1. Jeśli stopy procentowe rosną, to cena obligacji o wysokim wskaźniku convexity:

Były 3 odpowiedzi,ale okazało Si e że żadna nie jest dobra i nie bedzie nam chyba liczyła tego
pytania. Powinno być ze cena spada, ale w mniejszym stopniu (bo wysokie convexity
amortyzuje spadek ceny)

2. Jeżeli Roa 2% a Roe 16% to ile wyniesie udział kapitałów własnych w sumie bilansowej?

Roe=roa*Dzwignia

Dzwignia = roe/roa = 0,16:-0,02=8
Dzwignia = a/kw - szukamy odrotnosci czyli kw/a wiec 1/8=12,5%

3. . Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez bank komercyjny zaliczamy:
(e) udzielenia/otrz. gwarancji bankowej,
B udzielone kredyty
C Walutowe operacje terminowe o charakt rzeczywistym
4. Do podstawowych instrumentów zarządzania płynnością w polskich bankach należą:
a) kredyty zaciągane w banku centralnym?? (lombardowy- i refinansowy)
b) sekurytyzacja wierzytelności w sytuacji prawidłowej
c) pożyczki i lokaty międzybankowe
5. Do zjawiska nadpłynności w polskim sektorze bankowym w ostatnich latach przyczyniają się:
a) operacje przeprowadzane przez bank centralny w ramach fixingu walutowego
b) możliwość bezpośredniego finansowania przez bank centralny deficytu budżetowego
c) napływ funduszy unijnych (na rachunki bankowe beneficjentow ostatecznych prowadzonych
przez banki komercyjne)
6. Najdroższym zrodlem finansowania banku jest”

C)Pozyczki na r. miedzybankowym

A) kapitał własny
B) kredyt od banku centralnego

7. W celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym banki działające w Polsce wykorzystują
najczęściej:
a) rzeczywiste kontrakty forward
b) nierzeczywiste kontrakty forward
c) swapy kursowe

8. rekomendacja odnośnie ryzyka płynności to

A) rekomendacja P

9. Jeżeli w obligacji kuponowej czestoliwos wyplaty odsetek rosnie (albo było ze ytm rosnie) to

aSpada rzeczywisty okres trwania inwestycji

bSpada średni czas trwania inwestycji

cRosnie rzeczywisty czas trwania inwestycji

10. Jak mamy rezerwy ogólne to:

A Obciąza się wynik finansowy, i zwiekszaja się rezerwy

b A Obciąza się wynik finansowy i aktywa Sa zmniejszane o kwote rezerw

nie wiem która z tych dwoch odp była dobra, dalem a)

11. co to jest immunizacja Definicja

Były takie 2 zdaniowe definicje i trzeba wybrac ze to ta gdzie

12. . Zachowanie współczynnika wypłacalności na stałym poziomie w okresie bessy zapewni
a) zwiększenie stopy zysku zatrzymanego
b)zwiększenie zaangażowania w aktywa mniej ryzykowne kosztem bardziej ryzykownych
c)zwiększenie zaangażowania w aktywa bardziej ryzykowne kosztem mniej ryzykownych
d)emisji akcji lub udziałów

13. Zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym minimalna wartość kapitału założycielskiego
banku hipotecznego wynosi:
a) 1 mln euro,
b) 5 mln euro, - ja tak zaznaczyłem, bo nie jest to bank spoldzileczy ani zrzeszajacy, wiec
komercyjny, a komisje może dodac jakies obostrzenia, ale nie musi
c) 20 mln euro,

14. . I Filar Nowej Umowy Kapitałowej obejmuje m.in. wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka:
a)stopy procentowej i kredytowego
b) kredytowego i płynności
c) płynności i specyficznego

15. . Wartość rynkowa banku może być wyznaczona m.in. poprzez wyznaczenie:
a) różnicy pomiędzy rynkową wartością aktywów i pasywów
b) różnicy pomiędzy rynkową wartością aktywów i zobowiązań
c) różnicy pomiędzy księgową wartością aktywów i zobowiązań


16 Sekurytyzacja syntetyczna to m.in.: - cos mniej wiecej takiego:
a) technika refinansowania polegająca na transferze wydzielonej puli wierzytelności do SPV w zamian
za środki płynne
b) technika zarządzania aktywami polegająca na transferze pożytków z określonej puli
wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego w celu uwolnienia kapitału
c) technika refinansowania polegająca na transferze wydzielonej puli wierzytelności do funduszu
sekurytyzacyjnego w celu uwolnienia środków płynnych

17. jak bank chce pożyczyć dolary to patrzy na
A wibor
B libor ja dalem to bo tu są dolary kwotowane
C eonia

18. Do operacji aktywnych banku komercyjnego zaliczamy:
b) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym
c) sprzedaż środków finansowanych na rynku międzybankowym
d) emisja własnych dłużnych papierów wartościowych

19. . Efektem przyjęcia depozytu przez Bank A od Banku B jest m.in.;
a) zmniejszenie salda Banku A na rachunku w banku centralnym
b) wzrost bazy monetarnej
c) zmniejszenie salda Banku B w banku centralnym

20. . Jeśli waluta obca jest wyżej oprocentowana niż waluta krajowa, wówczas:
a) koszt pożyczek zaciąganych w walutach obcych jest wyzszy niż pożyczek zaciąganych w
walucie krajowej
b) oprocentowanie lokat składanych w walucie krajowej jest wyższy niż lokat skłądanych w walucie
obcej
c)kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot

21. Rating jest stosowany przy wycenie ryzyka:
Kredytowego

22. Jeśli mamy udzelic kredyt i IRR z tego jest wyższe od stopy zwrotu z alternatywnej inwestycji to:
A udzielamy kredytu
bNie udzielamy kredytu
cNic nie robimy

23. Metoda gdzie rozpoznajemy dobre, złe kredyty to :

A drzewa klasyfikacyjne

B systemy eksperckir

C sieci neuronowe

24. Metoda do pomiaru zyzyka inwestycyjnego stopy procentowej:
A metoda luki dochodów
B metoda elastyczności stop proc
C metoda duration gap

25. Portfel ma 3 rodzaje obligacji o odsetkach wyplacanych co roku. Wartości PV to
odpowiednio

937 , 99, ,132. Wskażniki duration 1,32 3,43 4,12. Czyli duration portfela wynosi: (liczy

sie duration portfela, gdzie wagi to 937/(937+99+132) ; 99/(937+99+132) i 132/(937+99+132) )
A niecałe 2 mies
B niecale 2 lata
C powyżej 2 lat

26. Miara gdzie uwzglednia się naklady i efekty to (jakos tak brzmialo to pytanie
A raroc
B dea..

Ale to sobie jeszcze sprawdzcie , b nie pamiętam czy w pyt było dokladnie naklady i efekty
27. Współczynnik wypłacalności w bankach musi wynosic jak dziala ponad 2 lata:
A 12%....
B 8 % gdzie uwzględniamy kapitały księgowe
C 8% gdzie uwzględniamy kapitały regulacyjne

28. co bierzemy pod uwage klasyfikując bakni do grupy o znaczącej działalności handlowej:
A operacje portela handlowego i sume bilansową

29 zadanko - był kurs spot 3,022 – 3,020 (to już było dziwne bo to po prawej stronie(bid) jest
wieksze od offer – i mni już przy tym zamurowało. Były podane punkty w kolejności rosnącej 62-69
i oblicz kurs terminowy. Tu strzelałem….

30 Zadanko z FRA i oblicz kwote kompensacyjna

31 – jakies zadanko dziwne z obligacji, podane duration conexity PV kuopny i o ile % się zmieni
cena jak ST % wzrosną.. – tez strzelałem

32 – jeszcze jakies zadanko z kursu terminowego…

33. Jeżeli bank nie reguluje w terminie swoich zobowiazan a jego wartość rynkowa aktywów jest
wieksza od wart rynkowej zobowiązań to
A) nie utrzymuje plynnosci, ale utzrymuje wypłacalność , wiec powinien być poddany planowi
naprawczemu

34 Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym to „
A cds
B irs
C fra

35 Jeżeli okres inwestycji wynosi miesiąc, wartość obecna tej inwestycji to 5000 zł, poziom
tolerancji wynosi 1%, a VaR 1000 zł, to prawdą jest, że wartość naszego portfela w przyszłym
miesiącu: - cos w tym stylu – typowe zadanko z Var jak na innych testach

a) na 99% nie będzie niższa niż 5000 PLN,

b) na 95% nie będzie niższa niż 5000 PLN,

c) na 1% nie będzie niższa niż 4000 PLN,

d) na 99% nie będzie niższa niż 4000 PLN.

Pytan było 30 ale, może nie było 3 lub 5, 7, 18,19.