Zestaw A

1. W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej do modelu wjedzie taka kombinacja zmiennych w której:

A. Wskaźnik integralny przyjmuje wartość największą

B. Wskaźnik integralny przyjmuje wartość zero

C. Wskaźnik integralny przyjmuje wartość najmniejszą

D. Wskaźnik indywidualny przyjmuje wartość zero.

2.Funkcja kryterium metody najmniejszych kwadratów głosi:

A. Maksymalizację sumy kwadratów reszt

B. Minimalizację sumy kwadratów reszt

C. Sumę kwadratów reszt równą zero

D. Minimalizację sumy kwadratów różnic pomiędzy wartościami rzeczywistymi i teoretycznymi.

3. Zakłada się, że składnik losowy w modelu ekonometrycznym:

A. Jest zmienną losową

B. Jego realizacje pochodzą z rozkładu normalnego

C. Jego realizacje zależą od zmiennych objaśniających

D. Jest homoscedastyczny

4.Reszty pochodzące z modelu ekonometrycznego reprezentują:

A. Składnik losowy

B. Różnice pomiędzy wartościami rzeczywistymi a wartościami teoretycznymi uzyskanymi

C. Część stochastyczna modelu

D. Część deterministyczna modelu

5.Średni błąd predykcji:

A. Jest miarą mianowaną

B. Stanowi błąd prognozy

C. Jest błędem prognozy ex post

D. Jest błędem prognozy ex ante.

6.

7.

A.

B. Modele szeregów czasowych

C. Modele trendu

D. Metody mechaniczne wygładzania szeregów czasowych.

8. Jeżeli w modelu ekonometrycznym parametr stojący przy danej zmiennej objaśniającej jest nieistotnie różny od zera mówimy, że:

A. Zmienną objaśniającą przy nim stojącą należy usunąć z modelu

B. Zmienną objaśniającą przy nim stojącą istotnie wpływa na zmienną endogeniczną

C. Zmienną objaśniającą przy nim stojącą należy pozostawić w modelu

D. Zmienna przy nim stojąca jest koincydentna

9. Specyfikacja modelu ekonometryczneho polega między innymi na:

A. Wyborze postaci analitycznej modelu

B. Doborze zmiennych objaśniającyhc do modelu

C. Ocenie charakteru zależności pomiędzy zmienną endogeniczną a zmiennymi objaśniającymi

D. Ocenie struktury stochastycznej modelu

10. Przyczynami nieistotności parametrów strukturalnych są:

A. Nieodpowiednia jakość danych statytsycznych

B. Stosowanie zmiennych zero-jednynkowych

C. Niska dokładność technik estymacji

D. Niewłaściwa postać analityczna modelu

11. W przypadku stwierdzenia istotnej autokorelacji rzędu pierwszego należy:

A. Usunąć przyczyny autokorelacji

B. Obliczyć pierwsze przyrosty dla zmiennych objaśniających

C. Obliczyć pierwsze przyrosty dla zmiennej endogenicznej

D. Zastosować procedurę estymacji w warunkach autokorelacji

12.Empiryczny wykres rozrzutu:

A. Wskazuje na kierunek zależności pomiędzy zmienną endogeniczną i zmiennymi objaśniającymi

B.

C.

D.

13. Dany jest model trendu y=1+ 2t +ut oszacowany na podstawie danych z lat 2000-2012. Prawidłowa interpretacja parametru przy zmiennej czasowej to:

A. Wzrost zmiennej czasowej o 1 rok spowoduje wzrost zmiennej prognozowanej y o 2 jednostki

B. Jeżeli zmienna czasowa t przyjmie wartośść zero, to zmienna prognozowana w latach 2000 do 2012 przyjmie wartość ...

C. W latach 2000-2012 zmienna prognozowana wzrastała średnio rzecz biorąc z roku na rok o 2 jednostki

D. W latach 2000-2012 zmienna prognozowana wzrastała z roku na rok o 2 jednotki.

14. Do szeregu czasowego zaliczamy:

A. Trend

B. Wahania przypadkowe

C. Wahania sezonowe

D. Wahania cykliczne

15. Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględnia się:

A. Średni błąd predykcji

B. Współczynnik determinacji

C. Prognozę punktową

D. Współczynnik zmienności

16. Metoda najmniejszych kwadratów wymaga spełnienia następujących warunków:

A. Nie występuje autokorelacja składnika losowego

B. Zmienna endogeniczna jest zmienną losową

C. Model jest modelem liniowym

D. Zmienne objaśniające są zmiennymi losowymi

17. Estymator jest nieobciążony jeżeli:

A. Zmienne objaśniające są nielosowe

B. Jego wartość oczekiwana jest równa estymowanemu parametrowi

C. Zmienne objaśniające są współliniowe

D. Wariancja składnika losowego nie jest stała

18. Precyzję modelu ocenia się poprzez pryzmat:

A.

B.

C.

D.

19....

A.

B. Mówi o przeciętnym poziomie wahań przypadkowych w zmiennej endogenicznej

C. Stanowi o błędzie dopasowania modelu do danych rzeczywistych

D. Jest miarą struktury stochastycznej modelu ekonometrycznego

20. Współczynnik zbieżności jest:

A. Miarą niedopasowania modelu do danych empirycznych

B. Przyjmuje wartości z przedziału [0,1]

C. Miarą jakości modelu

D. Stanowi próg dopuszczalności prognoz uzyskiwanych na podstawie modelu ekonometrycznego

21. Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy zmienną endogeniczną a wybraną .... oceny parametru strukturalnego modelu, to mówimy, że:

A. Zmienna jest koincydentna

B. Parametr można interpretować w sensie przyczynowo-skutkowym

C. Zmienna powinna zostać usunięta z modelu

D. Zmienna powinna pozostać w modelu.

22. W regresji wielu zmiennych uwzględniane są:

A. Wszystkie możliwe zmienne objaśniające kształtujące zmienną endogeniczną

B. Tylko te zmienne objaśniające, które mają istotny wpływ na zmienną endogeniczną

C. Wybrana zostaje tylko jedna zmienna objaśniająca, która istotnie kształtuje...

D. Uwzględniane są wyłącznie zmienne objaśniające o charakterze ilościowym...

23. Test serii służy do:

A.Badania poprawności postaci analitycznej modelu

B. Badania normalności reszt pochodzących z modelu

C. Badania losowości reszt pochodzących z modelu

D. Badania homoscedastycznosci reszt pochodzących z modelu

24.