1108720987
O Ścisła stacjonarność
Szereg czasowy (Xt)tGz jest ściśle stacjonarny jeśli
Xtl,...,Xt„ Xtl+*,...,X6t+*
dla wszystkich ti,... tn, k e Z i dla każdego n e N O Kowariancyjna stacjonarność
Szereg czasowy (Xt)tez jest kowariancyjnie stacjonarny (lub słabo stacjonarny) jeśli dwa pierwsze momenty istnieją oraz spełniają:
/i(t) = /i, te Z
7(t, s) = 7(t + k, s + /c), t, s, /c € Z
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Modelem szeregu czasowego jest proces stochastyczny (Xt)teZ. czyli rodzina zmiennych losowych, indek
Ekonometria finansowa Zadanie 1. Który spośród wskazanych szeregów czasowych jest niestacjonarny? Od
060 061 Błąd trendu jest wyznaczany na podstawie wartości szeregu czasowego wybranego z bazy danych
Photo038 w odpowiednim okresie czasu (jeżeli dane stanowią szereg czasowy). Aktualny stan zbioru jes
POSTAĆ DANYCH PROGNOSTYCZNYCH Jednowymiarowy szereg czasowy (zapisywany jako wektor I x n) Jest to c
Zmienna w szeregu czasowym jest często oznaczana przez Zt w celu odróżnienia od zmiennych X i Y stos
Prognoza popytu dla wybranych okresów czasowych (zał: okres: 1 tydzień) Jest to szereg czasowy
MODEL BROWNA Jest to prosty model wygładzania wykładniczego szeregu czasowego. Zwykle może być stoso
dupa0102 P4.1 jest przykładem szeregu czasowego momentów, w którym podano liczbę abonentów telefonic
AD. 1 Analiza szeregów czasowych - jest to technika prognozowania, która przenosi informacje o przes
Szeregi czasowe 1. Postawienie problemu 2. Stacjonarność w
48721 skanuj0009 (80) Wykład 3, temat 4, str 4................. Wniosek: Szereg (indeksu WIG) nie je
38247 P1080541 (2) liczba wszystkich możliwych harmonik jest równa y. W szeregu czasowym oprócz waha
adf Stacjonarność szeregu czasowego Test ADF: 0 Mo / o + / / .Mo+Mi + !V2 H0:<p = 0. HA:<p<
STACJONARNOŚĆ SZEREGÓW CZASOWYCH Dane tworzące szereg czasowy można uważać za generowane przez proce
więcej podobnych podstron