Zjawisko współliniowości jest wadą:

b) danych empirycznych zmiennych objaśniających

Test Durbina-Watsona na autokorelacje składnika losowego modelu może być stosowany w przypadku występowania opóźnionych zmiennych objaśniających w model:

1. Nie

Zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu:

1. Powoduje niedoszacowanie wartości współczynnika determinacji

Współczynnik korelacji wielorakiej, mierzący siłę związku pomiędzy zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą w liniowym modelu ekonometrycznym jest:

2. Równy pierwiastkowi kwadratowemu współczynnika determinacji dla tego modelu

Wartość współczynnika determinacji dla liniowego modelu ekonometrycznego, do którego dołączono jeszcze jedną zmienną objaśniającą

1. Rośnie

Ze względu na kryterium liniowości względem parametrów strukturalnych, która z poniższych odpowiedzi jest prawdziwa dla następującej pary modeli postaci Y=alfa1+alfa2X^2+epsilon oraz lny=alfa0+alfa1X^2+epsilon

2. nieliniowy, liniowy

Macierz D^2(a)=(X^TX)^-1 oznacza KMNK estymator macierzy wariancji-kowariancji estymatora wektora parametrów strukturalnych modelu liniowego.Dowolny element tej macierzy oznacza ocenę wartości:

b)kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych odpowiadających odpowiednio wierszowi i kolumnie tej macierzy

Homoskedastyczność składnika losowego modelu liniowego oznacza:

1. stałość wariancji tego składnika i brak jego autokorelacji

Czy reszty modelu i jego zmienne objaśniające powinny być ze sobą skorelowane:

2. nie

Czy w wyniku testu Jarque-Bera można:

3. ani potwierdzić ani nie potwierdzić normalności rozkładu reszt modelu

lub a) potwierdzić normalność rozkładu reszt modelu

Jeżeli rozkład składnika losowego w modelu liniowym jest normalny, to w tym modelu rozkład normalny mają także:

b)zmienna objaśniana

Jakościowa zmienna objaśniająca przyjmuje n,(n>1) wariantów. Estymacja parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego z wyrazem wolnym wymaga uwzględnienia sztucznych zmiennych zero-jedynkowych reprezentujących tę zmienną jakościową w liczbie:

c)mniejszej od liczby wariantów zmiennej jakościowej o 1

Wahania sezonowe multiplikatywne występują wtedy, gdy w poszczególnych sezonach poziom badanego zjawiska reprezentowanego przez wartości zmiennej objaśnianej odchyla się od swojej tendencji rozwojowej o stałą wielkość bezwzględną

b)nie

W modelu wielorównaniowym zmienne z góry ustalone obejmują tylko zmienne:

c)objaśniane przesunięte w czasie oraz objaśniające przesunięte i nieprzesunięte w czasie

Czy w prostym modelu wielorównaniowym zmienne łącznie współzależne są objaśniane wyłącznie za pomocą zmiennych z góry ustalonych:

a)tak

Warunkiem koniecznym i dostatecznym na to, aby równanie modelu liniowego było identyfikowalne, jest, aby macierz utworzona ze współczynników przy zmiennych występujących w pozostałych równaniach modelu i jednocześnie nie występujących w tym równaniu była rzędu:

b)mniejszego o 1 od liczby równań w modelu

Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów (PMNK) i podwójna metoda najmniejszych kwadratów (2MNK):

c)są równoważne dla modeli wielorównaniowych o równaniach identyfikowalnych tylko jednoznacznie

Podstawą modelowania ekonometrycznego jest zjawisko zależności korelacyjnej.Zależność korelacyjna jest to zależność:

b)stwierdzona na podstawie obserwacji o podobnym zachowaniu zjawisk, chociaż nie ma teorii potwierdzającej istnienie związku przyczynowego i nie wiadomo, czy taka teoria w ogóle istnieje

Model postaci yt=alfa0+alfa1Xt+epsilont jest funkcją oznaczającą:

c)wartości empiryczne w populacji generalnej

Zmienność objaśniona w modelu liniowym jest to suma:

c)kwadratów różnic teoretycznych wartości zmiennej objaśnianej od wartości średniej zmiennej objaśnianej

---