ANALIZA HARMONICZNA
Polega ona na tym, iż do opisu prognozowanego zjawiska używa się funkcji sinus i cosinus o różnych okresach.
Harmonika jest to para funkcji sinus i cosinus o tym samym okresie. Przyjmuje się, że pierwsza harmonika ma okres równy okresowi, z którego posiadamy dane. Druga harmonika wynosi ½ okresu, z którego posiadamy dane. Trzecia harmonika wynosi 1/3 okresu, z którego posiadamy dane.
Liczba harmonik jest równa n/2, gdzie n- liczba okresów.
Parametry modelu szacuje się najczęściej klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.
Trzeba tak dobierać liczbę danych, żeby pokrywała się z ełnymi okresami.
Najczęściej budując model przy pomocy analizy harmonicznej nie ma potrzeba ujmowania w modelu wszystkich możliwych do wyznaczenia harmonik. Można odpowiedzieć na pytanie, jaką część ogólnej zmienności wyjaśnia dana harmonika. W modelu ujmuje się te harmoniki, które wyjaśniają największą część ogólnej zmienności.
Innymi modelami, które mogą być używane do budowy prognoz w przypadku, gdy w szeregu czasowym występują wahania sezonowe, to odpowiednie modele wygładzania wykładniczego.
MODEL ANALIZY KOHORTOWEJ
KOHORTA- grupa osób urodzonych w tym samym okresie, np. w tym samym roku lub w tych samych latach (np.1999-2001) lub w tym
samym miesiącu.
Analizę zmian tego rodzaju przeprowadza się na podstawie tablicy kohortowej.
Zasada budowy tablicy kohortowej jest następująca: Okresy dzielące momenty, w których były prowadzone badania muszą byż równe długości przedziałów grup wiekowych.
Analizę tej tabeli przeprowadza się metodą TRIAD.
Różnice, które występują pomiędzy tymi trzema elementami można podzielić na:
różnice wzdłużne (kohortowe) tj. między póżniejszymi i wcześniejszymi poziomami konsumpcji tej samej kohorty
nabywców B-A
różnice poprzeczne między poziomami konsumpcji starszej i młodszej kohorty osób w tym samym okresie B-C
różnice okresów między poziomami konsumpcji nabywców tych samych grup wiekowych kohorty młodszej, w odniesieniu do której poziom konsumpcji mierzony był w póżniejszym okresie i kohorty starszej, w odniesieniu do której poziom konsumpcji mierzony był wcześniej C-A.
Każda z tych różnic jest wypadkową działania dwóch czynników:
na różnice kohortowe wpływa czas i wiek
na różnice poprzeczne wpływa wiek i kohorta
na różnice okresów wpływa czas i kohorta.
Dla celów prognozowania ważne są różnice, na których wielkość wpływa czas, a więc ważne są różnice kohortowe i różnice okresów.
Nieistotne zaś będą różnice poprzeczne. Prognozę buduje się określając prognostyczne wartości wskażników konsumpcji na podstawie różnic kohortowych i różnic okresów. Mnożąc wartości prognostycznych wskażników konsumpcji dla poszczególnych grup wiekowych ludności. Suma tych prognoz jest prognozą całkowitą konsumpcji.
Budowę prognozy można także oprzeć na modelu ekonometrycznym.
MODELE ZMIENNYCH WIODĄCYCH
Ogół zmiennych charakteryzujących gospodarkę można podzielić na:
- zmienne wiodące, których zmiany zachodzą najwcześniej i wyprzedzają w czasie występowanie zmian w innej grupie zmiennych tzw.
zmiennych naśladujących
- zmienne naśladujące są to zmienne, które naśladują z pewnym opóżnieniem zmiany występujące w wartościach zmiennych
wiodących
- zmienne współwystępujące, których zmiany występują równocześnie albo ze zmiennymi wioącymi lub naśladującymi.
Dla celów prognozowania istotne znaczenie mają zmienne wiodące i naśladujące. Jeśli uda się znależć dla zmiennej prognozowanej zmienną wiodącą, to stwarza to możliwość budowy prognozy.
Sposoby określenia wielkości opóżnienia między zmienną wiodącą a naśladującą: Można to zrobić używając do tego celu współczynnika korelacji liniowej r lub miary podobieństwa funkcji. Inny sposób polega na ocenie wielkości opóżnienia na podstawie analizy graficznej sporządzonego wykresu. Może on być stosowany tylko wówczas, gdy zmienne charakteryzują się wahaniami cyklicznymi.
Można dla celów budowy prognozy użyć modelu ekonometrycznego ze zmienną objaśniającą opóżnioną w czasie.
PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ
Testy koniunktury oparte są na badaniach zmiennych jakościowych.
Jest to metoda stosowana w Europie Zachodniej i USA od ponad 50 lat. W Polsce metoda ta jest stosowana przez GUS i Szkołę Główną Handlową. Metoda ta oparta jest na badaniu opinii dyrektorów przedsiębiorstw. Opinie te są w formie ankiety, zbierane co miesiąc i dotyczą przemysłu przetwórczego, handlu i budownictwa.
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
W badaniach bierze udział około 2000 jednostek gospodarczych. Prawie wszystkie pytania zawarte w ankiecie mają charakter jakościowy tzn. warianty odpowiedzi są następujące: lepiej, gorzej, bez zmian.
Pytania dotyczą przede wszystkim popytu, produkcji, wykorzystania zdolności produkcyjnych, sytuacji finansowej, zapasów, cen zatrudnienia, inwestycji oraz barier działalności.
Co miesiąc zadawanych jest 9 pytań diagnostycznych. Są to następujące pytania:
Ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Porównanie aktualnego popytu na produkty przedsiębiorstwa z popytem z poprzedniego miesiąca
Ocena wielkości popytu na produkty przedsiębiorstwa w sensie: zbyt duży, wystarczający, zbyt mały
Porównanie aktualnego popytu zagranicznego na produkty przedbiębiorstwa z popytem sprzed miesiąca
Ocena wielkości aktualnego popytu zagranicznego na produkty przedsiębiorstwa
Porównanie obecnrgo poziomu produkcji sprzedanej przedsiębiorstwa z poziomem sprzed miesiąca
Porównanie obecnego stanu zapasów wyrobów gotowych ze stanem sprzed miesiąca
Porównanie obecnej zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań finansowych ze zdolnością sprzed miesiąca
Porównanie obecnego poziomu ogólnych należności przedsiębiorstwa z poziomem sprzed miesiąca.
WIELOWYMIAROWA ANALIZA PORÓWNAWCZA
W badaniach gospodarczych na ogół mamy do czynienia ze zjawiskami złożonymi tzn. opisywanymi za pomocą większej liczby zmiennych. Do analizy tych zmiennych używa się metod wielowymiarowej analizy porównawczej.
Metody te można podzielić na dwie grupy:
1. metody służące do podziału badanej zbiorowości na pewne podzbiorowości
2. metody służące do liniowego porządkowania badanych obiektów.
TAKSONOMIA WROCŁAWSKA
Metoda oparta jest na budowie dendrytu tzn. na budowie linii łamanej łączącej ze sobą wszystkie obiekty. Łamana ta charakteryzuje się tym, że jest ona najkrótszą łamaną spośród wszystkich możliwych i nie zawiera cykli.
KROK 1
W celu sprowadzenia danych do porównywalności, czyli ujednolicenia jednostek miary, w jakich są poszczególne zmienne, przeprowadza się standaryzację.
Standaryzacja- od wartości każdej zmiennej odejmuje się średnią arytmetyczną zmiennej i dzieli się przez odchylenie standardowe.
Poprzez standaryzację otrzymujemy wartości niemianowane.
KROK 2
Na podstawie danych zestandaryzowanych wyznacza się mzcierz odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami. Odległości te można wyznaczać w różny sposób. Najczęściej korzysta się z odległości euklidesowej.
KROK 3
W każdym wierszu macierzy poszukuje się wartości najmniejszej, nie biorąc pod uwagę 0. Odległości te wskazują, które obiekty łączymy ze sobą. Otrzymujemy w ten sposób tzw. skupienie pierwszego rzędu.
KROK 4
Łączymy ze sobą skupienia pierwszego rzędu poprzez poszukiwanie najmniejszej odległości pomiędzy tymi skupieniami. Łamana uzyskana w ten sposób jest dendrytem.
Wyznaczamy odległość krytyczną ze wzoru. Przecinamy w dendrycie odległości większe od wartości krytycznej.
MIERNIK ROZWOJU (MIERNIK SYNTETYCZNY, ZMIENNA SYNTETYCZNA)
MIERNIK OPRACOWANY PRZEZ HELLWIGA
Zmienne opisujące zjawiska dzielą się na:
stymulanty
destymulanty.
STYMULANTY-zmienne, których wysokie wartości świadczą o pożądanym rozwoju zjawiska.
DESTYMULANTY- zmienne, których małe wartości świadczą o pożądanym rozwoju zjawiska.
Określa się współrzędne wzorca rozwoju. Jeżeli zmienna jest stymulantą, to współrzędną wzorca określa się w taki sposób, iż jest to maksymalna wartość tej zmiennej wśród tych, które występowały w próbie. Jeżeli zmienna jest destymulantą, to współrzędną wzorca jest minimalna wartość zmiennej z próby.
Następny krok polega na tym, iż oblicza się zwykłe odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, które przedstawiają badane obiekty, a wzorcem. Najlepszy jest ten obiekt, który znajduje się najbliżej ideału.
Unormowanie miernika w jakimś przedziale (0;1). Chodzi o to, żeby zmienić interpretację.
Uzyskany w ten sposób miernik ma następujące własności:
dio na ogół należy do przedziału (0;1). Niekiedy zdarza się, że przyjmuje bardzo małe wartości ujemne. Im wyższa jest wartość miernika, tym obiekt jest bardziej rozwinięty.
Żauważono, że zmienne charakteryzujące badane obiekty nie muszą być wcale stymulantami, bądż destymulantami. Istnieją takie zmienne, których pożądane wartości nie muszą być ani najwyższymi, ani najniższymi wartościami. Ich wartościami „optymalnymi” są pewne konkretne liczby lub liczby należące do pewnego przedziału liczbowego. Tego rodzaju zmienne nazywają się nominantami.
METODY JAKOŚCIOWE
Opierają się na ogół na pewnych modyfikacjach, bądż metody delfickiej, bądż burzy mózgów.
BURZA MÓZGÓW- eksperci zbierają się w jednym pomieszczeniu, wymieniają poglądy dotyczące prognozowanego zjawiska (mają
sformułować wspólny pogląd).
METODA DELFICKA- eksperci odpowiadają na pytania zadane w ankiecie. Po otrzymaniu odpowiedzi od ekspertów następuje ocena
zgodności ekspertów. Do tego celu używa się parametrów zróżnicowania. Można użyć tutaj wszelkiego rodzaju współczunników
zmienności (odchylenie standardowe przeciętne, ćwiartkowe, współczynniki zmienności obliczone na podstawie któregoś z tych
odchyleń). Jeśli uważamy ich za zbyt mało zgodnych (zbyt zróżnicowane opinie), to przeprowadza się powtórną ankietę, czyli
zadaje się te same zadania ekspertom, informuje się o zbiorczych wynikach otrzymanych w poprzednim etapie. To daje skspertom
możliwośc skorygowania wcześniejszych odpowiedzi. Eksperci pracują niezależnie od siebie.
Przy prognozowaniu wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie najczęściej korzysta się z następujących metod:
z metody opartej na opiniach bezpośrednich sprzedawców
z metody opartej na opiniach kierownictwa firmy
z metody opartej na opiniach ekspertów z zewnątrz.
Ad.1
Są to osoby, które są odpowiedzialne za sprzedaż określonego produktu lub grupy produktów, bądż osoby odpowiedzialne za sprzedaż w danym segmencie rynku, bądż osoby odpowiedzialne za sprzedaż w odpowiedniej placówce firmowej, jeśli firma posiada sieć sklepów firmowych. Budowa prognozy dla całego przedsiębiorstwa polega na sumowaniu prognoz dotyczących wielkości sprzedaży poszczególnych produktów. Prognoza dla całej firmy jest sumą sprzedaży dla poszczególnych segmentów rynku, bądż sumą prognoz otrzymanych dla placówek firmowych. Jest to najprostsza metoda, bo jednoetapowa postać metody delfickiej.
Zalety- na ogół te osoby dobrze znają rynek, a przynajmniej tą część, za którą są odpowiedzialni.
Wada- to jest ich dodatkowy obowiązek. Osoby te najczęściej nie mają przygotowania dotyczącego metod sporządzania prognoz, poza tym
osoby te mogą być z natury optymistami lub pesymistami oraz osoby tego szczebla nie znają przyszłych zamierzeń firmy, w związku
z tym ich prognozy mogą być obarczone dużymi błędami. Najczęściej osoby te nie interesują się sytuacją ogólnogospodarczą
wpływającą na funkcjonowanie firmy. System motywacyjny związany z przekraczaniem planów sprzedaży.
Ad.2
Jest to burza mózgów. Zbiera się kierownictwo przedsiębiorstwa. W toku dyskusji następuje budowa wspólnego poglądu (prognozy).
Ad.3
Jest to metoda, która spośród tych trzech daje największe błędy prognoz.