Rozdział 17

BUDOWA MODELU

Sld.17.2. SEKWENCYJNE PROCEDURY

BUDOWANIA

MODELU

W sekwencyjnych procedurach budowania modelu

ekonometrycznego zakłada się jednoczesne. przeprowadzenie doboru

zmiennych objaśniających i szacowanie parametrów modelu. W

procedurach tych dochodzi się do ostatecznej postaci modelu

ekonometrycznego droga stopniowego "ulepszania" kolejnych jego

wersji. Sekwencyjne procedury budowania modelu można podzielić na

dwie grupy:

- procedury eliminacji i

- procedury selekcji.

W procedurach eliminacji wychodzi się od najbardziej

rozbudowanego modelu zawierającego wszystkie potencjalne zmienne

objaśniające. W kolejnych krokach zmniejsza się liczbę zmiennych

objaśniających aż do osiągnięcia takiej wersji modelu, która spełnia

założone kryteria.

W procedurach selekcji dąży się do zbudowania modelu o

pożądanych własnościach przez działanie w kierunku odwrotnym niż w

procedurach eliminacji. W pierwszym kroku konstruuje się model z

jedna odpowiednio wybrana zmienna objaśniająca, a w następnych

krokach wprowadza się do modelu dalsze zmienne objaśniające aż do

uzyskania zadowalającej wersji modelu.

Sld.17.3. SEKWENCYJNE PROCEDURY

BUDOWANIA MODELU

1.

Wstępna obróbka danych: Czyszczenie danych, Obsługa

brakujących danych, Identyfikacja błędnych klasyfikacji,

Przekształcanie danych, Identyfikacji punktów oddalonych.

2.

Dobór zmiennych objaśniających.

3.

Nadawanie postaci analitycznej modelowi.

4.

Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego: przypisywania

nieokreślonym liczbowo parametrom konkretnych wartości

liczbowych.

5.

Weryfikacja modelu : zbadania trzech własności: Stopnia zgodności

modelu z danymi empirycznymi, Jakości ocen parametrów

strukturalnych, Rozkładu odchyleń losowych.

6.

Badanie

istotności

parametrów

strukturalnych

modelu

ekonometrycznego: sprawdzenie, czy zmienne objaśniające istotnie

oddziałują na zmienną objaśnianą.

7.

Ocena

relatywnego

znaczenia

zmiennych

w

modelu

ekonometrycznym dla wyjaśniania kształtowania się zmiennej

objaśnianej.

8.

Badanie własności odchyleń losowych - ocena trafności doboru

postaci

analitycznej

modelu

oraz

zestawu

zmiennych

objaśniających.

9.

Predykcją - wnioskowania w przyszłość na podstawie modelu

ekonometrycznego.

LITERATURA

1.E.Nowak. Zarys metod ekonometrii.

Warszawa 2002