1. Kierując się kryterium Akaike’a wybieramy model, dla którego wielkość tego kryterium będzie:

1. Najmniejsza z ujemnych

2. Najmniejsza z dodatnich

3. Najmniejsza co do wartości bezwzględnej

4. Najmniejsza

1. Selekcji modelu do prognozowania nie można dokonać wykorzystując

1. Metodę Gaussa Seidla

2. Kryterium informacji Hannana-Quinna

3. Testu obejmowania Davidsona MacKinnona

4. Kryterium Cp Mallowsa

1. Modelu Wintersa nie stosuję się do prognozowania zjawiska charakteryzujących się

1. Występowaniem wyłącznie trendu i wahań periodycznych

2. Występowaniem stałego poziomu

3. Występowaniem wahań periodycznych

4. Występowaniem trendu i wahań periodycznych

1. Wahania cykliczne to takie które:

a)pojawiają się w ciągu roku w ściśle określonych odstępach

b) pojawiają się w ciągu roku w dowolnych odstępach

c) pojawiają się w okresie powyżej roku w ściśle określonych odstępach

d) pojawiają się w dowolnych odstępach

5) Dekompozycja szeregu pozwala „oczyścić” go z:

a) z trendu

b) ze stałej tendencji i wahań periodycznych

3. Z trendu lub stałej tendencji oraz wahań periodycznych i przypadkowych

4. Tylko wahań sezonowych