Szeregi czasowe

Procesy stochastyczne

Julius S. B ondat, Allan G.Piersol „Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych”

- proces stochastyczny

Stacjonarność i ergodyczność

Macierz korelacyjna

Elementy diagonalne

Proces stacjonarny w szerokim sensie

Ergodyczność

Uśrednienie w zbiorze realizacji jest równe uśrednieniu po czasie jednej realizacji

Funkcja autokorelacji (proces ergodyczny)

Przekształcenie Fourier'a

(przejście z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości)

Gęstość widmowa mocy

Interpretacje

biały szum

kolorowy szum

sygnał niskoczęstotliwościowy

itd.

Zależność w układzie z jednym wejściem i jednym wyjściem

Uogólnienie pojęcia transmitancji i funkcji koherencji. Układy wielowymiarowe

m - układów

(Dekompozycja zadania)

Zależności macierzowe

G_xx - macierz hermitowska

Funkcje koherencji cząstkowej

Uwagi: Przedziały ufności

---