Zadanie Spośród wymienionych wyznacz prawidłowe cele działalności instytucji nadzorczych systemu bankowego (prawidłowe są 3 odpowiedzi):

1. gwarantowanie środków złożonych przez deponentów w bankach

2. przestrzeganie przez banki zew. i wew. przepisów oraz zasad dobrej praktyki bankowej

3. przestrzeganie warunków równej konkurencji na r. usług bankowych

4. realizacja dochodów do budżetu Państwa

5. zapewnienie bezpieczeństwa systemu bankowego (ograniczenie niebezpieczeństwa niewypłacalności)

Zadanie Jakie są skutki upadłości banków ?

Zadanie Ze względu na wysokie koszty upadłości banków są one traktowane przez władze państwowe inaczej niż pozostałe jednostki gosp., co wyraża się w stosowaniu m.in. zasad:

TBTF (to big to fail)

TITF (to important to fail)

Przetłumacz te zasady na język polski i wyjaśnij

Zadanie Spośród wymienionych podmiotów wskaż te, które mogą wykonywać nadzór (rozwiązania stosowane na świecie) (prawidłowych jest 5 odpowiedzi):

1. bank centralny

2. giełda

3. jeden podmiot, który sprawuje nadzór nad rynkiem pieniężnym, kredytowym, kapitałowym i ubezp.

4. Ministerstwo Finansów

5. Ministerstwo Skarbu

6. Ministerstwo Sprawiedliwości

7. Prezydent

8. osobny podmiot

9. podmiot mieszany tzn. (bank centralny + Ministerstwo Finansów)

10. związek banków

Zadanie Poniżej podane zostały różne rodzaje nadzoru bankowego i ich definicje. Ustal rodzaje nadzoru według podanych kryteriów i zdefiniuj je:

Kryteria:

NADZÓR (ze wg. na rodzaj banków, na które oddziałuje)

NADZÓR (ze wg. na zasięg oddziaływania)

NADZÓR (ze wg. na liczbę instytucji, które go sprawują)

Rodzaje nadzoru:

1. Nadzór na zasadach ogólnych

2. Nadzór wieloinstytucjonalny

3. Nadzór szczególny

4. Nadzór szeroki

5. Nadzór jednoinstytucjonalny

6. Nadzór wąski

Definicje nadzoru:

1. dotyczy banków specjalnych i uwzględnia specyfikę ich działalności

2. obejmuje wszystkie banki+parabanki

3. jest sprawowany przez jedna instytucje

4. obejmuje wszystkie banki

5. jest sprawowany przez kilka instytucji

6. odnoszący się do wszystkich banków w systemie bankowym

Obszary działalności instytucji nadzoru bankowego:

1/ prowadzenie działalności licencyjnej

Zadanie Dopasuj definicję do rodzaju licencjowania i podaj nazwy metod wydawania licencji bankowej:

1. kontrola przepływu kapitałów wyrażająca się w konieczności uzyskania zgody instytucji nadzorczej na nabycie kapitału bądź konieczności poinformowania nadzorcy o tym fakcie

2. określenie warunków uzyskania licencji bankowej

Licencjonowanie

przed rozpoczęciem działalności bankowej po rozpoczęciu działalności

czyli……………………………………….. czyli…………………………………………

…………………………………………….. ……………………………………………...

Modele wydawania licencji bankowej

metoda ………… metoda ………………..

(konieczne jest spełnienie określonych (działalność bankową może prowadzić

warunków przez założycieli+wydanie każdy, kto stosuje się do określonych norm)

decyzji przez właściwy organ adm.)

2/ określanie zew. regulacji ostrożnościowych - najważniejsze z nich dotyczą m.in.:

a) współczynnika wypłacalności inaczej Cook`a inaczej adekwatności kapitałowej

b) limitów koncentracji

Zadanie Która z poniższych konstrukcji jest prawidłowa dla współczynnika wypłacalności, a która dla limitu koncentracji ?

fundusze własne banku

aktywa i pozycje pozabilansowe (ważone ryzykiem)

określona pozycja bilansowa (np. wartość kredytów)

fundusze własne banku

Zadanie

Im wyższe jest ryzyko zw. z daną pozycją aktywów, tym większa jest przypisana jej waga przy obliczaniu współczynnika wypłacalności np. waga dla gotówki jest 0% a dla kredytów 70% z ich wartości:

Prawda

Fałsz

Poziom współczynnika wypłacalności jest ustalony w systemach banków różnych krajów zawsze na poziomie max np. max 8%

Prawda

Fałsz

Poziom limitu koncentracji jest ustalony w systemach banków różnych krajów zawsze na poziomie max np. max 8%

Prawda

Fałsz

c) rezerw bankowych

Zadanie Jakie rezerwy występują w banku ? Przyporządkuj właściwym ich cechy (prawidłowe są 2 odpowiedzi tj. rezerwy)

Rodzaje rezerw:

1. Kosztowa

2. Ogólna

3. Przychodowa

4. Celowa

5. Pasywna

6. Aktywna

Cechy rezerw (przyporządkuj je poprawnie określonym typom rezerw):

1. Jest tworzona na pokrycie ogólnego ryzyka bankowego

2. Jest tworzona na pokrycie skutków z tyt. ryzyka kredytowego konkretnego kredytu tj. np. udzielonemu Panu Kowalskiego

3. Przyjmuje formę kosztu o wartości np.1,5% wartości wszystkich niespłaconych kredytów, co kwartał

4. Przyjmuje formę kosztu np. 50% wartości wątpliwego kredytu Pana Kowalskiego

5. Jej rozwiązanie jest przychodem

3/ przeprowadzanie inspekcji nadzoru bankowego

Zadanie: Uzupełnij „drzewko” o właściwe słowa:

• Na miejscu

• Szeroka (inaczej kompleksowa)

• Wąska (inaczej wycinkowa)

• Zza biurka

INSPEKCJE

………………………………… ……………………………………

(głównie analiza dokumentów, sprawozdań fin. (w siedzibie banku

od banków i innych podmiotów) z reguły ma szerszy zakres przedmiotowy)

………………………………… ………………………

(obejmują całość działalności (obejmują wybrane

banku) obszary działalności)

Zadanie: Z bałaganu słów utwórz logiczny tekst przedstawiający przebieg procesu inspekcji bankowej (najpierw wyszukaj nazwy poszczególnych faz procesu inspekcyjnego a następnie za pomocą pozostałych wyrażeń scharakteryzuj)

• analiza i ocena np. płynności banku, wyników fin., jakości aktywów

• cel: przygotowanie inspekcji na miejscu

• etap poinspekcyjny

• formułowanie wniosków

• gromadzenie informacji (tj. materiały, księgi banku);

• istota: 1/ zapoznanie się z dokumentami, sprawozdaniami fin., wynikami wcześniejszej kontroli, 2/ określenie obszarów kontroli, 3/ określenie charakteru kontroli (zapowiedziana, niezapowiedziana), 4/ określenie czasu inspekcji, 5/ przydzielenie zadań członkom zespołu inspekcyjnego

• opracowanie zaleceń pokontrolnych

• etap przedinspekcyjny

• spotkanie z zarządem w celu omówienia wyników inspekcji i uzyskania przyrzeczenia realizacji zaleceń

• etap właściwej inspekcji

• ma charakter inspekcji zza biurka,

Fazy procesu inspekcyjnego:

a) …………………………………………….

b) ………………………………………………

c) ………………………………………………..

4/ nakładanie restrykcji na banki

Zadanie: W wyniku inspekcji nadzoru bankowego może dojść do nałożenia restrykcji na bank. Przyporządkuj poszczególne formy restrykcji właściwym rodzajom:

• nałożenie kary pieniężnej

• ogłoszenie upadłości banku

• wprowadzenie zarządu komisarycznego

• zarządzenie likwidacji i przejęcia banku

• zawieszenie w czynnościach

• zobowiązanie banku do opracowania i realizacji planu naprawczego

• odwołanie ze stanowiska

RESTRYKCJE

o charakterze personalnym o charakterze strukturalnym

(dot. bezpośrednio członków kierownictwa) (dot. zasad funkcjonowania całego banku)

Zadanie Wybierz właściwe słowo

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego:

a) W jego skład wchodzą reprezentanci rządów / nadzorów bankowych 12 krajów (m.in. Francja, Holandia, USA)

b) Ma charakter ciała doradczego / prawotwórczego

c) Jego postanowienia mają / nie mają moc(y) prawnej

d) Tworzy akty prawne / granice standardów nadzorczych oraz zajmuje się wymianą informacji i doświadczeń nt. stanu prawodawstwa bankowego

W Polsce funkcje nadzorcze pełni od 1 stycznia 2008 r. ………………………………………..

Obszary działalności nadzoru bankowego POLSCE:

1/ prowadzenie działalności licencyjnej

Zadanie: Aby prowadzić działalność bankową w naszym kraju należy spełnić szereg warunków - pogrupuj je według poniższych kryteriów:

• co najmniej 2 osoby przewidziane do zarządu banku musza posiadać wykształcenie i doświadczenie niezbędne do kierowania bankiem;

• co najmniej 3 osoby prawne lub fiz. a w przypadku banku spółdzielczego co najmniej 10 osób fiz.(wymóg ten nie stosuje się gdy bank jest zakładany przez inny bank krajowy lub zagr.)

• dwaj członkowie zarządu, w tym prezes są powoływani za zgodą KNF

• kapitał może być wniesiony częściowo w formie pieniężnej a częściowo w formie niepieniężnej (nie więcej niż 15 kapitału założycielskiego);

• kapitał nie może pochodzić z pożyczki, kredytu, źródeł nieudokumentowanych;

• kapitał w formie pieniężnej nie może być niższy niż równowartość 5mlnEUR

• założyciele muszą przedstawić plan działalności na co najmniej okres 3lat wskazujący, że działalność ta będzie bezpieczna.

• założyciele zapewniają wyposażenie banku w: fundusze własne; pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia tech. należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości

1. warunki dotyczące założycieli:

b) warunki dotyczące kapitału założycielskiego:

c) warunki dotyczące planu działalności:

d) warunki dotyczące członków zarządu:

e) warunki dotyczące wyposażenia banku:

Zadanie

Kontrola przepływu kapitału banków w Polsce wyraża się w tym, że jeżeli podmiot nabywa pakiet akcji w konsekwencji czego ma więcej niż 5% ale mniej niż 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy musi uzyskać zgodę KNF:

Prawda

Fałsz

Kontrola przepływu kapitału banków w Polsce wyraża się w tym, że jeżeli podmiot nabywa pakiet akcji w konsekwencji czego ma więcej niż 10% musi uzyskać zgodę KNF:

Prawda

Fałsz

2/ określanie zew. regulacji ostrożnościowych - najważniejsze z nich dotyczą:

a) współczynnika wypłacalności

Zadanie Poziom współczynnika wypłacalności w Polsce wynosi (prawidłowe są 2 odpowiedzi):

1. min poziom 8%,

2. min poziom 5%

3. dla podmiotów rozpoczynających działalność min 15% przez pierwszy rok działalności i 12% przez kolejny

4. dla podmiotów rozpoczynających działalność min 10% przez pierwszy rok działalności i 8% przez kolejny

2. limitów koncentracji:

Zadanie: Przyporządkuj różnym typom limitów koncentracji ich formy:

Wyróżniamy limity koncentracji:

• wierzytelności

• inwestycji kapitałowych

Formy limitów koncentracji:

1. limit „25%” (suma wierzytelności banku w stosunku do 1 podmiotu bądź podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo i organizacyjnie nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku)

2. generalnie wartość zaangażowania kapitałowego banku w osobę prawną nie będącą bankiem nie może przekroczyć15% funduszy własnych

3. limit „dużych” kredytów (suma dużych kredytów <= 800% funduszy własnych; „duży kredyt” - przekraczający 10% funduszy własnych banku (jego udzielenie trzeba zgłosić do KNF))

4. suma pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji udzielonych członkom organów i kierownictwa w banku nie może przekroczyć 10% funduszy podstawowych banku.

c) rezerw bankowych:

ogólnej rezerwy bankowej

celowych rezerw bankowych

Zadanie Uzupełnij schemat o poprawne wartości liczbowe

RODZAJ jaki jest okres spóźnienia na jaki % ich wartości

KREDYTU w jego spłacie (w miesiącach) jest tworzona rezerwa

> normalne do …………. ……

> pod obserwacją powyżej …… i < ……. ……

> poniżej standardu powyżej ……… i < ......... ……

> wątpliwe powyżej ……… i <……… ……

> stracone powyżej ……… ……

3/ przeprowadzanie inspekcji nadzoru bankowego

Zadanie Poniżej podane zostały różne formy systemów gwarantowania depozytów i ich definicje. Ustal rodzaje systemów według podanych kryteriów i zdefiniuj je:

• jego członkami są zainteresowane banki ale silny jest współudział banku centralnego

• szeroki (instytucja gwarantująca pełni zarówno funkcję gwarancyjną jak i pomocową)

• tworzony i zarządzany przez państwo

• w jego skład wchodzą zainteresowane banki na zasadzie dobrowolności samoregulacji

• wąski (instytucja gwarantująca pełni tylko funkcję gwarancyjną)

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW (ze wg na sposób organizacji)

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW (ze wg na zakres pełnionych funkcji)

Jaki rodzaj systemu gwarantowania występuje w Polsce ?

Zadanie

W Polsce funkcje gwarantowania depozytów pełni …………..

Jego główne zdania to:

1.gwarantowanie depozytów

Istota - obejmuje środki do wysokości …………………… w 100%,

2. działalność pomocowa

Istota - udzielanie …………, …………, ………… na war. korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki na:

• usunięcie stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności banku;

• przejęcie przez inny bank (całości, części) gdy bank przejmowany jest w stanie niewypłacalności, czy jego ryzyka;

• połączenie z innym bankiem gdy bank przejmowany jest w stanie niewypłacalności, czy jego ryzyka;

3. gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem gwarantowania

1/ Koncepcja nadzoru zintegrowanego dotyczy integracji nadzoru nad bankami uniwersalnymi i wyspecjalizowanymi:

Prawda Fałsz

2/ Nadzór wąski obejmuje tylko banki wyspecjalizowane:

Prawda Fałsz

3/ Współczynnik wypłacalności=współczynnik adekwatności kapitałowej:

Prawda Fałsz

4/Współczynnik wypłacalności jest relacją sumy aktywów i pozycji pozabilansowych do wielkości funduszy własnych banku:

Prawda Fałsz

5/ Min. wysokość kapitału założycielskiego wg Ustawy Prawo Bankowe z 1997r to 5 mln PLN:

Prawda Fałsz

6/ Udzielenie „dużego kredytu” wymaga uzyskania przez bank zgody KNB:

Prawda Fałsz

7/ Fundusze podstawowe banku XYZ wynoszą 200 mln PLN; bank ten może więc udzielić członkowi zarządu kredytu do wysokości 40 mln PLN:

Prawda Fałsz

8/ Fundusze podstawowe banku komercyjnego XYZ wynoszą 100 mln PLN; bank ten może więc zakupić akcje giełdowej spółki produkcyjnej ABC do wartości 15 mln PLN, zakładając, że nie posiada w swoim portfelu żadnych innych akcji, udziałów itp.

Prawda Fałsz

9/ Założycielami banku muszą być generalnie co najmniej 3 osoby fizyczne lub prawne:

Prawda Fałsz

10/ Ogólna rezerwa bankowa to inaczej obowiązkowa rezerwa banku:

Prawda Fałsz

---