Zadanie 1

Oblicz cenę rynkową obligacji 4-letniej o wartości nominalnej 5 000 zł i oprocentowaniu 8%, jeżeli kupony płatne są co rok, a YTM wynosi 10%.

Zadanie 2

Obliczyć zrealizowana stopę zwrotu z inwestycji w obligacje jeśli odsetki są reinwestowane przy stopie równej 10%.

Zadanie 3

Obliczyć zrealizowana stopę zwrotu z inwestycji w obligacje jeśli odsetki są reinwestowane przy stopie równej 8%.

Zadanie 4

Obliczyć zrealizowana stopę zwrotu z inwestycji w obligacje jeśli odsetki są reinwestowane przy stopie równej 12%.

Zadanie 5

Obliczyć zrealizowana stopę zwrotu z inwestycji w obligacje jeśli odsetki są reinwestowane przy stopie równej 10%, a sprzedaż następuje rok przed terminem.

Zadanie 6

Obliczyć zrealizowana stopę zwrotu z inwestycji w obligacje jeśli odsetki są reinwestowane przy stopie równej 8%, a sprzedaż następuje rok przed terminem.

Zadanie 7

Obliczyć zrealizowana stopę zwrotu z inwestycji w obligacje jeśli odsetki są reinwestowane przy stopie równej 12%, a sprzedaż następuje rok przed terminem.

Zadanie 8

Obliczyć zrealizowana stopę zwrotu z inwestycji w obligacje 5-letnią o wartości nominalnej 5 000 zł i oprocentowaniu 12%, jeśli odsetki są reinwestowane przy stopie równej 8% po pierwszym roku i 9% po drugim roku a sprzedaż następuje 2 lata przed terminem wykupu. Cena zakupu obligacji wynosi 5379.08.

Zadanie 9

Oblicz średni termin wykupu obligacji 4-letniej o wartości 5 000 zł i oprocentowaniu 8% jeśli YTM wynosi 10%.

Zadanie 10

Jak zmieni się cena obligacji w wartości nominalnej 5 000 zł i oprocentowaniu 8% jeśli wymagana stopa zwrotu (YTM) przez inwestorów zwiększy się z 10% do 12%.

Zadanie 11

Jak zmieni się cena obligacji w wartości nominalnej 5 000 zł i oprocentowaniu 8% jeśli wymagana stopa zwrotu (YTM) przez inwestorów zwiększy się z 10% do 12%. Ile wynosi rzeczywista zmiana.

Zadanie 12

Oblicz wypukłość obligacji o wartości nominalnej 5 000 i oprocentowaniu 8% jeśli wymagana stopa zwrotu (YTM) przez inwestorów wynosi 10%.

Zadanie 13 (może być na zaliczeniu)

Jak zmieni się wartość obligacji o wartości nominalnej 5 000 i oprocentowaniu 8% jeśli wymagana stopa zwrotu (YTM) przez inwestorów zwiększy się z 10% do 12%. Oblicz zmianę wartości obligacji.

Zadanie 14

Oblicz wartość akcji zwykłej trzymanej bezterminowo jeśli YTM wynosi 10% a wartość dywidendy wypłaconej przez spółkę 120zł/ akcja

Zadanie 15

Oblicz wartość akcji zwykłej trzymanej bezterminowo jeśli YTM wynosi 10% a wartość dywidendy wypłaconej przez spółkę 120 zł/akcję. Przewidywany stały wzrost wartości dywidendy wynosi 6%.

Zadanie 16

Obliczy oczekiwaną stopę zwrotu portfela składającego się w 30% z akcji spółki C i w 70% akcji spółki D . Oczekiwana stopa zwrotu dla spółki C wynosi 20,01%, a dla spółki D 6,80%.

Zadanie 17

Obliczyć ryzyko portfela składającego się w 30% z akcji spółki C i w 70% z akcji spółki D. Współczynnik korelacji wynosi σ₁₂ = 0, 4559

Zadanie 18a

Oblicz ryzyko portfela składającego się w 50% z akcji spółki C i w 50% z akcji spółki D, a współczynnik korelacji wynosi 1.

Zadanie 18b

Oblicz ryzyko portfela składającego się w 50% z akcji spółki C i w 50% z akcji spółki D, a współczynnik korelacji wynosi 0.

Zadanie 18c

Oblicz ryzyko portfela składającego się w 50% z akcji spółki C i w 50% z akcji spółki D, a współczynnik korelacji wynosi -1.

Zadanie 19

Obliczyć udziały w akcji w portfelu dwuskładnikowym, jeśli współczynnik korelacji wynosi -1, tak by stworzyć portfel o zerowym ryzyku.

Zadanie 20

Obliczyć udziały akcji w portfelu dwuskładnikowym jeśli współczynnik korelacji wynosi 1 tak, by stworzyć portfel o zerowym ryzyku, (możliwa krótka sprzedaż)

Zadanie 21

Obliczyć udziały akcji w portfelu dwuskładnikowym jeśli współczynnik korelacji wynosi 0,4559 tak by stworzyć portfel o minimalnym poziomie ryzyka