adf

Stacjonarność szeregu czasowego

Test ADF:

0

Mo

/'o + /'/

.Mo+Mi\t + !V²

H₀:<p = 0. H_A:<p<0, t(ę>)

p

A)-, = n,+ęr,__i + Y_JYM-i+£, 1-1

Leyboume: t^. ze statystyk t(<p) dla szeregu uporządkowanego w kolejności oryginalnej i odwróconej

Test KPSS:

t

S, = Y ą , (T² - estymator wariancji długookresowej e_t=r_t-T