Zał.regresji liniowej-składnik losowy ma n-wymiarowy rozkład normalny(n-l.obserwacji na zmiennych-l.R),rząd macierzy x=l. szacowanych parametrów modelu,wariancja skł.losowego ma stałą skończoną wartość,wartośćOczekiwana skł.losowego=0, zmienna y jest zmienną losową o rozkładzie norm. Warunki testu DW obecność w modelu wyrazu wolnego, nielosowość zmiennych objaśniających, brak opóźnionej zmiennej endogenicznej w zbiorze zmiennych objaśniających,założenieOwystęp. autokorelacji co najmniej 1rzędu EstymatorMNK-nieobciążony-wartość parametrów strukturalnych=ich wartości rzeczywistej; efektywny-ma najmn.wariancję ze wszystkich estymatorów lin.nieobciąż; zgodny-dla dowolnej grupy zawsze wyjdzie=B
Autokorelacja-występowaniu liniowej zależności między składnikami losowymi pochodzącymi z różnych t SkutkiA.wariancje estymatorów parametrów str.będą większe-Estymator traci efektywność;nieprawidłowa ocena istotności zmiennych objaśniaj. modelu testem t-s,przeszacowane średnie błędy ocen parametrów,sztuczne zawyżanie statystyk t-s oraz R².PrzyczynyA.natura niektórych procesów gospod.psychologia podej.decyzji,niepoprawna postać funkcyjna modelu,pominięcie ważnej zmiennej, manipulowanie danymi statyst. 2-taka konstrukcja uniemożliwia oszacowanie parametrów modelu MNK,suma wektorów s_it daje wektor jedynkowy-współliniowy z wektorem stałej stojącej przy param.b₀.Wyznacznik x^Tx=0 -nie można wyznaczyć odwrotnej.
Elast.zmiennej obj.wzgl.obj.-El.b_i zmiennej y ozn.że jeśli zmienna objaśniaj.x_it zmieni się o 1% to zmienna objaśniana y zmieni
się średnio o b_i %(b_i-wykładnik potęgi przy zmiennej x_i)Skoryg.R²-parametry modelu szacuje się MNK,przy innych metodachR²
może wyjść dowolny co uniemożliwia int.Wsp.R²wymaga w modelu wyrazu wolnego b₀.Jest niemalej.funkcją liczby zmiennych
objaśniających co utrudnia porównywanie modeli-aby tego uniknąć->skor.R²-w którym ze względuNAstopnie swobodyNIE:przy dodawaniu zmiennych do modelu wartość R² liniowej stale rośnie. Skł.szeregu czas.-modele tendencji rozwojowej-przebieg zmian w czasie zmiennej objaśnianej(nie/liniowe,nie/sprow.do postaci lin)Norm.rozkł.skł.los.+KMNK-test nie bada własności
rozkładu-ocenia podobieństwo skośności i spłaszczenia rozkładu skł.losowego do atrybutów w teoretycznym rozkładzie norm.
(test dla dużych prób)H_A-nie można testować rozkładu t-s do testowania hipotez o istotności parametrów za pomocą t-statystyk
dot.też rozkładu F.Og.an.lin.mod.trenduZsez. yt=b0+b1*t+ai*Sit+…+aT*STt+Et Sit-zmienna sezonowa 01dla danego okresu i
{1-w okresie i,0-w pozost.okresach}ai-parametry sezonowości.T-ilość okresów jednoimiennych w roku.Og.an.mod.pot.wykładn
yt=eb0*xb1/1t*xb2/2t*…*xbk/kt+Ent. Og.an.wykł.mod.trenduZsez. yt=eb0+b1*t*ec1v1t+c2v2t+…+cT-1vT-1 t*e