Prognozowanie gospodarcze - ćwiczenia

Wybór stopnia wielomianu trendu:

1. Wczytujemy dane

2. Dodajemy zmienne sztuczne: zmienną czasową, kwadrat zmiennej czasowej oraz sześcian zmiennej czasowej.

3. Szacujemy metodą KMNK modele trendu liniowego, kwadratowego i sześciennego.

4. Sprawdzamy istotność parametrów

5. Jeśli parametry są istotne to sprawdzamy testem F, który model wybrać.

a). przy porównywaniu modelu trendu liniowego z modelem trendu kwadratowego liczymy:

F= błąd standardowy reszt ^2 modelu liniowego/błąd standardowy reszt ^2 modelu kwadratowego;

F*= ROZKŁAD.F.ODW(0,05; stopnie swobody modelu liniowego; stopnie swobody modelu kwadratowego)

b) w przypadku, gdy: F<F* - Przy poziomie istotności 5% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Przy przejściu od modelu trendu liniowego do modelu trendu kwadratowego nie nastąpił istotny spadek wariancji, a zatem modele są równie dobre, więc wybieramy model prostszy (liniowy).

F>F* - Przy poziomie istotności 5% odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej. Przy przejściu od modelu trendu liniowego do modelu trendu kwadratowego nastąpił istotny spadek wariancji. Wybieramy model z mniejszą wariancją, czyli model trendu kwadratowego.

Po wyborze modelu szacujemy prognozę i błędy.

---