Rozdział 5

PROGNOZOWANIE

Modele prognostyczne

Modele prognostyczne

Modele

niestrukturalne

Modele

niestrukturalne

Analiza

szeregów

czasowyc

h

Analiza

szeregów

czasowyc

h

Metoda

barometrów

Metoda

barometrów

Modele

struktural

ne

Modele

struktural

ne

W analizie szeregów

czasowych możemy

wyodrębnić następujące

elementy dynamiki :

• Trend
• Wahania koniunkturalne
• Zmiany sezonowe
• Wahania nieregularne

Trend ( tendencja rozwojowa) - pewna stała

tendencja zmian danej zmiennej ekonomicznej

obserwowana w dłuższym okresie.

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

czas

Na tendencję rozwojową nakładają się wahania

koniunkturalne.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Linia
trendu

Wahania
sezonow
e

czas

Zmiany sezonowe - cykliczne wahania popytu o

krótszym przebiegu, związane z porami roku, sezonem

urlopowym i innymi czynnikami.

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

Zmiany

sezonowe

czas

Linia
trendu

Wahania nieregularne - nieregularne zmiany

zmiennej w krótkim okresie związane w zasadzie z

niedającymi się przewidzieć czynnikami losowymi

Żaden model bowiem, nawet

najbardziej złożony, nie wyjaśnia

nam w pełni rzeczywistości.

Funkcja liniowa - Q

t

=a+bt

czas

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

Dane (rzeczywista produkcja):
Q

1

=110, Q

2

=118, Q

3

=121, Q

4

=133, Q

5

=136, Q

6

=145, Q

7

=155,

Q

8

=166, Q

9

= 175, Q

10

=185, Q

11

=195, Q

12

=201

 

Funkcja kwadratowa -

Q

t

=a+bt+ct

2

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

czas

Dane (rzeczywista produkcja):
Q

1

=110, Q

2

=118, Q

3

=121, Q

4

=133, Q

5

=136, Q

6

=145, Q

7

=155,

Q

8

=166, Q

9

= 175, Q

10

=185, Q

11

=195, Q

12

=201

 

Funkcja wykładnicza - Q

t

=br

t

====> lnQ

t

=lnb+(lnr)t

 

Dane (rzeczywista produkcja):
Q

1

=110, Q

2

=118, Q

3

=121, Q

4

=133, Q

5

=136, Q

6

=145, Q

7

=155,

Q

8

=166, Q

9

= 175, Q

10

=185, Q

11

=195, Q

12

=201

Jak teraźniejszość wpływa na

przyszłość

W wielu procesach gospodarczych teraźniejsza wartość

zmiennej ekonomicznej wpływa na jej wartość przyszłą
(np. wzrost sprzedaży w jednym miesiącu oznacza
często, że sprzedaż w następnym miesiącu również
wzrośnie).

Załóżmy, że wielkość sprzedaży w bieżącym okresie zależy

od rozmiarów sprzedaży w okresie poprzednim.

Q

t

=a+bQ

t-1

Można je oszacować MNK traktując wielkość sprzedaży w

okresie poprzednim jako zmienną objaśniającą.

Jeśli zatem wyraz wolny jest dodatni, a b>1 to sprzedaż

będzie rosła (bardziej niż proporcjonalnie) wraz z
upływem czasu.

Zmiany sezonowe

Metody, które niwelują skutki
pominięcia wahań sezonowych:

•Prognoza ex post

•Wprowadzenie zmiennych zero-
jedynkowych

Metoda barometrów

•

Oparta na zaobserwowanej cykliczności pewnych

zmiennych ekonomicznych w określonym czasie.

• Wykorzystuje wskaźnik wyprzedzający 
problemy :

-nie zawsze dokładne wyniki
-brak czasu nastąpienia zmiany
-brak informacji o skali zmian.

•Indeks wskaźników wyprzedzających (Index of
Leading Indicators)

-spadek indeksu zbiorczego = osłabienie

koniunktury

Modele ekonometryczne

Model

Makroekonomic

zny

Mikroekonomic

zny

-produkt krajowy
brutto
-inflacja

-bezrobocie

-poziom stóp
procentowych

-rozmiary handlu
zagranicznego

-korzyści ze skali
produkcji
-układ popytu i
podaży
-wpływ regulacji
państwowych

Model ekonometryczny - opisuje relacje między
podstawowymi zmiennymi ekonomicznymi. Pozwala
bezpośrednio określić ilościowe powiązania między nimi oraz
daje całościowy i spójny obraz gospodarki.

Prosty model makroekonomiczny

Y - łączna wartość produkcji wytwarzanej w całej gospodarce, C-
wydatki konsumpcyjne ludności, I- prywatne wydatki
inwestycyjne, G- wydatki państwa, X- eksport, M- import

•  

Po sformułowaniu ogólnego modelu gospodarki
wymagane są następujące etapy:

- oszacowanie modelu za pomocą odpowiedniej

metody regresji,

- otrzymanie oceny parametrów oraz

wskaźników jakości regresji,

- wprowadzenie ewentualnych korekt w modelu,
- przekształcenie modelu i sprowadzenie go do

postaci zredukowanej.

Dany model będzie przedstawiał się
następująco:

•  

Jak wykorzystać otrzymane

równanie w prognozie?

Uwagi do modelu

makroekonomicznego

Model pomija wiele innych czynników
określających stan gospodarki, tj.:

• rynek pracy,
• sektor finansowy,
• polityka państwa,
• wymiana z zagranicą.

Dokładność prognoz

Średni błąd bezwzględny:

Q*- wartość prognozowana, Q- przyszła wartość
rzeczywista, m- liczba dokonanych prognoz

Średnie odchylenie:

k- liczba współczynników równania regresji

•  

Jakość prognoz

Wnioski z analizy trafności prognoz
wykonanych przy użyciu różnych
metod:
- dokładność prognoz systematycznie

wzrasta,

- prognozy wielu zmiennych są wciąż

bardzo niedokładne,

- istotny jest horyzont czasowy

prognozy

- nie jest możliwe wskazanie jednego

źródła prognoz.

Dziękujemy za uwagę