___________________________________________________________________________
TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Ryzyko a stopa zwrotu
2. Model Markowitza
3. Modele dyskontowe wyceny akcji
4. Jednoczynnikowy model Sharpe’a
5. Model CAPM
6. Modele wieloczynnikowe, model APT
7. Modele wyceny obligacji
LITERATURA PODSTAWOWA
1. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. WN PWN, Warszawa 2007.
2. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. WN PWN, Warszawa 1999.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Brigham E.: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1996.
2. Brigham E., Gapenski L.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
3. Brown K., Reilly F.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. PWE, Warszawa 2001.
4. Haugen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa 1996.
5. Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe. WN PWN, Warszawa 2005.
6. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Wyd. Placet, Warszawa 2001.
7. Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji. Kopańska – Bródka D. (red.), Wyd. AE, Katowice 2004.
by Rafał Buła