Model wykładniczy

Yt=e^ (beta0+beta1*x1+….+betan*xn)*e^(epsilon)

M2=f(SB,INF,SKR,EPSILON)

Postać analityczna: M2= e^(beta0+ beta1*SB + beta2*INF + beta3*SKR) * e^(epsilon)

Postać pseudoliniowa: LM2= beta0+ beta1*SB + beta2*INF + beta3*SKR + epsilon t

Postać oszacowana: M2 (z daszkiem) = e^( 4,912525 + 0,039689SB -0,038353INF + 0,018112SKR)

Wzrost rocznej inflacji o jednostkę, czyli o 1 pkt procentowy powoduje spadek podaży pieniądza M2 średnio o ( [E^(-0,038)-1]*100 = 3,73 %) przy stałości stopy bezrobocia i stopy procentowej.

WSZYSTKIE MIARY DOPASOWANIA INTERPRETUJEMY TAK JAK W MODELU POTĘGOWYM

R^2 = ,95158194

95,16% całkowitej wariancji logarytmu podaży pieniądza M2 jest wyjaśnione przez model.

Wartości teoretyczne logarytmu podaży pieniądza M2 z daszkiem różnią się od empirycznych średnio o ,05014.

Co zrobić z modelem, gdy jest on ściśle nieliniowy?

Podsumowanie:oceny parametrow

Praca na moim modelu:

SZYW1= (CZYW1, SB, WNB, SPRZ1, PZP)

Postać wykładnicza: SZYW1= [e^ (beta0 + beta1*CZYW1 + beta2*SB + beta3*WNB + beta4*SPRZ1 + beta5*PZP)] * e^(epsilon t)

Postać analityczna: LSZYW1 = beta0 + beta1*CZYW1 + beta2*SB + beta3*WNB + beta4*SPRZ1 + beta5*PZP + epsilon t

PO OSZACOWANIACH I USUWANIU ZMIENNYCH (TUTAJ: SPRZ1)

3,673708 beta0
-0,045333 sb
-0,000513 pzp
0,000235 wnb
0,100160 sprz1

SZYW1 z daszkiem= [e^ (3,673708 + beta1*CZYW1 + beta2*SB + beta3*WNB + beta4*SPRZ1 + beta5*PZP)]