pyt. z 2007 roku:)
1. czy r nale偶y do przedzia艂u [0, 1]?
2. czy odrzucamy hipote偶e H0 je艣li d=dL?
3. czy wsp贸艂czynnik Theila to b艂膮d ex ante?
4. czy macierz wariancji i kowariancji jest symetryczna i czy wyrazy na jej przek膮tnej s膮 >0?
5. czy warto艣膰 oczekiwana estymatora nieobci膮偶onego zmierza do szacowanego parametru?
6.czy za艂o偶eniem KMNK jest "homoscedastyczno艣膰" (czy jako艣 tak) sk艂adnika losowego?
7. czy 艣rednie b艂臋dy szacunku to miary dopasowania?
8. czy trend hiperboliczny sprowadza si臋 do postaci liniowej przy pomocy ln?
9. czy zmienne z g贸ry ustalone to zmienne z innych r贸wna艅?
10. czy je艣li jest autokorelacja to szacujemy podw贸jn膮 MNK?
11. czy w prognozie przedzia艂owej u偶ywa si臋 b艂臋du predykcji?
12. czy zmienne obja艣niaj膮ce s膮 wsp贸艂liniowe ze zmienn膮 endogeniczn膮?
13. czy mo偶na stosowa膰 KMNK je艣li det (X'X)=0?
14. czy je艣li macierz B jest diagonalna to r贸wnania s膮 wsp贸艂zale偶ne?
Nie pami臋tam dok艂adnie tre艣ci pyta艅 ale chodzi艂o o:
miary dopasowania i stochastyczne
modele adaptacyjne i wielor贸wnaniowe
konicydencje
藕r贸d艂a autokorelacji
za艂o偶enia MNK
Model Kleina i Wintersa - wahania przypadkowe i sezonowe
test serii
model rekurencyjny