1

•wartość średnia:

•wariancja:

•odchylenie standardowe:

•wskaźnik zmienności:

 

 















dx

x

f

x

X

E

μ

X

X

 









 

2

X

2

2

X

2
X

μ

X

E

μ

x

E

X

Var

σ











X

X

X

μ

σ

V 

n

x

x

n

1

i

i











1

-

n

x

n

x

1

-

n

x

x

S

n

1

i

2

2

i

n

1

i

2

i

2
X





















1

-

n

x

n

x

1

-

n

x

x

S

n

1

i

2

2

i

n

1

i

2

i

X

















 

X

Var

σ

X



2

•kowariancja:

•wskaźnik korelacji:





















y

X

y

X

μ

μ

XY

E

μ

y

μ

x

E

Y

X,

Cov















Y

X

XY

σ

σ

Y

X,

Cov

ρ

















1

-

n

y

x

n

y

x

1

-

n

y

y

x

x

Y

X,

Cov

n

1

i

i

i

n

1

i

i

i





































Y

X

n

1

i

i

i

Y

X

n

1

i

i

i

XY

S

S

1

-

n

y

x

n

y

x

S

S

1

-

n

y

y

x

x

ρ



















3

•wektor wartości średnich:

•macierz kowariancji:

 



























n

2

1

μ

μ

μ

μ



 

 













 













 



























n

2

n

1

n

n

2

2

1

2

n

1

2

1

1

X

Var

X

X

Cov

X

X

Cov

X

X

Cov

X

Var

X

X

Cov

X

X

Cov

X

X

Cov

X

Var

C















•macierz korelacji:

 



























1

ρ

ρ

ρ

1

ρ

ρ

ρ

1

ρ

2

n

1

n

n

2

1

2

n

1

2

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X













