1)Które stw dt. MNK. Sa prawdziwe:
-dla liniowego modelu ekonom minima suma kw. błędów jest wielomianem 2-go stop.
-warunek konieczny istnienia ekstra f wielu zmien.,
pozwala wyznaczyc wart. wsp liniow mod ekonom.
2) Skor. wsp. deter w lin regresji wielorakiej:
-jest miara jakości m ekonom, uwzgledniajaca jest st złożoności
-pokazuje jaka cz. zmienności zmiennej zal. Jest wyjaśniana przez model
-jest kwadr.wsp.kor. miedzy zmienna zależna a jej oszacowaniem
3)Które stw. Jest prawdziwe:
- w Now. wyk. się wsp.kor. między zmienną uwzgl. w mod. które por. się z war. kryt.
-Integr wsk pojemności info sa miarami jakości dla zb zmien niezależnych
-W m. Hellwiga bazuje się na wsk wyznaczonych na podst. wsp. korelacji miedzy zmien niezalez należącymi do badanego zestawu
-Wsp. deter obliczony jako iloraz SSR i Syy w modelu logar jest rowny kw współ korelacji miedzy zmienna zalezna i jej oszacowaniem
4) Dla m potęgowego słuszne sa nast. stw:
-linearyzacja m wymaga logar zmiennej zaleznej
-wyraz wolny m nieliniowego nie jest równy wyrazowi wolnemu mod. zlinearyzowanego
5)Dla m. log. prawdzie są:
-SSE dla m.nieliniowego i zlinearyzowanego są równe
6)Zmienne dopełniające wprowadzone sa do zadania optym
-aby zmienic ograniczenie nierówność na równość
-przekształcic zadanie z post. klasycznej do Standar
6A)Zmienne sztucze wpr. do modelu zd.opt:
-znaleźć start. Rozw. Dop. Jęsli w macierzy wsp. Ogran.nie można wyodrębnić macierzy jedn.
7)Współ determ w liniowej regresji wielorakiej:
-pokazuje jaka cz. zmienności zmiennej zależnej jest
wyjaśniana przez model
-jest najlepsza miara jakości modelu (nie do końca)
8)Dany jest m. ekon. Postaci z=k13+2*k2+e, gdzie E jest sklad losowym. Które stw jest OK.?
-M nie wyjasnia zmien k1 i k2, które sa zmienn niezależnymi
-M. wyjasnia zmienn z, która jest zmienna zalezna
9)Dany jest m v=(p1^2)+2p2+E. Które jest ok:
-model wyjąsnia zmienność V
-V jest zmienną losową
10)Jeżeli dla rozwiązania bazowego istnieja dodatnie wsk opty
-należy wprowadzic do bazy zmienna, dla której wsk optym jest największy
11)Współ deter w liniowej regresji prostej
-pokazuje jaka czesc zmienn zmiennej zaleznej jest wyjasniana przez model
-jest bliski jedności, jeśli model dobrze odzwierciedla zależności miedzy zmiennymi
12)Średni bład kw MSE w liniowym modelu:
-nie jest uniwersalna miara jakości modelu
13)Które stw dot m momentow sa prawd
-w momentach zaklada się ze wart oczekiwana elementu losowego =0
-M może być stosowana gdy w m uwzgledniona jest tylko 1 zmienna niezalezna
|
df |
SS |
MS |
Femp |
Reg |
1 |
30 |
30 |
3=30/10 |
Błędy |
5 |
50 |
10 |
|
Razem |
6 |
80 |
|
|
14)W tabeli podane sa wyniki…zaznacz poprawna odp
-model opracowany na pods. 7 pom
-wart empiryczna stat F należy porównać z wart zwracana przez f ROZKL.F.ODW(0.05;1;5)
-jeśli istot f jest < 0,05 to można przyjąć ze miedzy zmien y i x występuje liniowa zależność
|
Wsp |
B.stand |
t stat |
Przecięcie |
bo=3 |
S(b0)=1,5 |
(b0/S)=2 |
Zmien. X |
b1=-8 |
2 |
-4 |
15)Uzupel brakujące pola…poprawne odp
|Temp|>=Tkryt uwzględniamy w modelu.
-jeżeli wart kryt stat =2.06 należy w m pominąć wyr wolny
16)Dane jest zadanie opty.lin. w post. klasy. Wprowadzić dod. zm.aby mieć standart
Max(2x1+2x2+7x3)
x1+4x2<=17 x1+4x2+d1=17
5x2-x3<=12 5x2-x3+d2=12
x2+x3<=5 x2+x3+d3=5
Które stw sa prawdziwe (Hellwig)
-wykorzystuje WSP korelacji miedzy niezależnymi
-nie jest wygodna gdy liczba zmien jest duza
-pozwala wybrac optym zbior zmienn niezależnych
-integr wsk zmien info sa miarami jakości dla zb zmien niezalez
Proces stochastyczny określany formułą: (rzad 2)
-gdy są same Bety ->srednia ruchoma
-X -> autoregresyjny
-Bety i X -> autoregresyjny średniej ruchomej