RYZYKO OPERACYJNE 2

background image

RYZYKO OPERACYJNE

background image

DEFINICJA

Ryzyko poniesienia straty w wyniku

działania niesprawnych systemów,

niewystarczającej kontroli błędu

człowieka lub niewłaściwego

zarządzania.

background image

Ryzyko operacyjne ze względu na

swą naturę

• Często nie może być zmierzone
• Nie używa się wobec niego żadnych

standardowych parametrów, modeli

matematycznych, ratingów kredytowych

itd.

• Obejmuje ryzyko związane z poziomem

wiedzy, odpowiedzialnością

zarządzających, jakością dokumentacji,

przejrzystością i przestrzeganiem procedur

operacyjnych, przepisami prawnymi,

oszustwami itp..

background image

Definicja według Komitetu

Bazylejskiego

Wszelkie ryzyko niezwiązane

bezpośrednio ze zmiennością rynku

bądź zdolnością kredytową

partnerów i klientów

background image

Źródłem ryzyka jest sam bank i jego

zdolność, bądź brak zdolności do

reagowania na stale występujące

wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.

background image

Przyczyny ryzyka

• Globalizacja rynków

• Gwałtowny rozwój technologii

• Presja władz regulacyjnych

background image

Globalizacja rynków

• Zanikanie granic pozwala na transfer

kapitału na wielką skalę

• Ekspozycja na ryzyko kursowe,

międzynarodowych stóp
procentowych, cen instrumentów itp.

• Zmniejszenie ostrości różnic między

typami ryzyka

background image

Rozwój technologii

• Konieczność wdrożenia nowych

technologii

• Konieczność dostosowania

zabezpieczeń

• Koszty wdrożenia i zabezpieczeń

background image

Regulacje władz

• Nowe wymogi kapitałowe –

konieczność poznania sposobów
obliczania

• Konieczność dostosowania do

nowych przepisów

background image

Czynniki ryzyka

• Wewnętrzne

• Zewnętrzne

background image

Czynniki wewnętrzne

• Wynikające ze złego funkcjonowania

banku

• Można nad nimi zapanować

background image

Czynniki zewnętrzne

• Wynikające z funkcjonowania

otoczenia banku

• Niezależne od zarządzających

ryzykiem

background image

Klasyfikacja ryzyka

operacyjnego – kryteria

podziału

• Charakter zagrożeń

• Ilość i jakość informacji

• Przyczyna ryzyka

• Poziom ryzyka

background image

Charakter ryzyka

• Ryzyko relacji ze środowiskiem

biznesowym

• Ryzyko kadrowe

• Ryzyko technologiczne

background image

Ryzyko relacji ze środowiskiem

biznesowym

• Relacje z klientem
• Relacje z akcjonariuszami
• Relacje z regulatorem
• Relacje z osobami trzecimi (np. z

prasą)

background image

Ryzyko kadrowe

• Kwalifikacje pracowników
• Celowe lub niezamierzone działanie

na szkodę

• Dostępność kadry
• Praktyka zatrudnienia, kultura pracy
• Organizacja zarządzania

background image

Ryzyko technologiczne

• Sprawność systemów

informatycznych i komunikacyjnych

• Adekwatność wyposażenia

• Dostawy kluczowych usług (np. prąd,

komunikacja itp.)

background image

Ryzyko w zależności od ilości i

jakości informacji

• Niezbędne

• Normalne

• Dopuszczalne

• Niedopuszczalne

background image

Ryzyko niezbędne

Ryzyko, na które nie można sobie nie

pozwolić.

background image

Ryzyko dopuszczalne

Ryzyko, na które możemy sobie

pozwolić.

background image

Ryzyko normalne

Ryzyko, które musimy podjąć, bo jest

ono naturalne dla procesów
gospodarczych

background image

Ryzyko niedopuszczalne

Ryzyko przekraczające poziom

dopuszczalny.

background image

Ryzyko niezbędne

Ryzyko, na które nie można sobie nie

pozwolić.

background image

Przyczyna ryzyka

• Ryzyko handlowe
• Ryzyko zmiany koniunktury
• Ryzyko zmian legislacyjnych
• Ryzyko techniczne
• Ryzyko zdarzeń losowych

background image

Ryzyko handlowe

• Związane z bankructwem i

niewypłacalnością, przewlekłą zwłoką

• Dotyczy polskich przedsiębiorstw

oraz banków mających problemy z
wypłacalnością partnerów i klientów

background image

Ryzyko zmiany koniunktury

• Prowadzi do obniżenia możliwości

rozwoju, a nawet upadłości

• Szczególnie uciążliwe w przypadku

rynków niepewnych i narażonych na
fluktuacje

background image

Ryzyko zmian legislacyjnych –

regulacyjne

• Zmiany przepisów wywołują

konieczność dostosowania się do
nowej sytuacji

• Obowiązek uzyskania koncesji

(licencji)

background image

Ryzyko techniczne

• Problemy z funkcjonowaniem sieci

telekomunikacyjnej

• Problemy technologiczne

• Brak dostępu do nowych technologii

• Błędy w oprogramowaniu

• Niedostateczne procedury

• Niesprawna kontrola wewnętrzna

• Awarie

• Niewystarczająca infrastruktura i jej

funkcjonowanie

background image

Ryzyko zdarzeń losowych

• Zjawiska nieprzewidywalne

• Nie dają się w pełni prognozować

pomimo monitoringu

background image

Poziom ryzyka

• Ryzyko niskie

• Ryzyko średnie

• Ryzyko wysokie

background image

Ryzyko niskie

Nie ma potrzeby podejmowania

szczególnych działań

zapobiegawczych.

background image

Ryzyko średnie

Stanowi fazę ostrzegawczą.

background image

Ryzyko wysokie

Występuje pilna konieczność podjęcia

działań obronnych.

background image

Pomiar ryzyka

• Analiza zewnętrzna – otoczenia

• Analiza wewnętrzna – działalności

podmiotu

background image

Kluczowym elementem zarządzania

ryzykiem jest analiza organizacyjna

obejmująca

• Analizę struktury organizacji
• Analizę obiegu dokumentacji
• Analizę procesów projektowania
• Inspekcję majątku organizacji
• Analizę procesów kontroli

background image

Etapy analizy

• Określenie zakresu informacji

potrzebnych do określenia poziomu

ryzyka

• Wskazanie źródeł informacji
• Zebranie informacji
• Analiza wielkości i częstotliwości

wystąpienia szkody

• Wskazanie konsekwencji wystąpienia

szkody

background image

Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna

określenie celów, które powinny być:

• Jasne

• Mierzalne

• Realne

background image

Podstawowy cel zarządzania

ryzykiem

• Wyznaczenie wskaźnika

dopuszczalnego poziomu ryzyka –
iloczynu wysokości szkody i
prawdopodobieństwa jej wystąpienia

• Każda szkoda powyżej wskaźnika

musi być asekurowana jedną z metod
ograniczania ryzyka

background image

Metody ograniczania ryzyka

• Unikanie

• Transfer

• Retencja

• Redukcja

background image

Unikanie

Kierowanie działalnością w taki sposób,

aby ryzyko było możliwie jak

najmniejsze (nie podejmowane, gdy

przekracza dopuszczalny poziom).

background image

Transfer ryzyka

• Przeniesienie bezpośrednich skutków

wystąpienia szkody lub jej
konsekwencji na inny podmiot

• Najbardziej skuteczna forma

transferu – ubezpieczenie

background image

Retencja - zatrzymanie ryzyka

Retencja aktywna – stworzenie

specjalnego, wewnętrznego funduszu

lub innego zabezpieczenia na

pokrycie szkód

Retencja pasywna – oczekiwanie

na szkodę bez tworzenia systemu

zabezpieczeń i pokrywanie ich z

bieżących zasobów

background image

Retencji nie stosuje się w

przypadku

• Łatwych do przewidzenia skutków i

wysokości potencjalnych szkody,

• Relatywnie niskiej wysokości

pojedynczej szkody

• Małego prawdopodobieństwa

znacznej kumulacji szkód

background image

Redukcja

• Wprowadzenie specjalnych

zabezpieczeń (np.

przeciwkradzieżowych, kontroli

jakości)

• Dobór zabezpieczeń do rodzaju i wagi

ryzyka

• Planowanie i organizacja

zabezpieczeń


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1 Ryzyko operacyjne
FINANSE - ryzyko operacyjne i finansowe, czesc 4
RYZYKO OPERACYJNE 3
RYZYKO OPERACYJNE
czw  04 2013 rany i ryzyko operacji
praca zaliczeniowa-ryzyko operacyjne, Testy
ryzyko operacyjne, rodzaje
ryzyko operacyjneI, Bankowość, Bankowość + egzaminy, Bankowość, Wykłady
1 Ryzyko operacyjne
2. RYZYKO ZABIEGU OPERACYJNEGO, ratownictwo med, Chirurgia urazowa
Bankowość II, Ryzyko zagranicznych operacji bankowych i metody jego ograni
ryzyko stopy jako przyklad ryzyka rynkowego, Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym, Niedziółka
Systemy operacyjne
Blok operacyjny zasady postÄTpowania , wyglÄ d
RYZYKO KURSOWE
Wykład 1 inżynierskie Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego
Zabieg operacyjny zaburzenia homeostazy

więcej podobnych podstron