EKONOMETRIA
dr Olga Kotowska-Wójcik
Instytut Socjologii
UKSW 2015/2016
Zasady zaliczania
lð ZajÄ™cia co dwa tygodnie wg rozpiski
lð Obecność obowiÄ…zkowa (2 nb dopuszczalne)
lð Kolokwium Å›ródsemestralne test 10 pkt
lð Kolokwium koÅ„cowe pisemne 20 pkt
lð Zaliczenie min. 55% - 59% dst
60%-64% dst +
65%-73% db
74%-84% db+
85%-100% bdb
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
żð
PODSTAWA MATERIAAOWA
lð http://www.kufel.torun.pl/
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
WPROWADZENIE
lð Ekonometria jako nauka wywodzi swoje
korzenie z
lð ekonomii matematycznej oraz
lð statystyki matematycznej przede wszystkim ze
zjawiska korelacji zmiennych.
Model ekonometryczny to równanie lub układ
równań (wraz z towarzyszącymi założeniami)
opisujÄ…ce zwiÄ…zki miedzy wybranymi zmiennymi
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Cele modelowania
ekonometrycznego
1. poznanie zachowań i zależności łączących
podmioty ekonomiczne oraz poznanie
funkcjonowania układów gospodarczych;
2. porzÄ…dkowanie informacji statystycznych
pozwalające wyodrębnić trendy, wahania
sezonowe i losowe;
3. testowanie hipotez ekonomicznych;
4. prognozowanie zjawisk ekonomicznych i
przeprowadzanie analiz polityk gospodarczych;
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Model
lð TechnicznÄ… stronÄ… procesu modelowania zajmuje siÄ™
ekonometria.
Modelowanie to:
lð Uproszczony sposób opisywania skomplikowanych zjawisk.
lð Odwzorowuje elementy, ważne z punktu widzenia
prowadzonej analizy.
lð Pomija siÄ™ te, które wydajÄ… siÄ™ nieistotne.
lð Nie jest wprost odwzorowaniem rzeczywistoÅ›ci
lð Przedstawia zasadnicze powiÄ…zania wystÄ™pujÄ…ce pomiÄ™dzy
rozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Ogólna postać modelu:
y =ð f (x,xð )
y zmienna objaśniana w modelu endogeniczna,
x zmienne objaśniające, wyjaśniają kształtowanie się
zmiennej endogenicznej,
- składnik zakłócający,
xð
f( ) - oznacza postać analityczną funkcyjnej zależności miedzy
zmienną endogeniczną i zmiennymi objaśniającymi.
Zmienne objaśniające (w modelach jednorównaniowych):
- zmienne egzogeniczne,
- zmienne endogeniczne opóznione w czasie.
Rodzaje danych
Dane statystyczne maja zazwyczaj postać
szeregów należących do jednej z poniższych
kategorii (najczęściej spotyka się pierwsze z nich):
lð 1. szeregi czasowe;
lð 2. szeregi przekrojowe;
lð 3. szeregi przekrojowo-czasowe;
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Etapy konstruowania modelu
lð Zbiór danych empirycznych xt, yt.
Aproksymacja
lð Konstrukcja modelu yt = f(t, xt) + t,
gdzie t - błąd przybliżenia.
Estymacja
lð model stochastyczny Yt = f(t,Xt) + ,
gdzie Xt i Yt to zmienne losowe,
lð realizacjÄ… sÄ… obserwacje xt i yt, a to skÅ‚adnik losowy
Ekstrapolacja
lð ZakÅ‚adamy, ze w przyszÅ‚oÅ›ci Xt i Yt bÄ™dÄ… zwiÄ…zane ta
samą zależnością jak dotychczas.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Ogólna postać modelu
y zmienna objaśniana w modelu endogeniczna,
x zmienne objaśniające, wyjaśniają kształtowanie się
zmiennej endogenicznej,
- składnik zakłócający,
f( ) - oznacza postać analityczną funkcyjnej zależności miedzy
zmienną endogeniczną i zmiennymi objaśniającymi.
Zmienne objaśniające (w modelach jednorównaniowych):
- zmienne egzogeniczne,
- zmienne endogeniczne opóznione w czasie.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Składnik losowy / zakłócający
Powody uwzględnienia w modelu składnika losowego:
- pominięcie niektórych czynników objaśniających (niektóre są
nierozpoznane przez teoriÄ™, inne sÄ… niemierzalne),
- wybór niewłaściwej postaci analitycznej funkcji; postać
analityczna modelu zwykle nie jest dokładnie określona
przez teoriÄ™,
- błędy w pomiarze zmiennych,
- losowy charakter zmiennych.
Składnik zakłócający jest zmienną losową i charakteryzuje się
określonym rozkładem prawdopodobieństwa.
Cechy rozkładu składnika zakłócającego są ważnym elementem
modelu ekonometrycznego.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Przykładowe modele
lð Konsumpcji
Y- konsumpcja w czasie t dochodu X
Å‚
część dochodu przeznaczona na konsumpcję
składnik losowy
Pierwsze dwa współczynniki są uznane za
stałe a są WOLNOZMIENNE
Składnik losowy obejmuje wszelkie inne
procesy zakłócające relację
NIE UWZGLDNIONO OSZCZDNOÅšCI
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Przykładowe modele
lð OszczÄ™dnoÅ›ci
Y oszczędności na koniec miesiąca t, X dochody w tym miesiącu
lð Konsumpcja z oszczÄ™dnoÅ›ciami
, = + + , + ,
, = , - + - , + ,
lð Wyznaczanie wartoÅ›ci parametrów dla bardziej zÅ‚ożonego
modelu, jest zwykle bardziej skomplikowane i mniej
dokładne.
lð W efekcie zÅ‚ożony model, który jest teoretycznie lepszy, w
praktyce może takim nie być
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja modeli ze
względu na dynamikę
a. Modele statyczne (jednokresowe) charakteryzujÄ…ce siÄ™
brakiem zależności od czasu, tzn. F nie zależy od czasu i
wśród zmiennych objaśniających nie ma opóznionych
zmiennych objaśnianych model konsumpcji i popytu dla
dóbr konsumpcyjnych
b. Modele dynamiczne zależne od czasu lub od
opóznionych zmiennych objaśnianych oszczędności,
konsumpcji i oszczędności, stochastyczny kursu
walutowego, wydajności pracy
lð wyróżniamy modele autoregresyjne - zależność od
czasu wiąże się tylko z występowaniem zmiennych
opóznionych - oszczędności, konsumpcji i oszczędności,
stochastyczny kursu walutowego
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja ze względu na
postać analityczną
a. Modele liniowe, postać analityczna jest zadana
przez funkcję liniową- konsumpcji, oszczędności i
oszczędności i konsumpcji
b. Modele nieliniowe, postać analityczna nie jest
zadana przez funkcjÄ™ liniowÄ….
lð W klasie modeli nieliniowych wyróżniamy
modele multiplikatywne, które można
zlinearyzować operacją logarytmowania- popytu
dla dóbr konsumpcyjnych, stochastyczny kursu
walutowego, wydajności pracy
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja ze względu na
wymiar zmiennych
a. Modele jednorównaniowe konsumpcyjny,
oszczędności, stochastyczny kursu walut,
wydajności pracy, popytu dóbr
konsumpcyjnych, etc.
b. Modele wielorównaniowe model
konsumpcji z oszczędnościami
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Klasyfikacja ze względu na
wartości poznawcze
lð przyczynowo-skutkowe;
lð tendencji rozwojowej;
Klasyfikacja ze względu na zakres
badania
lð mikroekonomiczne;
lð makroekonomiczne;
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
lð Klasyfikacja ze wzglÄ™du na dynamikÄ™ wiąże siÄ™ z
planowanym wykorzystaniem modelu. Do
prognozowania potrzebne sÄ… modele dynamiczne.
lð Natomiast do badania wpÅ‚ywu zmian konkretnych
czynników wystarczy model statyczny.
lð Klasyfikacja ze wzglÄ™du na postać analitycznÄ… modelu i
wymiar określa złożoność kalibracji modelu. Jeśli model
jest liniowy i jednorównaniowy to istnieją ogólne, w miarę
proste, algorytmy pozwalające sprawnie wyestymować
parametry modelu.
lð W przeciwnym wypadku algorytm zależy od konkretnego
przypadku i zwykle jest dużo bardziej skomplikowany.
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Dziękuję
O. Kotowska-Wójcik, IS UKSW 2015-2016
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Podstawy ekonomii 2Podstawy ekonomii 1 2 3W19 Podstawy ekonomii makroekonomia podaz globalnaPodstawy ekonomii 1Podstawy ekonomiki wykład 16 ćwiczenia predykacja na podstawie ekonometrycznych modeli liniowychnotatek pl podstawy ekonometrii wyklady towarzystwo ekonometrycznePodstawy ekonomiki wykład 2Właściwe rozpoznanie podłoża gruntowego podstawą ekonomicznego projektowania i realizowania budowy awięcej podobnych podstron