podstawy ekonometrii


EKONOMETRIA
dr Olga Kotowska-Wójcik
Instytut Socjologii
UKSW 2015/2016
Zasady zaliczania
lð ZajÄ™cia co dwa tygodnie wg rozpiski
lð Obecność obowiÄ…zkowa (2 nb dopuszczalne)
lð Kolokwium Å›ródsemestralne  test 10 pkt
lð Kolokwium koÅ„cowe pisemne  20 pkt
lð Zaliczenie min. 55% - 59% dst
60%-64% dst +
65%-73% db
74%-84% db+
85%-100% bdb
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
żð
PODSTAWA MATERIAAOWA
lð http://www.kufel.torun.pl/
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
WPROWADZENIE
lð Ekonometria jako nauka wywodzi swoje
korzenie z
lð ekonomii matematycznej oraz
lð statystyki matematycznej  przede wszystkim ze
zjawiska korelacji zmiennych.
Model ekonometryczny to równanie lub układ
równań (wraz z towarzyszącymi założeniami)
opisujÄ…ce zwiÄ…zki miedzy wybranymi zmiennymi
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Cele modelowania
ekonometrycznego
1. poznanie zachowań i zależności łączących
podmioty ekonomiczne oraz poznanie
funkcjonowania układów gospodarczych;
2. porzÄ…dkowanie informacji statystycznych
pozwalające wyodrębnić trendy, wahania
sezonowe i losowe;
3. testowanie hipotez ekonomicznych;
4. prognozowanie zjawisk ekonomicznych i
przeprowadzanie analiz polityk gospodarczych;
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Model
lð  TechnicznÄ… stronÄ… procesu modelowania zajmuje siÄ™
ekonometria.
Modelowanie to:
lð Uproszczony sposób opisywania skomplikowanych zjawisk.
lð Odwzorowuje elementy, ważne z punktu widzenia
prowadzonej analizy.
lð Pomija siÄ™ te, które wydajÄ… siÄ™ nieistotne.
lð Nie jest wprost odwzorowaniem rzeczywistoÅ›ci
lð Przedstawia zasadnicze powiÄ…zania wystÄ™pujÄ…ce pomiÄ™dzy
rozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Ogólna postać modelu:
y =ð f (x,xð )
y  zmienna objaśniana w modelu  endogeniczna,
x  zmienne objaśniające, wyjaśniają kształtowanie się
zmiennej endogenicznej,
- składnik zakłócający,

f( ) - oznacza postać analityczną funkcyjnej zależności miedzy
zmienną endogeniczną i zmiennymi objaśniającymi.
Zmienne objaśniające (w modelach jednorównaniowych):
- zmienne egzogeniczne,
- zmienne endogeniczne opóznione w czasie.
Rodzaje danych
Dane statystyczne maja zazwyczaj postać
szeregów należących do jednej z poniższych
kategorii (najczęściej spotyka się pierwsze z nich):
lð 1. szeregi czasowe;
lð 2. szeregi przekrojowe;
lð 3. szeregi przekrojowo-czasowe;
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Etapy konstruowania modelu
lð Zbiór danych empirycznych xt, yt.
Aproksymacja
lð Konstrukcja modelu yt = f(t, xt) + t,
gdzie t - błąd przybliżenia.
Estymacja
lð model stochastyczny Yt = f(t,Xt) + ,
gdzie Xt i Yt to zmienne losowe,
lð realizacjÄ… sÄ… obserwacje xt i yt, a to skÅ‚adnik losowy
Ekstrapolacja
lð ZakÅ‚adamy, ze w przyszÅ‚oÅ›ci Xt i Yt bÄ™dÄ… zwiÄ…zane ta
samą zależnością jak dotychczas.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Ogólna postać modelu
y  zmienna objaśniana w modelu  endogeniczna,
x  zmienne objaśniające, wyjaśniają kształtowanie się
zmiennej endogenicznej,
- składnik zakłócający,
f( ) - oznacza postać analityczną funkcyjnej zależności miedzy
zmienną endogeniczną i zmiennymi objaśniającymi.
Zmienne objaśniające (w modelach jednorównaniowych):
- zmienne egzogeniczne,
- zmienne endogeniczne opóznione w czasie.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Składnik losowy / zakłócający
Powody uwzględnienia w modelu składnika losowego:
- pominięcie niektórych czynników objaśniających (niektóre są
nierozpoznane przez teoriÄ™, inne sÄ… niemierzalne),
- wybór niewłaściwej postaci analitycznej funkcji; postać
analityczna modelu zwykle nie jest dokładnie określona
przez teoriÄ™,
- błędy w pomiarze zmiennych,
- losowy charakter zmiennych.
Składnik zakłócający jest zmienną losową i charakteryzuje się
określonym rozkładem prawdopodobieństwa.
Cechy rozkładu składnika zakłócającego są ważnym elementem
modelu ekonometrycznego.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Przykładowe modele
lð Konsumpcji
Y- konsumpcja w czasie t dochodu X

Å‚
część dochodu przeznaczona na konsumpcję
składnik losowy
Pierwsze dwa współczynniki są uznane za
stałe a są WOLNOZMIENNE
Składnik losowy obejmuje wszelkie inne
procesy zakłócające relację
NIE UWZGLDNIONO OSZCZDNOÅšCI
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Przykładowe modele
lð OszczÄ™dnoÅ›ci
Y oszczędności na koniec miesiąca t, X dochody w tym miesiącu

lð Konsumpcja z oszczÄ™dnoÅ›ciami
, = + + , + ,
, = , - + - , + ,
lð Wyznaczanie wartoÅ›ci parametrów dla bardziej zÅ‚ożonego
modelu, jest zwykle bardziej skomplikowane i mniej
dokładne.
lð W efekcie zÅ‚ożony model, który jest teoretycznie lepszy, w
praktyce może takim nie być
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja modeli ze
względu na dynamikę
a. Modele statyczne (jednokresowe) charakteryzujÄ…ce siÄ™
brakiem zależności od czasu, tzn. F nie zależy od czasu i
wśród zmiennych objaśniających nie ma opóznionych
zmiennych objaśnianych  model konsumpcji i popytu dla
dóbr konsumpcyjnych
b. Modele dynamiczne  zależne od czasu lub od
opóznionych zmiennych objaśnianych  oszczędności,
konsumpcji i oszczędności, stochastyczny kursu
walutowego, wydajności pracy
lð wyróżniamy modele autoregresyjne - zależność od
czasu wiąże się tylko z występowaniem zmiennych
opóznionych - oszczędności, konsumpcji i oszczędności,
stochastyczny kursu walutowego
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja ze względu na
postać analityczną
a. Modele liniowe, postać analityczna jest zadana
przez funkcję liniową- konsumpcji, oszczędności i
oszczędności i konsumpcji
b. Modele nieliniowe, postać analityczna nie jest
zadana przez funkcjÄ™ liniowÄ….
lð W klasie modeli nieliniowych wyróżniamy
modele multiplikatywne, które można
zlinearyzować operacją logarytmowania- popytu
dla dóbr konsumpcyjnych, stochastyczny kursu
walutowego, wydajności pracy
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja ze względu na
wymiar zmiennych
a. Modele jednorównaniowe  konsumpcyjny,
oszczędności, stochastyczny kursu walut,
wydajności pracy, popytu dóbr
konsumpcyjnych, etc.
b. Modele wielorównaniowe  model
konsumpcji z oszczędnościami
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja ze względu na
wartości poznawcze
lð przyczynowo-skutkowe;
lð tendencji rozwojowej;
Klasyfikacja ze względu na zakres
badania
lð mikroekonomiczne;
lð makroekonomiczne;
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
lð Klasyfikacja ze wzglÄ™du na dynamikÄ™ wiąże siÄ™ z
planowanym wykorzystaniem modelu. Do
prognozowania potrzebne sÄ… modele dynamiczne.
lð Natomiast do badania wpÅ‚ywu zmian konkretnych
czynników wystarczy model statyczny.
lð Klasyfikacja ze wzglÄ™du na postać analitycznÄ… modelu i
wymiar określa złożoność kalibracji modelu. Jeśli model
jest liniowy i jednorównaniowy to istnieją ogólne, w miarę
proste, algorytmy pozwalające sprawnie wyestymować
parametry modelu.
lð W przeciwnym wypadku algorytm zależy od konkretnego
przypadku i zwykle jest dużo bardziej skomplikowany.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Dziękuję
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy ekonomii 2
Podstawy ekonomii 1 2 3
W19 Podstawy ekonomii makroekonomia podaz globalna
Podstawy ekonomii 1
Podstawy ekonomiki wykład 1
6 ćwiczenia predykacja na podstawie ekonometrycznych modeli liniowych
notatek pl podstawy ekonometrii wyklady towarzystwo ekonometryczne
Podstawy ekonomiki wykład 2
Właściwe rozpoznanie podłoża gruntowego podstawą ekonomicznego projektowania i realizowania budowy a

więcej podobnych podstron