o charakterze sezonowym:

Załóżmy, że w szeregu czasowym zmiennej Y wyraźnie zauważa się długookresową tendencję zmian i wahania

sezonowe. Szereg ten opisany jest przez model addytywny Yt=Tt+St+et. pierwszy etap dekompozycji takiego szeregu

polega zawsze na tym, że na podstawie oryginalnych nie przetworzonych obserwacji szacujemy równanie trendu

następnie przechodzimy do wyodrębniania wskaźników wahań sezonowych:

•    ustalamy wartości teoretyczne zmiennej Ywynikające z jej trendu;

• obliczamy różnice pomiędzy zaobserwowanymi wartościami Y, a ich wartościami teoretycznymi z trendu uzyskujemy w ten sposób dla każdej obserwacji wskaźniki wahań sezonowych zanieczyszczone wahaniami przypadkowymi;

•    dla każdego sezonu ustalamy wartość wskaźników sezonowości jako średnią arytmetyczną tych wskaźników zanieczyszczonych czynnikami przypadkowymi.

Z trendu nie można zrezygnować wtedy przy prognozowaniu zjawiska, gdy parametr stojący przy zmiennej czasowe

jest istotnie różny od 0.

Prognoza trendu w modelu addytywnym:

• ekstrapolujemy trend na dany okres;

•    wartość uzyskaną z trendu korygujemy o odpowiedni wskaźnik sezonowości.

14. OMÓW IDEĘ PROGNOZOWANIA ZJAWISK SEZONOWYCH NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW

SEZONOWOŚCL

9

www.wkuwanko.pl