10 proces Wienera (2)

background image

Procesy stochastyczne

10. Proces Wienera

Ćw. 10.1 (J. S., Zad. 5 str. 310) Wykaż, że jeśli W jest procesem Wienera, to proces X

t

= c

1
2

W

ct

,

c ­ 0, jest również procesem Wienera.

Ćw. 10.2 (J. S., Zad. 10 str. 311) Udowodnij, że procesy {W

t

} i {W

2

t

− t} są martyngałami

względem σ-algebry F

t

= σ(W

s

; s ¬ t).

Ćw. 10.3 (S., Ex. 9.24 p. 470) Niech W będzie standardowym procesem Wienera, a T pierwszym

momentem, w którym W osiąga a lub b, gdzie a < 0, b > 0. Pokaż, że ET = −ab.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
10 proces Wienera2 (2)
10 proces Wienera2
10 proces Wienera
4 WYKLAD 10 PROCES OFERTOWANIA id 38109 (2)
T 10 Procesy kontroli KJ
Wykład 10, procesy poznawcze cz. II
necka - 6, 7, 10 proces tworczy i jego ograniczeni a, E
10 Procesory, INFORMATYKA
10 PROCESY TECHNOLOGICZNE części klasy koło zębate
10 Proces inwestycyjnyid 11027 ppt
spr10a(1), SEMESTR 6, SPRAWKO 10 PROCESOWA
w 10 procesy pamieciowe
10 Procesy przepływu materiaow w produkcji
10, Proces transportowyid 10760 pptx
ćw 10 procesy elektrodowe
PI 12.10.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Procesy informacyjne

więcej podobnych podstron