Funkcje baków

• emisyjna

• baku państwa

• banku banków

Funkcja emisyjna

Bank emisyjny – jedyny bank emitujący pieniądz gotówkowy w postaci banknotów i bilonu.

Emisja papierów wartościowych – to funkcja banku państwa

Funkcja banku banków

• Bank centralny prowadzi rachunki bankowe banków komercyjnych.

• Prowadzi rachunki rezerwy obowiązkowej,

• Kontroluje (nadzoruje) płynność sektora bankowego,

• Oddziaływuje na postać pieniądza w systemie bankowym,

• Kontroluje obieg pieniądza w systemie bankowym.

• Jest kredytodawcą dla banków komercyjnych ostatniej instancji.

Funkcja banku państwa

• Prowadzenie rachunku rządu

• Obsługa kasowa budżetu państwa

• Kontrola ilości pieniądza w systemie gospodarczym, kontrola inflacji

• Utrzymywanie rezerw w walutach obcych

• Pośrednictwo (jako agent) sprzedaży papierów skarbowych

Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne:

1. Pierwsza grupa: instrumenty bezpośredniego oddziaływania do nich zalicza się

• pułapy kredytowe

• rezerwy obowiązkowe

1. Druga grupa: instrumenty pośredniego oddziaływania do nich zalicza się

• operacje otwartego rynku

• operacje kredytowo – depozytowe :

  • kredyt redyskontowy

  • kredyt lombardowy

  • kredyt techniczny

Rezerwa obowiązkowa (3%) każdy bank komercyjny musi płacić do NBP rezerwę obowiązkową. Jeżeli pieniądza jest mniej na rynku pieniądz staje się droższy.

Jeżeli bank centralny obniża stopę procentową, to banki komercyjne najpierw obniżają stopę procentową depozytów a potem kredytów. Jeżeli bank centralny podnosi stopę procentową to banki komercyjne najpierw podnoszą stopy kredytów a potem stopę depozytów.

Rezerwa 3% dotyczy wszystkich depozytów. Środki na rezerwie są oprocentowane 0,9 stopy redyskonta.

Maksymalny poziom rezerwy wynosi 30%; nie może być więcej jak 30% na awistach i 20% na rezerwie terminowej; określone jest to w ustawie uchwalanej przez parlament.

Wprowadza się ją po to aby wpływać na potencjał banków komercyjnych, wpływa na podaż pieniądza.

Ustawa przewiduje zwolnienie z rezerwy; wszystkie banki mają takie prawo że rezerwę obowiązkową obniżają o 500 000 euro.

Operacje otwartego rynku polegają na zakupie lub sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu:

1. oddziaływania na podaż pieniądza

2. wpływania na wysokość rynkowych stóp procentowych

Na podaż pieniądza wpływają: papiery wartościowe typu: skarbowe papiery, bony pieniężne NBP, obligacje NPB i bony skarbowe. Bank centralny emituje bony pieniężne, po to aby wycofać pieniądze z rynku co powoduje zmniejszenie deficytu.

Bony pieniężne są w terminowane w dniach.

Rodzaje operacji otwartego rynku

• operacje bezwarunkowe – bank centralny kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe;

• operacje warunkowe – bank centralny kupuje bony skarbowe z rynku ale na pewien czas i po warunkiem że bank centralny odkupi. Operacje warunkowe dzielą się:

  • operacje REPO – zakup przez BC papierów wartościowych od banków komercyjnych pod warunkiem ich odsprzedaży w terminie późniejszym po z góry ustalonej cenie

  • operacje REVERSE REPO – sprzedaż papierów wartościowych przez bank centralny pod warunkiem odkupienia tych papierów w terminie późniejszym po z góry ustalonej cenie. Jest to operacja absorbująca bo ściąga pieniądz z rynku.

Operacje podstawowe – operacje które przeprowadzone są raz w tygodniu (piątki),

Operacje dostrajające – operacje które prowadzone są wtedy kiedy wysokość rynkowych stóp procentowych odbiega od wysokości stóp procentowych przyjętych przez NBP za optymalne.

Operacje strukturalne – operacje długoterminowe polegające na sprzedaży lub emisji obligacji skarbowych (NBP) w celu wpływania na płynność sektora bankowego w okresach długich; następuje wykup ale nie w ramach krótkich terminów.

Kredyt redyskontowy – polega na zakupie przez bank centralny weksli handlowych wcześniej zdyskontowanych w banku komercyjnym.

Weksel handlowy – występuje przepływ pieniężny, jest dyskontowany w banku komercyjnym i redyskontowany w banku centralnym.

Weksel finansowy – powstaje w wyniku zabezpieczenia roszczeń finansowych

Weksel gwarancyjny – gwarancja dobrego wykonania kontraktu jego się nie dyskontuje; jest tu tylko ryzyko wykonania transakcji ale nie ma przepływu pieniędzy

Weksel redyskontowany musi być podpisany przez przynajmniej 3 osoby wypłacalne. Termin wykupu weksla nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 90 dni.

Dyskontowany weksel może być wykupiony powyżej 90 dni przez bank komercyjny.

Weksel ma charakter pieniężny.

Kredyt lombardowy – polega na udzielaniu przez bank centralny pod zastaw papierów wartościowych (najczęściej dłużnych papierów wartościowych: obligacje, bony NBP, bony skarbowe) wysokość kredytu wraz z odsetkami nie może przekroczyć 80% wartości papierów wartościowych i kredyt taki jest udzielany na 1 dzień (OIN - OVERNIGHT). Poprawia płynność finansową banku. Stopa procentowa kredytu wynosi 5%

Kredyt techniczny – tzw. kredyt intraday – udzielany od dziś do dziś (na 1 dzień) – pod papiery skarbowe i NBP. Stopa procentowa kredytu wynosi 0%. Można go spłacić jutro ale wtedy stopa wynosi 5%.

Zmiana podaży – podniesienie stopy procentowej.

Przy otwartym rynku wielkością stałą jest podaż. Popyt jest mały stopa % będzie duża. Czym wyższa stopa tym niższa sprzedaż.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia jest na poziomie 2% rocznie czyli nadwyżka finansowa banku komercyjnego może lądować w banku centralnym.

Rodzaje lokat międzybankowych:

• lokaty międzybankowe typu CAIL – nie w Polsce – lokaty typu AWISTA

• lokaty terminowe:

  • krótkoterminowe – jednodniowe, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne

  • długoterminowe – 2 miesiące, 3 m-ce, 9 m-cy, 12 – m-cy

Lokaty jednodniowe dzielą się na lokaty:

OIN – overnight – od daty waluty „dziś” do pierwszego dnia roboczego po dacie waluty „dziś”

TIN tomorrow next – od daty waluty „jutro” do pierwszego dnia roboczego po dacie waluty „jutro”

SIN spotnext – od daty waluty „spod” do pierwszego dnia roboczego po dacie waluty „spod” (data „spod” 2 dni robocze po dacie zawarcia kontraktu, umowy)

Dla banku lepsze są lokaty od klientów. Lokaty między bankowe są niezabezpieczone.

Stopy procentowe na rynku międzybankowym:

• WIBOR (Warsaw Inter Bank Offered Rate) – średnia stopa procentowa rynku międzybankowego pieniądza pożyczonego – banki są po takiej stopie skłonne pożyczać

• WIBID (Warsaw Inter Bank Bid Rate)– średnia stopa procentowa pieniądza przyjętego

• BID/OFFER – BID – przyjęcie; OFFER – udzielenie

Np.;

Bank A BID/OFFER 5%/6%

Bank B BID/OFFER 5,2%/5.9%

Bank A pożycza pieniądze bankowi B.

Jeśli inicjatorem transakcji jest bank B to lokujemy po stopie 6%

Jeśli inicjatorem transakcji jest bank A to lokujemy po stopie 5,2%

• POLONIA – rzeczywista stopa transakcji lokat OVERNIGHT na rynku międzybankowym. Średnia ważona stopa procentowa. Zawierając transakcji OVERNIGHT banki muszą podać ilość udzielonych i przyjętych lokat do godziny 16.30;

• EONIA – stopa procentowa na rynku lokat OVERNIGHT na rynku euro

• SONIA – stopa procentowa na rynku w Wielkiej Brytanii

Pozyskiwanie środków przez banki komercyjne

Banki od 2009 r. intensywnie konkurowały o depozyty klientów

Dążenie do pozyskania depozytów było widoczne szczególnie w bankach o niskim udziale depozytów w pasywach – strategia finansowania zagranicznego i strategia mieszana

Strategie finansowania banków:

- strategia depozytowa 59,7% aktywów sektora

- strategia finansowania zagranicznego 10,5% aktywów sektora

- strategia mieszana 29,8% aktywów sektora

Bilans banku komercyjnego

Współczynnik wypłacalności

$$\frac{kapital\ wlasny + kapital\ krotkoterminowy}{calkowity\ wymog\ kapitalowy \times 12,5} > 8\%$$

8% i 12% =1

Banki komercyjne ponoszą ryzyka:

- kredytowe

-

Każdy rodzaj ryzyka powinien być pokryty z kapitału własnego.

Wszystkie pozycje bilansowe są obarczone ryzykiem.

Bankowy portfel – to wszystkie operacje związane z klientami

Wskaźnik ostrożnościowy

Zaangażowania banków w jednej firmie nie może przekroczyć 20-25%. Maksymalnie bank może zaangażować 8% kapitału własnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – gwarantowanie depozytów bankowych.

Początki systemu gwarantowania depozytów pojawił się w 1933r po kryzysie w Stanach Zjednoczonych.

1960 r. – w Norwegii

1980 r. – we Francji

1966 r. – Niemcy

1969 r. – Finlandia

1974 r. – Belgia

1977 – Hiszpania

1979 r. – Holandia

Wspólne założenia systemu unijnego:

• Minimalna kwota gwarantowania depozytu na poziomie 50 000 euro (czym wyższa kwota gwarantowania tym wyższa składka)

• Wypłata środków gwarantowanych musi odbyć się maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia niewypłacalności banku (w skrajnym przypadku od upadłości banku do wypłaty 9 miesięcy)

• Wyklucza się gwarantowanie depozytów przez instytucje rządowe i samorządowe

• Wprowadzono zasadę kraju ojczystego (odziały kredytowe są gwarantowane przez system kraju macierzystego)

Zadania bankowego funduszu gwarancyjnego

• Gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach

• Udzielanie zwrotnej pomocy na usunięcie stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności banku lub gdy bank przejmuje inny bank w całości lub części (BFG pomaga bankowi który ma problemy finansowe, albo pomaga bakowi który chce przejąć bank, który ma problemy finansowe)

• Gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem

Gwarancjami objęte są depozyty:

• Osób fizycznych

• Osób prawnych

• Szkolnych kas oszczędnościowych

• Robotniczych kas zapomogowo – pożyczkowych

• Jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej ale posiadających zdolność prawną

Gwarancjami nie są objęte depozyty

• Skarbu państwa

• Banki oraz spółki wykonujące czynności bankowe

• Towarzystwa ubezpieczeniowe

• Fundusze inwestycyjne

• Fundusze emerytalne

• Jednostki nie uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat

• Osoby które mają tyle akcji które dają prawo do co najmniej 5% na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

• Wyższe kierownictwo banku

Etapy wypłaty środków gwarantowanych:

1. Sporządzenie przez syndyka listy deponentów i złożenie tej listy zarządowi bankowemu funduszowi gwarancyjnemu, na to ma 30 dni.

2. Fundusz ochrony środków gwarantowanych – tworzy go każdy bank w Polsce,

3. Zarząd BFG ma 14 dni na sprawdzenie zestawienia i w przypadku błędów formalnych wraca zestawienie do syndyka który w ciągu 7 dni musi uzupełnić albo poprawić zestawienie.

4. Poprawione zestawienie wraca do zarządu, który ma 7 dni na podjęcie i podanie do publicznej wiadomości uchwały o przekazaniu syndykowi kwot na wypłatę środków gwarantowanych.

5. Banki które są objęte systemem zobowiązane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały i jej opublikowania przekazać wymagane kwoty na rachunek BFG w NBP

6. Zarząd przekazuje syndykowi; syndyk ma czas 30 dni na wypłatę środków gwarantowanych

Funkcje bankowego funduszu gwarancyjnego

• funkcja gwarancyjna

• funkcja pomocowa – pomoc finansowa dla banków; takie stabilizowanie sektora finansowego żeby nie było upadłości

Zadania działalności pomocowej

• udzielanie zwrotnej pomocy finansowej w postaci pożyczek, gwarancji lub poręczeń na warunkach korzystniejszych od ogólnie przyjętych na rynku

• nabywanie wierzytelności banków w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

• kontrola nad prawidłowym wykorzystaniem pomocy

• kontrola realizacji programu postępowania naprawczego banku

Przez umowę kredytu rozumie się umowę której kredytodawca oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną ilość środków pieniężnych a kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami w danym terminie na warunkach uzgodnionych w umowie kredytowej. Umowa w formie pisemnej

Przez umowę pożyczki rozumie się umowę której pożyczkodawca przenosi na własność pożyczkobiorcy określoną ilość środków pieniężnych lub rzeczy a pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu tych pieniędzy lub tych rzeczy równych co do ilości i jakości w danym terminie. Umowa w formie ustnej do 500 zł.

Kredyt jest zawsze zabezpieczony wekslem, hipoteką, zastawem.

Pożyczka nie ma zabezpieczenia formalnego ale

Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty raty wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Zdolność w ujęciu merytorycznym (badanie zdolności w aspekcie personalnym – stan rodzinny, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wykonywany zawód; i ekonomicznym – zyski firmy lub dochód, zadłużenie w innych bankach, alimenty, proponowane zabezpieczenie) i w ujęciu formalno – prawnym (badanie czy podmiot ma prawo do zaciągania zobowiązań, czy ma podstawy prawne do tego, czy ma zdolność do wykonywania czynności prawnych).

Rodzaje kredytów bankowych

• dla przedsiębiorstw

  • obrotowe

    • w rachunku bieżącym

      • otwarty

      • płatniczy

    • w rachunku kredytowym

  • inwestycyjne

  • wekslowe

• dla gospodarstw domowych

  • ratalne

  • studenckie

  • gotówkowe

  • samochodowe

  • mieszkaniowe

  • konsolidacyjne

  • kart kredytowych

• hipoteczne

wzór na ratę równą

$$R = K\frac{{r \times (1 + r)}^{n}}{{(1 + r)}^{n} - 1}$$

$$R = K\frac{{\frac{r}{m} \times (1 + \frac{r}{m})}^{n + m}}{{(1 + \frac{r}{m})}^{n + m} - 1}$$