Zadanie 1. W pliku a2.xls znajdują się stopy wzrostu produkcji przemysłowej dla strefy euro (ea16) i Polski (pol). Oszacować funkcję wzajemnej gęstości spektralnej metodą okna wygładzającego przyjmując okno Bartletta i M = 20. Wyznaczyć:
spektrum amplitudowe,
koherencję,
odstęp czasu w dziedzinie częstości,
wzmocnienie (tylko z kierunku ea16→pol),
dynamiczny współczynnik korelacji.
Odpowiedzieć na pytania:
- Czy cykl koniunkturalny Polski wyprzedza cykl strefy euro czy podąża za nim?
- Czy wahania koniunkturalne w Polski mają większe czy mniejsze amplitudy niż wahania w strefie euro?
- Jakie inne wnioski nasuwają się z przeprowadzonej analizy (np. jak silne są zależności jedno- i niejednoczesne między składowymi cyklicznymi, jaka jest najbardziej prawdopodobna długość wahań cyklicznych, jakie są relacje między innymi składowymi szeregów niż wahania koniunkturalne)?
Zadanie 2. Na podstawie danych z pliku med.gdt zawierających informacje pochodzące od 60 kandydatów na studia medyczne oszacować liniowy model prawdopodobieństwa, model probitowy i model logitowy opisujący prawdopodobieństwo przyjęcia na studia w zależności od wyników koncowych testów ze szkół średnich z biologii i metod ilościowych:
Accept - zmienna 0-1 przyjmująca wartość 1 w przypadku przyjęcia na studia;
Bio - wynik testu z biologii
Qnt - wynik testu z metod ilościowych.
zinterpretować oceny parametrów i efekty krańcowe dla średnich. O ile procent średnio zwiększa się iloraz szans, że kandydat zostanie przyjęty na studia wraz ze wzrostem wyniku testu z biologii (metod ilościowych) o jednostkę?
na podstawie każdego z tych modeli ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo, że kandydat, który z testu z biologii miał 1 punkt, a z testu z metod ilościowych miał 15 punktów zostanie przyjęty na studia? Jakie jest to prawdopodobieństwo, gdy punktacja układa się dokładnie na odwrót?
ocenić dopasowanie modeli do danych empirycznych; Który z modeli najlepiej opisuje zmienną zależną?