1. Szacujac parametry rownania 2MNK:

1. zmienne endogeniczne bez opoznien czasowych modelu zastepujemy ich wartosciami teoretycznymi

2. zmienne z gory ustalone zasteopujemy ich wartosciami teoretycznymi

3. zmienne lacznie wspolzalezne ktore w danym rownaniu pelnia role zmiennych objasniajacych 4. zastepujemy ich wartosciami teoretycznymi

4. zmienne lacznie wspolzalezne zastepujemy ich wartosciami teoretycznymi

2. Jesli parametry modelu prostego oszacujemy 2MNK to uzyskane oceny:

1. nie sa zgodne

2. sa rowne zero

3. sa lepsze od ocen uzyskanych na podstawie MNK

4. sa identyczne z oszacowaniami na podstawie MNK

3. Zalozmy ze w rownianiu w ktorym role zmiennej objasnianej pelni Y wsytepuja zmienne lacznie wspolzalezne Y, P, I oraz zmienne z gory ustalone Z, T, S. Chcac oszacowac parametry tego rownania 2MNK musimy:

1. wyznaczyc na podstawie formy strukturalnej wartosci teoretyczne P oraz I

2.wyznaczyc na podstawie formy zredukowanej wartosci teoretyczne zmiennych P oraz I

3. wyznaczyc na podstawie formy zredukowanej wartosci teoretyczne Z, T, S

4. wyznaczyc na podstawie formy zredukowanej wartosci teoretyczne zmiennych Y, P, I

4. Jesli liczba danych obserwacji jest mniejsza od liczby zmiennych z gory ustalonych modelu to nie mozemy oszacowac parametrow modelu:

1. MNK

2. zadna z metod wymienionych w pozostalych punktach

3. 2MNK

4. PMNK

5. Jesli chcemy dokonac prognozy na podstawie modelu o rownaniach wspolzaleznych to zazwyczaj wykorzystujemy:

1. oszacowana forme zredukowana modelu

2. oszacowana forme strukturalna modelu

3. oszacowana macierz gamma

4. oszacowana macierz beta

6. Jesli w modelu wystepuja zmienne endogeniczne z opoznieniami czasowymi i chcemy na jego podstawie dokonac prognozy na kilka okresow naprzod to:

1. prognoze taka wyznacza sie w oderwaniu od okresow poprzednich

2. musimy dokonac prognozy wartosci zmiennych egzogenicznych na wszystkie okresy posrednie

3. musimy dokonac wczesniej prognozy wartosci zmiennych lacznie wspolzaleznych na wszystkie okresy posrednie

4. nie jest to mozliwe

7. Jesli w modelu wystepuja jedynie zmienne lacznie wspolzalezne to model jest:

1. identyfikowalny

2. jednoznacznie identyfikowalny

3. niejednoznacznie identyfikowalny

4. nieidentyfikowalny

8. Jesli w kazdym rownaniu modelu wspolzaleznego wsytepuja te same zmienne z gory ustalone to model jest:

1. identyfikowalny

2. nieidentyfikowalny

3. identyfikowalny jednoznacznie

4. identyfikowalny niejednoznacznie

9. Jesli w pierwsyzm rownaniu modelu wystepuja dwie zmienne lacznie wspolzalezne P oraz D natomiast w trzecim rownaniu wystepuja miedzy innymi tez te zmienne lacznie wspolzalezne to model:

1. jest modelem wspolzaleznym

2. jest modelem prostym

3. jest modelem rekurencyjnym

4. moze byc kazdym z wymienionych w pozostalych punktach(mamy za malo informacji aby moc sie jednoznacznie wypowiedziec)

10. Jesli dla kazdego rownania modelu jednoznacznie identyfikowalnego dodamy te sama zmienna z gory ustalona to nowy model:

1. bedzie niejednoznacznie identyfikowalny

2. stanie sie modelem rekurencyjnym

3. bedzie nieidentyfikowalnym

4. tez bedzie jednoznacznie identyfikowalnym

11. Jesli w modelu jest 8 zmiennych z gory ustalonych i 5 zmiennych egzogenicznych to:

1. sa w nim zmienne endogeniczne z opoznieniami czasowymi

2. jest to model prosty

3. jest to model 8 rownaniowy

4. model ten zawiera 13 zmiennych

12. Modelem ekonometrycznym ktory szczegolnie czesto stosowany jest w badaniach ekonometrycznych jest funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa. Jest ona:

1. funkcja liniowa jednej zmiennej

2. funkcja liniowa wielu zmiennych

3. funkcja potegowa jednej zmiennej

4. funkcja potegowa wielu zmiennych

13. Do estymacji parametrow strukturalnych modeli o rownaniach wspolzaleznych nie stosujemy MNK gdyz otzrymane estymatory nie sa zgodne. Estymator jest zgodny gdy:

1. jego rozklad skupia sie wokol parametru gdy lieczbnosc proby jest wystarczajaco duza

2. szacuje on parametr bez bledu systematycznego

3. jego znak jest identyczny ze znakiem parametru

4. gdy dla malych prob jeso wartosc pokrywa sie z wartoscia parametru

14. Glownymi barierami w zastosowaniach praktycznych metod ekonometrycznych SA:

1. brak odpowiedniej kadry wysoko kwalifikowanej

2. trudny dostep do wiarygodnych danych statystycznych

3. niestabilnosc w czasie "regul gry"

4. wszystkie czynniki wymienione w pozostalych punktach