| Zadanie 1a. Sporządź schemat amortyzacyjny 2-letniej obligacji o wartości nominalnej 1000zł, 8% stopie kuponowej naliczanej półrocznie, oraz o stopie w terminie do wykupu 6% naliczanej półrocznie. | ||||||||
| Okres kuponowy | Kupon | Zarobione odsetki | Reszta na kuponie | Wartosc ksiegowa | ||||
| 0 | 1,037.17 zł | 1000 | FV | |||||
| 1 | 40.00 zł | 31.12 zł | 8.88 zł | 1,028.29 zł | 4 | n | ||
| 2 | 40.00 zł | 30.85 zł | 9.15 zł | 1,019.13 zł | 0.08 | r | ||
| 3 | 40.00 zł | 30.57 zł | 9.43 zł | 1,009.71 zł | 0.06 | i | ||
| 4 | 40.00 zł | 30.29 zł | 9.71 zł | 1,000.00 zł | 1037.1709840281 | P | ||
| 0.970873786407767 | v | |||||||
| 3.71709840281037 | An | |||||||
| Zadanie 1b. Sporządź schemat amortyzacyjny 2-letniej obligacji o wartości nominalnej 1000zł, 8% stopie kuponowej naliczanej półrocznie, oraz o stopie w terminie do wykupu 10% naliczanej półrocznie. | ||||||||
| Okres kuponowy | Kupon | Zarobione odsetki | Reszta na kuponie | Wartosc ksiegowa | ||||
| 0 | 964.54 zł | 1000 | FV | |||||
| 1 | 40.00 zł | 48.23 zł | -8.23 zł | 972.77 zł | 4 | n | ||
| 2 | 40.00 zł | 48.64 zł | -8.64 zł | 981.41 zł | 0.08 | r | ||
| 3 | 40.00 zł | 49.07 zł | -9.07 zł | 990.48 zł | 0.1 | i | ||
| 4 | 40.00 zł | 49.52 zł | -9.52 zł | 1,000.00 zł | 964.540494958376 | P | ||
| 0.952380952380952 | v | |||||||
| 3.54595050416236 | An | |||||||
| Zadanie 2a. Sporządź tabelę amortyzacji trzech podanych niżej metod dla obligacji 2-letniej o wartości nominalnej 1000zł, stopie kuponowej 8% naliczanej półrocznie oraz stopie w terminie do wykupu 6% również półrocznej. | |||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||
| TABELA AMORTYZACJI | |||||||||||||||||||
| Metoda teoretyczna | Metoda praktyczna | Metoda semi-teoretyczna | |||||||||||||||||
| Miesiące | k | Cena brudna | Cena czysta | Narosly kupon | Cena brudna | Cena czysta | Narosly kupon | Cena brudna | Cena czysta | Narosly kupon | Z zadania 1 | ||||||||
| 0 | 1,037.17 zł | 1,037.17 zł | 0.00 zł | 1,037.17 zł | 1,037.17 zł | 0.00 zł | 1,037.17 zł | 1,037.17 zł | 0.00 zł | Okres kuponowy | Kupon | Zarobione odsetki | Reszta na kuponie | Wartosc ksiegowa | 1000 | FV | |||
| 0 | 1 | 1,042.29 zł | 1,035.71 zł | 6.58 zł | 1,042.36 zł | 1,035.69 zł | 6.67 zł | 1,042.29 zł | 1,035.63 zł | 6.67 zł | 4 | n | |||||||
| 2 | 1,047.44 zł | 1,034.24 zł | 13.20 zł | 1,047.54 zł | 1,034.21 zł | 13.33 zł | 1,047.44 zł | 1,034.11 zł | 13.33 zł | 0 | 1,037.17 zł | 0.08 | r | ||||||
| 3 | 1,052.61 zł | 1,032.76 zł | 19.85 zł | 1,052.73 zł | 1,032.73 zł | 20.00 zł | 1,052.61 zł | 1,032.61 zł | 20.00 zł | 1 | 40.00 zł | 31.12 zł | 8.88 zł | 1,028.29 zł | 0.06 | i | |||
| 4 | 1,057.81 zł | 1,031.28 zł | 26.54 zł | 1,057.91 zł | 1,031.25 zł | 26.67 zł | 1,057.81 zł | 1,031.15 zł | 26.67 zł | 2 | 40.00 zł | 30.85 zł | 9.15 zł | 1,019.13 zł | 1037.1709840281 | P | |||
| 5 | 1,063.04 zł | 1,029.79 zł | 33.25 zł | 1,063.10 zł | 1,029.77 zł | 33.33 zł | 1,063.04 zł | 1,029.70 zł | 33.33 zł | 3 | 40.00 zł | 30.57 zł | 9.43 zł | 1,009.71 zł | 0.970873786407767 | v | |||
| 6 | 1,068.29 zł | 1,028.29 zł | 40.00 zł | 1,068.29 zł | 1,028.29 zł | 40.00 zł | 1,068.29 zł | 1,028.29 zł | 40.00 zł | 4 | 40.00 zł | 30.29 zł | 9.71 zł | 1,000.00 zł | 3.71709840281037 | An | |||
| 1 | 1 | 1,033.36 zł | 1,026.78 zł | 6.58 zł | 1,033.43 zł | 1,026.76 zł | 6.67 zł | 1,033.36 zł | 1,026.70 zł | 6.67 zł | |||||||||
| 2 | 1,038.47 zł | 1,025.27 zł | 13.20 zł | 1,038.57 zł | 1,025.24 zł | 13.33 zł | 1,038.47 zł | 1,025.13 zł | 13.33 zł | 1000 | FV | ||||||||
| 3 | 1,043.60 zł | 1,023.74 zł | 19.85 zł | 1,043.71 zł | 1,023.71 zł | 20.00 zł | 1,043.60 zł | 1,023.60 zł | 20.00 zł | 4 | n | ||||||||
| 4 | 1,048.75 zł | 1,022.22 zł | 26.54 zł | 1,048.85 zł | 1,022.19 zł | 26.67 zł | 1,048.75 zł | 1,022.08 zł | 26.67 zł | 0.04 | r/2 | ||||||||
| 5 | 1,053.93 zł | 1,020.68 zł | 33.25 zł | 1,053.99 zł | 1,020.66 zł | 33.33 zł | 1,053.93 zł | 1,020.60 zł | 33.33 zł | 0.03 | i/2 | ||||||||
| 6 | 1,059.13 zł | 1,019.13 zł | 40.00 zł | 1,059.13 zł | 1,019.13 zł | 40.00 zł | 1,059.13 zł | 1,019.13 zł | 40.00 zł | 1037.1709840281 | P | ||||||||
| 2 | 1 | 1,024.17 zł | 1,017.58 zł | 6.58 zł | 1,024.23 zł | 1,017.56 zł | 6.67 zł | 1,024.17 zł | 1,017.50 zł | 6.67 zł | 0.970873786407767 | v | |||||||
| 2 | 1,029.23 zł | 1,016.02 zł | 13.20 zł | 1,029.33 zł | 1,015.99 zł | 13.33 zł | 1,029.23 zł | 1,015.89 zł | 13.33 zł | 3.71709840281037 | An | ||||||||
| 3 | 1,034.31 zł | 1,014.46 zł | 19.85 zł | 1,034.42 zł | 1,014.42 zł | 20.00 zł | 1,034.31 zł | 1,014.31 zł | 20.00 zł | 40.00 zł | Fr | ||||||||
| 4 | 1,039.42 zł | 1,012.88 zł | 26.54 zł | 1,039.52 zł | 1,012.85 zł | 26.67 zł | 1,039.42 zł | 1,012.75 zł | 26.67 zł | ||||||||||
| 5 | 1,044.55 zł | 1,011.30 zł | 33.25 zł | 1,044.61 zł | 1,011.28 zł | 33.33 zł | 1,044.55 zł | 1,011.22 zł | 33.33 zł | ||||||||||
| 6 | 1,049.71 zł | 1,009.71 zł | 40.00 zł | 1,049.71 zł | 1,009.71 zł | 40.00 zł | 1,049.71 zł | 1,009.71 zł | 40.00 zł | ||||||||||
| 3 | 1 | 1,014.70 zł | 1,008.11 zł | 6.58 zł | 1,014.76 zł | 1,008.09 zł | 6.67 zł | 1,014.70 zł | 1,008.03 zł | 6.67 zł | |||||||||
| 2 | 1,019.71 zł | 1,006.50 zł | 13.20 zł | 1,019.81 zł | 1,006.47 zł | 13.33 zł | 1,019.71 zł | 1,006.37 zł | 13.33 zł | ||||||||||
| 3 | 1,024.74 zł | 1,004.89 zł | 19.85 zł | 1,024.85 zł | 1,004.85 zł | 20.00 zł | 1,024.74 zł | 1,004.74 zł | 20.00 zł | ||||||||||
| 4 | 1,029.80 zł | 1,003.27 zł | 26.54 zł | 1,029.90 zł | 1,003.24 zł | 26.67 zł | 1,029.80 zł | 1,003.14 zł | 26.67 zł | ||||||||||
| 5 | 1,034.89 zł | 1,001.64 zł | 33.25 zł | 1,034.95 zł | 1,001.62 zł | 33.33 zł | 1,034.89 zł | 1,001.56 zł | 33.33 zł | ||||||||||
| 6 | 1,040.00 zł | 1,000.00 zł | 40.00 zł | 1,040.00 zł | 1,000.00 zł | 40.00 zł | 1,040.00 zł | 1,000.00 zł | 40.00 zł | ||||||||||
| Zadanie 2b. Sporządź tabelę amortyzacji trzech podanych niżej metod dla obligacji 2-letniej o wartości nominalnej 1000zł, stopie kuponowej 8% naliczanej półrocznie oraz stopie w terminie do wykupu 10% również półrocznej. | |||||||||||||||||||
| TABELA AMORTYZACJI | |||||||||||||||||||
| Metoda teoretyczna | Metoda praktyczna | Metoda semi-teoretyczna | |||||||||||||||||
| Miesiące | k | Cena brudna | Cena czysta | Narosly kupon | Cena brudna | Cena czysta | Narosly kupon | Cena brudna | Cena czysta | Narosly kupon | Z zadania 2 | ||||||||
| 0 | 964.54 zł | 964.54 zł | - zł | 964.54 zł | 964.54 zł | - zł | 964.54 zł | 964.54 zł | - zł | Okres kuponowy | Kupon | Zarobione odsetki | Reszta na kuponie | Wartosc ksiegowa | 1,000.00 zł | FV | |||
| 0 | 1 | 972.42 zł | 965.88 zł | 6.53 zł | 972.58 zł | 965.91 zł | 6.67 zł | 972.42 zł | 965.75 zł | 6.67 zł | 4 | n | |||||||
| 2 | 980.36 zł | 967.24 zł | 13.12 zł | 980.62 zł | 967.28 zł | 13.33 zł | 980.36 zł | 967.02 zł | 13.33 zł | 0 | 964.54 zł | 0.08 | r | ||||||
| 3 | 988.36 zł | 968.60 zł | 19.76 zł | 988.65 zł | 968.65 zł | 20.00 zł | 988.36 zł | 968.36 zł | 20.00 zł | 1 | 40.00 zł | 48.23 zł | -8.23 zł | 972.77 zł | 0.1 | i | |||
| 4 | 996.43 zł | 969.98 zł | 26.45 zł | 996.69 zł | 970.03 zł | 26.67 zł | 996.43 zł | 969.76 zł | 26.67 zł | 2 | 40.00 zł | 48.64 zł | -8.64 zł | 981.41 zł | 964.540494958376 | P | |||
| 5 | 1,004.57 zł | 971.37 zł | 33.20 zł | 1,004.73 zł | 971.40 zł | 33.33 zł | 1,004.57 zł | 971.23 zł | 33.33 zł | 3 | 40.00 zł | 49.07 zł | -9.07 zł | 990.48 zł | 0.952380952380952 | v | |||
| 6 | 1,012.77 zł | 972.77 zł | 40.00 zł | 1,012.77 zł | 972.77 zł | 40.00 zł | 1,012.77 zł | 972.77 zł | 40.00 zł | 4 | 40.00 zł | 49.52 zł | -9.52 zł | 1,000.00 zł | 3.54595050416236 | An | |||
| 1 | 1 | 980.71 zł | 974.18 zł | 6.53 zł | 980.87 zł | 974.21 zł | 6.67 zł | 980.71 zł | 974.04 zł | 6.67 zł | |||||||||
| 2 | 988.72 zł | 975.60 zł | 13.12 zł | 988.98 zł | 975.65 zł | 13.33 zł | 988.72 zł | 975.38 zł | 13.33 zł | 1,000.00 zł | FV | ||||||||
| 3 | 996.79 zł | 977.03 zł | 19.76 zł | 997.09 zł | 977.09 zł | 20.00 zł | 996.79 zł | 976.79 zł | 20.00 zł | 4 | n | ||||||||
| 4 | 1,004.93 zł | 978.48 zł | 26.45 zł | 1,005.19 zł | 978.53 zł | 26.67 zł | 1,004.93 zł | 978.26 zł | 26.67 zł | 0.04 | r/2 | ||||||||
| 5 | 1,013.13 zł | 979.94 zł | 33.20 zł | 1,013.30 zł | 979.97 zł | 33.33 zł | 1,013.13 zł | 979.80 zł | 33.33 zł | 0.05 | i/2 | ||||||||
| 6 | 1,021.41 zł | 981.41 zł | 40.00 zł | 1,021.41 zł | 981.41 zł | 40.00 zł | 1,021.41 zł | 981.41 zł | 40.00 zł | 964.540494958376 | P | ||||||||
| 2 | 1 | 989.42 zł | 982.89 zł | 6.53 zł | 989.58 zł | 982.92 zł | 6.67 zł | 989.42 zł | 982.75 zł | 6.67 zł | 0.952380952380952 | v | |||||||
| 2 | 997.50 zł | 984.38 zł | 13.12 zł | 997.76 zł | 984.43 zł | 13.33 zł | 997.50 zł | 984.16 zł | 13.33 zł | 3.54595050416236 | An | ||||||||
| 3 | 1,005.64 zł | 985.89 zł | 19.76 zł | 1,005.94 zł | 985.94 zł | 20.00 zł | 1,005.64 zł | 985.64 zł | 20.00 zł | 40.00 zł | kupon | ||||||||
| 4 | 1,013.85 zł | 987.40 zł | 26.45 zł | 1,014.12 zł | 987.45 zł | 26.67 zł | 1,013.85 zł | 987.19 zł | 26.67 zł | ||||||||||
| 5 | 1,022.13 zł | 988.93 zł | 33.20 zł | 1,022.30 zł | 988.96 zł | 33.33 zł | 1,022.13 zł | 988.80 zł | 33.33 zł | ||||||||||
| 6 | 1,030.48 zł | 990.48 zł | 40.00 zł | 1,030.48 zł | 990.48 zł | 40.00 zł | 1,030.48 zł | 990.48 zł | 40.00 zł | ||||||||||
| 3 | 1 | 998.56 zł | 992.03 zł | 6.53 zł | 998.73 zł | 992.06 zł | 6.67 zł | 998.56 zł | 991.90 zł | 6.67 zł | |||||||||
| 2 | 1,006.72 zł | 993.60 zł | 13.12 zł | 1,006.98 zł | 993.65 zł | 13.33 zł | 1,006.72 zł | 993.38 zł | 13.33 zł | ||||||||||
| 3 | 1,014.94 zł | 995.18 zł | 19.76 zł | 1,015.24 zł | 995.24 zł | 20.00 zł | 1,014.94 zł | 994.94 zł | 20.00 zł | ||||||||||
| 4 | 1,023.22 zł | 996.77 zł | 26.45 zł | 1,023.49 zł | 996.83 zł | 26.67 zł | 1,023.22 zł | 996.56 zł | 26.67 zł | ||||||||||
| 5 | 1,031.58 zł | 998.38 zł | 33.20 zł | 1,031.75 zł | 998.41 zł | 33.33 zł | 1,031.58 zł | 998.24 zł | 33.33 zł | ||||||||||
| 6 | 1,040.00 zł | 1,000.00 zł | 40.00 zł | 1,040.00 zł | 1,000.00 zł | 40.00 zł | 1,040.00 zł | 1,000.00 zł | 40.00 zł | ||||||||||