ekonomettt

11. Przedział ufności dla parametru /?₂ można zapisać:

jego interpretacja jest następująca:

12. Wartość krytyczna testu łącznej istotności parametrów wynosi:

i jest:

od wartości statystyki

testowej równej:

. Powoduje to, że hipoteza

zapisana w następujący sposób:

z prawdopodobieństwem błędu równym:

powinna zostać:

na rzecz hipotezy

13. Wiedząc, że wektor reszt modelu przyjął postać:

|^t=[-0,76 -0,90 -0,08 0,65 1,00 -0,03 -0,13 1,83 -0,85 -0,73] wartość statystyki Durbna Watsona wynosi:

hipotezy w teście autokorelacji składników losowych zapisuje się następująco: ponieważ wartości krytyczne wynoszą: dlatego o autokorelacji możemy powiedzieć:

14. Zakładając wartości początkowe liczby produkowanych w kraju aut segmentu A na poziomie 80000, oraz kurs dolara na poziomie 4.1 zł za USD, elastyczność popytu względem kursu dolara wynosi:    co interpretuje się

następująco:

15.    W toku dalszej pracy nad modelem ustalono, że składnik losowy ma rozkład normalny. Zestaw hipotez służący temu testowi zapisuje się następująco:

16.    Wartość statystyki testowej służącej do badania normalności rozkładu składnika losowego wyniosła 1,1805. Posługując się

posiadanymi tablicami ustalić maksymalny poziomu istotności gwarantującą prawomocność stwierdzenia: składnik losowy ma rozkład normalny. Poziom ten oznacza się symbolem:    i wynosi:

17. Badając stałoś wariacji hipotezy w teście:    zapisuje się następująco:

Ponieważ wartość %²h<._t wynosi 0,1056 dlatego sądzimy, że:    co wynika z faktu: