System bankowy

Na podstawie książki „System Finansowy w Polsce”

B. Pietrzak i inni , Wydawnictwa Naukowe PWN,

Warszawa 2003

System bankowy



Składa się z różnego typu banków
funkcjonujących na poszczególnych
rynkach finansowych



Klasycznym modelem jest
dwuszczeblowy system bankowy

Dwuszczeblowy system
bankowy



Bank centralny



Bank państwa



Bank emisyjny



Bank banków



Banki komercyjne



Świadczą usługi finansowe w zakresie
określonym przez ich specyfikę

Główne segmenty
bankowości



Bankowość detaliczna



Bankowość korporacyjna



Bankowość komunalna



Bankowość hipoteczna



Bankowość elektroniczna



Bankowość ekologiczna

Tendencje na rynkach
finansowych wpływające na
systemy bankowe



Globalizacja



Liberalizacja i deregulacja



Sekurytyzacja



Rozwój technik informatycznych



Zmiany w zapotrzebowaniu klientów

Kreowanie pieniądza
przez system bankowy



Banki uczestniczą w procesie kreowania
pieniądza



Pieniądz gotówkowy kreowany jest
przez bank centralny



Pieniądz bezgotówkowy kreowany jest
przez banki komercyjne

Kreowanie pieniądza
przez banki komercyjne



Uzależnione jest od polityki banku

centralnego (wpływa na rozmiary

możliwej do przeprowadzeni akcji

kredytowej)



O możliwościach kreowania pieniądza

decyduje tzw. mnożnik bazy

monetarnej, który obejmuje pieniądz

gotówkowy oraz depozyty bankowe na

rachunkach w banku centralnym

Podstawowe rodzaje
ryzyka bankowego



Ryzyko płynności

płynność finansowa – zdolność do wywiązywania się z bieżących

zobowiązań



Ryzyko kredytowe

niebezpieczeństwo niezwracania przez kredytobiorców

w ustalonym terminie spłat rat kredytu i odsetek



Ryzyko stopy procentowej

niedopasowanie długości okresów oraz zmian oprocentowania

aktywów i pasywów



Ryzyko kursowe

Zmiana wartości aktywów i pasywów banku uzależnione

od wahań kursowych

Mechanizmy ograniczające
powstawanie ryzykownych
sytuacji



Controlling



Zarządzanie ryzykiem bankowym



Identyfikacja ryzyka i jego kwalifikowanie



Pasywne i aktywne zarządzanie ryzykiem



Kontrola ustalonych procedur i limitów
związanych z ograniczeniem ryzykownych
sytuacji

Mechanizmy ograniczające
powstawanie ryzykownych
sytuacji



Nadzór bankowy



Zewnętrzny instrument nadzorczy



Funkcje nadzoru bankowego:



Licencyjna - dopuszczanie do działalności ludzi i
kapitału umożliwiających bankowi bycie instytucją
zaufania publicznego



Regulacyjna – określenie minimalnych standardów
bezpieczeństwa



Kontrolna – ocena sytuacji banków i określanie
zagrożeń



Sanacyjna – podejmowanie działań
zapobiegawczych i naprawczych

Bank centralny



Ma kluczowe znaczenie dla polityki pieniężnej kraju oraz

dla stabilności systemu bankowego.



Funkcje banku centralnego



Jest bankiem państwa

odpowiada za stabilizację pieniądza, realizuje rachunki rządu,

dysponuje rezerwami złota i dewiz, zaciąga i spłaca kredyty

zagraniczne



Jest bankiem emisyjnym

ma monopol na emitowanie pieniądza gotówkowego,

organizuje obieg pieniężny oraz reguluje podaż pieniądza



Jest bankiem banków

utrzymuje na rachunkach rezerwy pieniężne innych banków,

wpływa na rozmiary kreowania pieniądza bezgotówkowego

Bank centralny



W celu realizowania swoich funkcji powinna
go cechować niezależność



Instytucjonalna



Funkcjonalna



Personalna



Finansowa



Obecnie przeważa pogląd, iż celem banku
centralnego powinna być stabilność cen oraz
wynikająca z niej stabilność systemu
bankowego

System bankowy w Polsce



Ukształtował się głównie w efekcie:



Zmiany ustawodawstwa bankowego w 1989 r.

Stworzenie podstaw pod dwuszczeblowy system

bankowy



Rynkowej transformacji gospodarki



Dostosowywania się do warunków

funkcjonowania europejskiego sektora

bankowego



Oddziaływania współczesnych tendencji

(globalizacja, liberalizacja…)

Stan polskiego systemu
bankowego

Podstawa prawna –ustawy z 1997 r.:



Prawo bankowe



O Narodowym Banku Polskim

(z późniejszymi zmianami)



Narodowy Bank Polski



Podstawowy cel – utrzymanie stabilnego
poziomu cen



Wspieranie polityki gospodarczej rządu, o
ile nie ogranicza to podstawowego celu

Narodowy Bank Polski

Organy NBP



Prezes NBP



Powoływany przez Sejm na wniosek
Prezydenta



kadencja trwa 6 lat



Przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej,
Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru
Bankowego



Reprezentuje NBP na zewnątrz

Narodowy Bank Polski



Rada Polityki Pieniężnej



Ustala coroczne założenia polityki
pieniężnej



Składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania
założeń polityki pieniężnej



Skład: Prezes NBP + 9 członków
powoływanych na sześcioletnią kadencję w
równej liczbie przez Prezydenta, Sejm i
Senat

Narodowy Bank
Polski

System banków
komercyjnych



Struktura własnościowa według sumy
bilansowej

System banków
komercyjnych



Na przestrzeni lat wzrost udziału kapitału
zagranicznego w sektorze bankowym



Konsolidacja sektora



Zakup mniejszych instytucji bankowych przez
większe



Przejęcie kontroli nad innymi bankami



Łączenie banków z inicjatywy inwestorów



Tworzenie uniwersalnych grup bankowych: banki +
inne instytucje finansowe (fundusze emerytalne,
ubezpieczeniowe, inwestycyjne)



Dynamiczny rozwój systemu bankowego

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



Założenie: Podaż pieniądza można zapisać jako iloczyn
wielkości pieniądza kreowanego przez bank centralny
(B) i pewnego mnożnika (m), będącego funkcją wielu
zmiennych

.

M=m*B

∆M=m*∆B

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



M to suma gotówki znajdującej się w
obiegu (G) oraz depozytów na żądanie
(D)

M = G + D



Pieniądz banku centralnego składa się
natomiast z gotówki (G) i rezerw
pieniężnych banków komercyjnych (R)

B = G + R

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



W ramach R możemy wyróżnić:



Obowiązkowe rezerwy od depozytów na żądanie
(R

d

)



Obowiązkowe rezerwy od depozytów terminowych
(R

t

)



Dobrowolne nadwyżkowe rezerwy (R

nad

)

R = R

d

+ R

nad

+ R

t

Zatem

B = G + R

d

+ R

nad

+ R

t

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



Zdefiniujmy pomocne współczynniki:



k = G/D – stosunek zasobów pieniądza gotówkowego
do depozytowego (obraz struktury podaży pieniądza)



t = DT/D – wskaźnik mówiący o relacji między
depozytami terminowymi a depozytami na żądanie



r

d

= R

d

/D – wskaźnik (stopa) obowiązkowych rezerw

dla depozytów na żądanie



r

nad

= R

nad

/D – stosunek nadwyżkowych

dobrowolnych rezerw do depozytów na żądanie



r

t

= R

t

/DT – wskaźnik (stopa) obowiązkowych rezerw

dla depozytów terminowych

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



Równanie pieniądza banku centralnego (B) po
przekształceniu z wykorzystanie zdefiniowanych
współczynników przybierze postać:

B= k*D + r

d

*D + r

nad

*D + r

t

*DT= k*D + r

d

*D + r

t

*t*D=

= D*(k+r

d

+r

nad

+r

t

*t)

Po przekształceniu:

D=1/(k+r

d

+r

nad

+r

t

*t) * B

Równanie definiujące podaż pieniądza możemy zapisać:

M = G + D = k*D + D = D * (k+1)

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



Korzystając z dwóch poprzednich
równań możemy zapisać:

M=(k+1) / (k+r

d

+r

nad

+r

t

*t) * B

na podstawie założeń:

∆

M=(k+1) / (k+r

d

+r

nad

+r

t

*t) *

∆

B

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



Bank centralny wpływa zmianę podaży pieniądza dzięki

bezpośredniemu regulowaniu zmiennych:



Obowiązkowych rezerw banków (r

d

i r

t

)



Wielkości bazy monetarnej (B)



Wpływ banków komercyjnych:



r

nad

zależy od



Stóp zwrotu płynnych instrumentów finansowych
(alternatywa dla rezerw dobrowolnych)

(-)



Poziomu kosztów brokerskich

(+)



Niepewności co do kształtowania się między wielkości

(+)

przyjmowanych i wypłacanych w gotówce depozytów



Oprocentowania kredytów refinansowych banku
centralnego

(+)

Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym



Wpływ podmiotów niebankowych:



k zależy od:



Wysokości dochodów jednostek gospodarujących (-)



Korzyści związanych z posiadaniem depozytów (-)



Przeciętnego poziomu stóp podatkowych (+)



t zależy od:



Wysokości dochodów jednostek gospodarujących
(+)



Oprocentowania depozytów terminowych (+)



Stóp dochodowości na rynku kapitałowym (-)