1. Jesli macierz korelacji modelu jest odpowiednia macierza neutralna, zas wektor korelacji ma postac Ro=[0.7 0.4 0.8] to wektor B oszacowan prametrow modelu mja postac:

1. B=[0 0.8 0]

2. B=[0 0.7 0.8]

3. B=[08 0.7 0.9]

4. B=[0 0 0.8]

2. Dany jest model o dwoch zmiennych objasniajacych (z wyrazem wolnym). wartosc zmiennych objasniajacych w okresie i prognozowanym sa rowne v=[2,8] zas wektor oszacowan parametrow modelu jest rowny A=[4 3 1]. Na podstawie modelu dokonano prognozy wartosci zmiennej objasnianej. Wynosi ona:

1. 18

2. 20

3. 14

4. 17

3. Wektor B oszacowan parametrow strukturalnych modelu z jedna zmienna objasniajaca danego przez pare korelacyjna (R, Ro), gdzie R=[1], Ro=[0 64] ma postac:

1. B=[0.17]

2. B=[0.81]

3. B=[0.64]

4. B=[0.8]

4. Jesli wspolczynnik wrazliwosci ceny A13 jest rowny 0,4 oznacza to,: 1. ze wzrost zysku jednostkowego w dziale trzecim o I wymusza wzrost ceny produktu dzialu pierwszego o 0.4 j p

2. wzrost zysku jednostkowego w dziale pierwszym o I wymusza wzrost ceny produktu dzialu trzeciego o 0.4 j p

3. wzrost zysku jednostkowego w dziale trzecim o I wymusza wzrost ceny produktu dzialu pierwszego o 13 j p

4. wzrost zysku jednostkowego wymusza wzrost ceny produktu o 0.4 j p

5. Jesli wspolczynniki korelacji spelaniaja rownosci r(X,Y)=r(Y,Z)=I to:

1. r(Y,Z)=I

2. r(X,Z)=I

3. r(X,Y)=I

4. r(Y,Y)=I

6. Jesli dla modelu o dwoch zmiennych objasniajacych r(Y,Z1)=0.6 r(Y,Z2)=0.8 r(Z1,Z2)=0.8 wówczas:

1. pojemnosc informacyjna H jest rowna 5/9

2. pojemnosc informacyjna H jest rowna 1

3. pojemnosc informacyjna H jest rowna 0.64

4. pojemnosc informacyjna H jest rowna 0.36