Ekonometria część I - minimum programowe.
Przepływy międzygałęziowe
Tablica przepływów międzygałęziowych, interpretacja jej elementów.
Równania bilansowe podziału, kosztów i równanie równowagi ogólnej.
Macierz struktury kosztów. Wskaźniki efektywności gospodarki.
Model Leontiewa i jego zastosowanie do prognoz.
Pojęcia kluczowe: układ zamknięty, układ otwarty, przepływy międzygałęziowe, produkt globalny, popyt pośredni, popyt końcowy, koszt materiałowy, amortyzacja, koszt materialny, wartość dodana, równania kosztów, równania podziału, współczynnik materiałochłonności, współczynnik importochłonności, dochód narodowy wytworzony i podzielony (brutto, netto), współczynnik kosztów, macierz struktury kosztów, macierz Leontiewa, prognoza I i II rodzaju, prognoza mieszana.
Wprowadzenie do programowania liniowego (PL)
Zadanie PL jako matematyczny model problemu decyzyjnego.
Modelowanie problemów decyzyjnych w postaci zadań PL: plan produkcji, zagadnienie diety, mieszanki, portfela inwestycyjnego, problem rozkroju, zagadnienie transportowe, problem przydziału.
Własności zadań PL
Metoda graficzna rozwiązywania zadań PL z dwiema zmiennymi decyzyjnymi.
Postać standardowa zadania PL
Pojęcia kluczowe: zmienna decyzyjna, warunki ograniczające, funkcja celu, kryterium optymalizacji, zbiór rozwiązań dopuszczalnych, decyzja optymalna, gradient funkcji celu, warstwica funkcji celu, rozwiązanie optymalne, rozwiązania alternatywne, wierzchołek zbioru rozwiązań dopuszczalnych zadania PL, nieograniczona funkcja celu, zadanie sprzeczne, warunek napięty, warunek luźny, zmienne dodatkowe.
Elementy analizy pooptymalizacyjnej
Wrażliwość rozwiązania optymalnego na zmianę wartości współczynnika funkcji celu.
Wrażliwość rozwiązania optymalnego na zmianę wartości wyrazu wolnego.
Wrażliwość rozwiązania optymalnego na dołączenie lub odrzucenie warunku ograniczającego.
Pojęcia kluczowe: wierzchołek niezdegenerowany, zakres zmienności współczynnika funkcji celu, struktura bazowa rozwiązania optymalnego, zakres zmienności wyrazu wolnego, przedział stabilności rozwiązania optymalnego.
Elementy dualizmu w PL
Symetryczne zadania dualne PL
Zasady konstrukcji zadania dualnego do zadania prymalnego w PL
Podstawowe związki między zadaniami tworzącymi parę zadań dualnych. Twierdzenie o zmiennych komplementarnych.
Ceny dualne i ich interpretacja.
Pojęcia kluczowe: zmienna prymalna, zmienna dualna, zmienne sprzężone, słaba własność dualizmu, silna własność dualizmu, cena dualna.
Rozwiązywanie zadań PL w arkuszu MS Excel
Wprowadzanie danych do arkusza.
Interpretacja raportu wyników i raportu wrażliwości.
Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego
Model ekonometryczny, klasyfikacja zmiennych, klasyfikacja modeli.
Model ekonometryczny jako podstawa analizy zależności między wielkościami ekonomicznymi, przykłady interpretacji.
Etapy modelowania ekonometrycznego.
Wybrane nieliniowe modele jednorównaniowe sprowadzalne do liniowych za pomocą transformacji zmiennych.
Pojęcia kluczowe: model ekonometryczny, zmienna objaśniana, zmienne objaśniające, zmienne bieżące, zmienne opóźnione, parametry strukturalne, składnik losowy, model opisowy, symptomatyczny, autoregresyjny, dynamiczny, statyczny, model trendu, szereg czasowy, dane przekrojowe.
Estymacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego (JLME) za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)
Założenia KMNK.
Estymator KMNK i jego własności.
Pojęcia kluczowe: estymator, metoda najmniejszych kwadratów, KMNK, wartość empiryczna, wartość teoretyczna, reszta, ocena parametru, twierdzenie Gaussa-Markowa.
Zagadnienia weryfikacji i wnioskowania statystycznego
Interpretacja oszacowań parametrów modelu
Współczynnik determinacji i jego rola w ocenie stopnia dopasowania modelu do danych.
Średnie błędy szacunku, względne średnie błędy szacunku i ich rola w ocenie jakości oszacowań parametrów.
Weryfikacja normalności rozkładu składnika losowego.
Badanie istotności zmiennych objaśniających.
Badanie autokorelacji składnika losowego.
Pojęcia kluczowe: zasada ceteris paribus, współczynnik determinacji, skorygowany współczynnik determinacji, średni błąd szacunku parametru, średni względny błąd szacunku parametru, test t-Studenta, test Walda, test Durbina-Watsona.
Estymacja i weryfikacja JLME w arkuszu MS Excel
Prognozowanie na podstawie JLME
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej.
Prognoza punktowa, średni błąd prognozy ex ante, mierniki dokładności prognozy ex post. Prognoza przedziałowa.
Zmienne zero-jedynkowe w modelowaniu wahań okresowych.
Prognozowania na podstawie szeregów czasowych, wygładzanie, oczyszczanie
szeregów, modele autoregresyjne.
Pojęcia kluczowe: predykcja nieobciążona, prognoza punktowa, prognoza przedziałowa, średni błąd predykcji ex ante, średni względny błąd predykcji ex ante, średni błąd predykcji ex post, pierwiastek błędu średniokwadratowego, średni absolutny błąd procentowy, współczynnik Theila, trend liniowy, trend wykładniczy, modelowanie wahań okresowych, zmienne zero-jedynkowe,.