PODSTAWY EKONOMETRII dr Dariusz KaraÅ›
ZADANIA DO ĆWICZEC

Wielorównaniowe modele ekonometryczne
Zadanie 1.
Zbadać identyfikowalność następującego modelu:
Zadanie 2.
Zbadać identyfikowalność następującego modelu:
Zadanie 3.
Zbudowano model:
a następnie metodą najmniejszych kwadratów oszacowano jego postać zredukowaną:
Zbadać identyfikowalność modelu i oszacować parametry postaci strukturalnej równań modelu.
1
PODSTAWY EKONOMETRII dr Dariusz KaraÅ›
Zadanie 4.
Dany jest następujący model składający się z trzech równań:
1
éð Å‚ð
1 -ð bð12 -ð bð13 Y1t -ðað10 0 -ðað12 0 eð1t
éð Å‚ð éð Å‚ð éð Å‚ð éð Å‚ð
Ä™ð Å›ð
X1t Ä™ðeð Å›ð
Ä™ð Ä™ðY Å›ð Ä™ð Å›ð
Ä™ð Å›ð
0 1 -ð bð23Å›ð ×ð +ð ×ð =ð
2t
Ä™ð Å›ð Ä™ð Å›ð Ä™ð-ðað20 -ðað21 -ðað22 0 Å›ð
Ä™ð Å›ð
Y1t-ð1 Ä™ð 2t Å›ð
Ä™ð Å›ð Ä™ð Å›ð
0 0 -ðað33ûð Ä™ðY Å›ð ëðeð3t ûð
ëð-ð bð31 -ð bð32 1 Å›ð Ä™ð Å›ð Ä™ð
ûð ëðY3t ûð ëð-ðað30
ëð 1t-ð2 ûð
Oszacowano model w postaci zredukowanej i otrzymano macierz C
7 -ð 5 2 1
éð Å‚ð
Ä™ð
C =ð 5 2 5 6Å›ð
Ä™ð-ð Å›ð
Ä™ð Å›ð
1 3 7 9ûð
ëð
Oszacować parametry strukturalne tego modelu.
Zadanie 5.
Mamy jednoznacznie identyfikowalny model:
oraz postać zredukowaną tego modelu:
Oszacować PMNK parametry postaci strukturalnej równań modelu.
Zadanie 6.
Oszacować 2MNK parametry postaci strukturalnej równań modelu z poprzedniego zadania, na podstawie poniższych danych:
Y1 Y2 X1 X2 Y1(t-1)
9 6 3 8 8
8 8 6 4 9
11 9 5 6 8
9 8 7 5 11
7 9 9 1 9
10 11 10 4 7
2