2014-05-08

1

Raiffeisen bank polska S.A. Działa w Polsce od 1991r.

Na podstawie licencji wydanej w1990 roku przez

Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z

ministrem finansów.

Charakterystyka Banku Raiffeisen Bank Polska S.A

Bank należy do austriackiej grupy Raiffeisen,
która jest wiodącą grupą bankową w europie
środkowo-wschodniej. Wyłącznym akcjonariuszem
RBPL jest
Raiffeisen Bank International (RBI), który powstał z
obszarów wydzielonych z Zentralbank Österreich
(RZB) i Raiffeisen International Bank-Holding AG
(RI)

2014-05-08

2

Raiffeisen Bank Polska S.A kieruje swoją ofertę do
wszystkich przedsiębiorców, zarówno mikro, małych,
średnich jak i klientów korporacyjnych.

Celem banku jest zapewnienie polskim

klientom dostępu do kompleksowych usług

finansowych. W celu realizacji tego celu RBPL

współpracuje ściśle z innymi spółkami w

ramach grup działających na rynku polskim.

Należą do nich m.in.: Raiffeisen Leasing Polska

S.A, Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.,

Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o.,

Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o., Telpol 3

S.A.

2014-05-08

3

Proces sekurytyzacji

Bank przeprowadził dwie transakcje sekurytyzacji aktywów,

w obydwu występując w roli inicjatora. W obydwu

przypadkach w wyniku transakcji nie dochodziło do

przekazania prawa własności do sekurytyzowanych

ekspozycji bazowych.

 

Dotychczasowa działalność sekurytyzacyjna prowadzona

przez Bank nakierowana była na osiągnięcie dwóch celów:

 uwolnienie kapitału regulacyjnego,

 sprzedaż przeterminowanych wierzytelności

 

2014-05-08

4

Sekurytyzacja portfela kredytów

Sekurytyzacja portfela kredytów

klientów korporacyjnych

klientów korporacyjnych

Data rozpoczęcia sekurytyzacji: 2006 rok przeprowadzono
syntetyczną sekurytyzację aktywów dotyczącą portfela kredytów
dla klientów korporacyjnych
Podstawa sekurytyzacji: zawarcie umowy pozabilansowej
transakcji kredytowej pomiędzy Bankiem a Kreditanstalt für
Wiederaufbau
Cel sekurytyzacji: przeniesienia wszystkich ryzyk kredytowych
związanych z kredytami w sekurytyzowanym portfelu.
Wartość aktywów i zobowiązań objętych sekurytyzacją:
pierwotnie wynosiła około 267 mln €, jednak wartość portfela
zmienia się z częstotliwością miesięczną i może wahać się od 270
mln € do 225 mln €
Średni okres trwania umowy: 5 lat
Aranżer: Raiffeisen Bank Polska SA
Inwestor: Kreditanstalt für Wiederaufbau

2014-05-08

5

W maju 2011 roku zakończył się okres odnawialny

transakcji i od tego czasu transakcja weszła w fazę

amortyzacji. Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań

objętych tą transakcją na koniec 2011 roku wynosiła 139

mln €.

 Umowa sekurytyzacji Raiffeisen Bank SA: obowiązuje
do 2019 r.

 Główne korzyści z zawarcia transakcji: całkowity
transfer ryzyka kredytowego, którego miernikiem jest
redukcja regulacyjnego wymogu kapitałowego oraz
brak rozpoznania utraty wartości w odniesieniu do
aktywów wchodzących w skład portfela. Dywersyfikacja
finansowa, oraz rozproszenie ryzyka

2014-05-08

6

Sekurytyzacja wierzytelności z tytułu

Sekurytyzacja wierzytelności z tytułu

umów leasingu

umów leasingu

Program sekurytyzacji wierzytelności z tytułu umów

leasingowych to pierwsza tego rodzaju transakcja w

Polsce. Należy do największych z dotychczas

zrealizowanych w Europie Centralnej i Wschodniej i jest

zarazem największą transakcją sekurytyzacji portfela

umów leasingu. Transakcja refinansuje ponad 10 000

pojedynczych umów leasingu zawartych z polskimi

małymi, średnimi oraz micro-firmami.

2014-05-08

7

Data rozpoczęcia sekurytyzacji: 2006 rok

Podstawa sekurytyzacji: Bank sprzedaje niewymagalne na
dzień sprzedaży wierzytelności wynikające z umów
leasingowych

Cel sekurytyzacji: wprowadzenie nowatorskich rozwiązań
na rynku usług finansowych i leasingowych, oraz utrzymanie
rentowności banku na wysokim poziomie.

Łączna wartość programu: 640 mln PLN (tj. 167 mln €)

Średni okres trwania umowy: 3 lata

Aranżer: Raiffeisen – Leasing Bank Polska

Inwestor: ROOF POLAND sp. z o .o. (firma
specjalnie powołana do obsługi tej transakcji)

ROOF POLAND sfinansował zakup pakietu wierzytelności

poprzez emisję papierów wartościowych w dwóch transzach

oraz zaciągając pożyczkę. Spłata odsetek i kapitału

związanych z papierami wartościowymi i pożyczką

dokonywana jest wyłącznie ze środków wpływających od

leasingobiorców z umów objętych sekurytyzacją.

2014-05-08

8

Główne korzyści z zawarcia transakcji: rozproszenie
ryzyka portfela firmy, oraz umocnienie pozycji Banku na
Polskim ryku.

W styczniu 2008 r. zwiększono limit sprzedanych

wierzytelności do 1 mld zł. W styczniu 2009 roku program

sekurytyzacji wszedł w okres amortyzacji, co spowodowało

spadek zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009

roku o 46% w porównaniu do roku poprzedniego. W lutym

2010 roku limit programu podwyższono do 775 mln zł.

Ustanowiono nowy okres odnawialny transakcji, trwający do

stycznia 2011 roku.

2014-05-08

9

Należności objęte procesem sekurytyzacji.

Typ

aktywów

objętych

transakcj

ą

sekurytyz

acji

Rodzaj

transakcji

Wartość

transakc

ji w

2010

roku

Wartość

transakcj

i w 2009

roku

Kwota

ryzyka

pozostają

ca w

banku w

2010

roku

Kwota

ryzyka

pozostają

ca w

banku w

2009

roku

Należnoś

ci

kredytow

e

Syntetycz

na

1 015

503

1 058

237

0

0

Należnoś

ci z tyt.

umów

leasingu

Sprzedaż

wierzyteln

ości

775 203

541 093

0

0

RAZEM:

1 790

705

1 599

330

0

0

2014-05-08

10

Jantos Roksana
Jochem Aleksandra

2014-05-08

11

BIBLIOGRAFIA

1.

http://raiffeisenpolbank.com/documents/30393755/30469202/2011
+Ujawnienia+dotycz%C4%85ce+adekwatno%C5%9Bci+kapita%C5%82owej
.pdf

2.
http://raiffeisenpolbank.com/documents/30393755/30469202/2010+Uja
wnienia+dotycz%C4%85ce+adekwatno%C5%9Bci+kapita
%C5%82owej.pdf

3. http://sekurytyzacja.info/informacje-3-2
4. http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_sekurytyzacja_1_tcm75-
34041.pdf
5. http://bankowynet.pl/aktualnosci/raiffeisen-bank-sekurytyzacja.html
6. http://pgt.pl/component/content/article/530?start=9
7. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najwieksza-w-Europie-Srodkowej-i-
Wschodniej-sekurytyzacja-z-udzialem-Raiffeisen-Bank-Polska-
1413776.html

2014-05-08

12