1. Estymator Blue – Najlepszy nieobciążony estymator

- nieobciążony bo obciążone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej

- zgodny bo dla dowolnej wybranej grupy otrzymamy tę samą wartość przeciętną

- najefektywniejszy bo ma najmniejszą wariancje spośród wszystkich możliwych estymatorów

1. Ekonometria – zajmuje się stosowaniem metod statystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych

2. MNK – metoda najmniejszych kwadratów wykorzystywana do szacowania parametrów liczbowych oraz modeli nieliniowych, które można sprowadzić do liniowych

3. Tempo zmian – jest to średnia % zmiana wielkości poziomu zjawiska przypadającego na jeden okres

4. Model liniowy Y_t=B₀+B₁X_t1+B₂X_t2+ … E_t

Y - Zmienna objaśniająca

X – Zmienne objaśniające

B – parametry strukturalne

E –Składnik losowy

1. Model dynamiczny – model w którym w zbiorze zmiennych objaśniających występują opóźnione zmienne endogeniczne lub egzogeniczne lub egzogeniczne lub zmienne czasowe

2. Założenia modelu regresji liniowej

- liniowość w postaci funkcjonalnej

- wartość oczekiwana składnika losowego jest równa 0, nie występują wahania przypadku składnika losowego

- wariancja losowa jest składna w czasie

- brak autokorelacji składnika losowego

- zmienne objaśniające są zmiennymi nielosowymi

- składnik losowy ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej 0 i wariancji stałej w czasie

1. Skorygowany współczynnik zbieżności – 0,84 – 84% całkowitej zmienności zmiennej objaśniającej nie jest wyjaśniana przez model po skorygowaniu

2. Statysyka F – test do weryfikowania hipotezy o łącznej istotności parametrów strukturalnych modelu

3. DW – test weryfikujący nieskorelowanie czynników losowych

4. Test White’a – test badający heteroskedastyczność składnika losowego

5. Test – Goldfelda – Quandta – Test weryfikujący istnienie heteroskedastyczności opierający się na podzieleniu obserwacji na dwie grupy w ten sposób, że dla prawdziwej hipotezy alternatywnej wariancje błędów losowych w tych grupach są różne

6. Homoskedastyczność – stałość wariancji składnika losowego w czasie

7. ADL (1 ;3)

8. Autokorelacja składnika losowego – to korelacja między składnikami losowymi modeli inaczej ponowne oddziaływanie składnika losowego z okresu A na składnik losowy z okresu S

9. Funkcja Totnquista – funkcja opisuje zależności między popytem a dochodem

10. Model ekonometryczny – narzędzie służące do analizy zależności zachodzących między różnymi zjawiskami ekonomicznymi

11. Parametr liniowy – informuje o ile jednostek zmieni się wartość zmiennej endogenicznej jeżeli wartość zmiennej egzogenicznej wzrośnie o 1 jednostkę c.p

12. Elastyczność - informuje o ile % zmieni się wielkość zmiennej endogenicznej jeżeli wartość zmiennej egzogenicznej zmieni się o %

13. Model stochastyczny – to model zakładający, że reakcje zmiennej endogenicznej na zmiany zmiennych egzogenicznych jest natychmiastowa (zachodzi w tym samym okresie 1)

14. Estymator nieobciążony – znaczy, że obliczone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej

15. Skorygowany współczynnik determinacji 0,13 – oznacza, że 13% całkowitej zmienności zmiennej endogenicznej jest wyjaśniana przez model po skorygowaniu

16. Oszacowane parametry strukturalne nazywamy ocenami tych parametrów

17. Simplex – Polega na obliczaniu rozwiązań bazowych programu kanonicznego w taki sposób, że sprawdzamy czy są optymalne czy nie i przekształcaniu ich aż otrzymamy rozwiązanie optymalne

18. Test Shapiro-Wilka – test badający normalność rozkładu

19. ADL (3,1)

20. Wzór na oszacowanie macierzy Kowariancji i Wariancji

1. Współliniowość jest to wada próby statystycznej polegająca na silnej korelacji zmiennych objaśniających w próbie

2. AUTOKORELACJA składników losowych to sytuacja gdy składniki losowe rożnych obserwacji są skorelowane czyli składnik losowy jest niesferyczny cov(ksi i , ksi j)różna 0

3. Hipoteza alternatywna dla DW – nie występuje autokorelacja składnika losowego

4. Mnożnik skumulowany opóźniony rzędu i :

określa, jak zmieni się zmienna y w okresie bieżącym jeżeli i okresów wcześniej (w okresie (t - i)) zmienna x wzrosła o jednostkę i w kolejnych okresach utrzymała się na nowym poziomie (utrwalona zmiana zmiennej egzogenicznej).

1. Mnożnik indywidualny opóźniony rzędu i: określa, jak zmieni się zmienna y w okresie bieżącym jeżeli i okresów wcześniej (w okresie (t - i)) zmienna x wzrosła o jednostkę i w kolejnych okresach powróciła do poprzedniego poziomu.

2. Co jest powodem ujemnego współ. Determinacji R= współczynnikowi korelacji Pearsona (odp. jak model ma 1 zmienna objaśniającą)

3. Jak się liczy średnie błędy ocen parametrów wyciągamy pierwiastki z przekątnej macierzy powstałej w wyniku działania Se² x macierz X^TX^-1

4. Współczynnik korelacji wielorakiej jest syntetyczną miarą współzależności między jedną ze zmiennych a pozostałymi zmiennymi traktowanymi łącznie.

5. Jakiego testu uzywamy do sprawdzenia autokorelacji modeli dynamicznych?

Test H-Durbina