1307703319420051404712d34751029905507755 n

nazwa testu

*•* stałość wariancji składnika losowego:

Wartość obliczona statystyki wraz z prawdopodobieństwem jej przekroczenia: Decyzja:............................................................................................................

v Oceń dopasowanie modelu do danych:

<P'.............................................................

❖ Ocena końcowa modelu:

2. Wartości zmiennych objaśniających (XI i X2) w okresie prognozowanym wyznacz następująco:

a.) Prognozę zmiennej XI na okres 11-ty wyznaczyć za pomocą liniowego modelu Holta o współczynnikach wygładzania a 0.1 i \\ 0.95 (pomocnicze zestawienie prezentuje poniższa tabela):

1		m.	d,
1	1,2	1.20	0
2	1,3	1,21	0.0095	1.20
9	1,6	1.68	0.03	1.66
10	1,7			1,71
11	-	-	•	-—

•*r-i u "

/2008

b.) Mając następujące dane odnośnie modelu Ircrnlu liniowego:

jt_l2 =3,57+0,059 <; (/ = 1.. ..10);    ^ 0.0335; £.,(/ ')    ⁸² ■

wyznacz prognozę zmiennej X2 na okres 11 -ty oraz

z oblicz średni błąd prognozy cx antę (»'_r)